<HELP> for explanation

Блог им. Crazy_Trading

Евро, СМЕ, алготорговля по уровням на 5 минутах

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

0 | 10 | 76
1 | 8 | 113
2 | 14 | 141
3 | 11 | 112
4 | 7 | 93
5 | 6 | 109
6 | 4 | 101
7 | 18 | 139
8 | 14 | 141
9 | 38 | 160
10 | 26 | 121
11 | 25 | 130
12 | 21 | 130
13 | 21 | 147
14 | 25 | 129
15 | 29 | 153
16 | 33 | 123
17 | 18 | 152
18 | 16 | 127
19 | 18 | 119
20 | 12 | 109
21 | 13 | 84
22 | 10 | 84
23 | 3 | 57


сижу, втыкаюсь в результаты… самому не верится… приделал функцию графического отображения векторов сделок, посмотрел на графике, и еще больше загрузился — пропущено огромное количество потенциально прибыльных сделок, и всеравно получен такой результат.. 

перепроверил уже все что можно.. 
алгоритмы проверены многими годами торговли, думал ошибка в коде, но нет все «пучком».

наверно пока приостановлю работу над долгосрочником спота РФ, и перепишу алгоритмы в нинзю. 

PS максимально допустимый объем в 7 контрактов, подразумевает наличие достаточного размера в свободных средствах, которые можно направить на другие инструменты, следовательно прибыль может несколько подрасти.

ВСЕМ ПРОФИТА!


 

обязательно отпишитесь о результатах ( тоже есть интерес)
avatar

mn29ru

а где код то?
без кода сразу в бан
avatar

silentbob

silentbob, эта Пятерочка!))))
Без кода не пацан!)))
пост содержит 0 информации
avatar

vito2000

эйфория -> яхты тачки и тд -> обнаружение факта заглядывания в будущее алгоритмом (до или после запука на форвард тест) -> расстройство -> депрессия -> цикл поиска повторяется
avatar

nbvehrfr

Главное вовремя остановиться
Adept, а что там используют на CME? Нинзю? У них встроенный язык? Бэктестинг есть?
avatar

First

First, Все по разному используют, Автор хочет Нинзю использовать. Язык Нинзи — C#, Бэктестинг есть.
avatar

Adept

Искренне рад за автора, удачи.
avatar

Astronomer

Вы реализовали алгоритм Герчика?
avatar

Макс

Макс, я не знаю чему учит Герчик.
давай запускай в реал. Потом поржем вместе :D
avatar

Rotor78

Чем лучше вход, тем хуже ликвидность.
avatar

Почка

Что лишний раз доказывает: нечего делать на рос. рынке.
avatar

Alemann

нифига себе)
Зашибись! только информации ноль!
Ну разве что: «начальный депозит 10 000 баксов, конечный 100500 тех же вечно зелёных».

Беру! дайте 10 штук без очереди.
Николай Лазарев, )) не продается…
>>максимальный объем подобран с учетом объема в стакане

каким образом получаешь этот объем?
avatar

crazyFakir

crazyFakir, он должен быть на порядок меньше чем средний объем на цене
Тихая Гавань, и когда это он успел тебе задолжать?
ответь на вопрос.
без фантазий.
Тихая Гавань, вопрос вроде простой или ты просто не 10 разделил и вуаля?
crazyFakir, * на 10
Не бывает такого
avatar

Medved.US


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP