<HELP> for explanation

Блог им. Crazy_Trading

О стопах

Здравия друзья и коллеги.

В последнее время многие задались вопросом о стопах, вернее о соотношении стопа к профиту..

И все как в один говорят минимум 1к3, тоесть 1доля убытка на 3 доли прибыли.

Вот и Тимофей создал сегодня пост касаемый соотношения стопа к профиту.

Но на самом ли деле так должно быть? Почему мой стоп должен быть МЕНЬШЕ тейка? Кто такое сказал? Конечно если трейдер опирается на результат подбрасывания моменты, то ДА, его стоп естественным образом выльется из формулы теории вероятности. Но если есть некие закономерности в движении цены? Если они выявлены, точно сформулированы, и алгоритмизированы? то что может произойти?

Итак, обращусь к своему старому посту (сорри если кто то посчитает за рекламу, мне все равно считайте как вам угодно, но я люблю аппелировать своими словами) результаты работы алгоритмов можно посмотреть тут: smart-lab.ru/blog/245255.php

Всего сделок 3250,
прибыльных 2850,    87,7%
убыточных 400,        12,3% 


Причем стоп скользящий, меняется уровень, меняется и размер стопа уменьшаясь.
Каков тейк? Тейк тоже скользящий, некий уровень, который я не показываю на графиках. Он очень близкий, как правило – никогда не больше 10 тиков. В среднем 5 – 7 тиков, первоначальный стоп при этом от 15 тиков.

Сейчас многие скажу фуууу, да он просто пересиживает убытки… )))

СКАЖУ ТАК:
1 – если брать среднесрок и работу от уровней, то да там есть пересидка – сейчас в такой нахожусь в ожидании разворота евро. но это осознанная сделка с уменьшенным объемом в трейде.
2 – если брать исключительно интрадей, то вот какая незадача – почемуто (точно не знаю почему) в почти 90% из 100 быстрее срабатывает тейк, без какой либо пересидки вообще.

Так вот о чем сей опус? Конечно не о том у кого что длиннее, а вот о чем:
Друзья задумайтесь –
1 — а точно стоп должен быть в несколько раз меньше тейка? При условии что точки входа у вас не по теории вероятности рассчитаны
2 — разве не ситуация в моменте требует определения соотношения стопа к тейку?  и если так, то зачем программировать себя на заранее неизвестную ситуацию? 

всем профита! 
 

здравые мысли
avatar

Gens

Интересно что такие посты не указывают инструмент на котором ведется торговля :) Как будко акции Эппл и фунт-бакс ходят по одним законам)
buyandsell-ru.com, вы не внимательны — я указал ссылку, там полный отчет работы алгоритмов по евро.
но вы сильно удивитесь — законы для любого инструмента одни и те же, характер отработки меняется, а суть у всех одна и та же.
Тихая Гавань, и в чем «суть»?
buyandsell-ru.com, суть = законы
Тихая Гавань, закон один- кто-то проиграет, а кто-то выиграет. В Ваших постах я не вижу законов. Только игру с цифрами. Если это может проделать десятиклассник, то где грааль то?
buyandsell-ru.com, тоесть вы полагаете что я просто так возьму и опишу тут алгоритмы своих программ? )) не, этого не будет ни просто так ни за деньги ))
результат работы можно почитать в моем блоге хотя бы по РИ.
Тихая Гавань, алгоритмы -это 30% успеха. Никому они не нужны) Можно выигрывать практически на любом сносном алгоритме. если победить рукоблудие)
buyandsell-ru.com, что вы подразумеваете под термином АЛГОРИТМ?
я понимаю как общую систему оценки окружающих действий.

все живет по своим алгоритмам, от этого никуда не деться.
Тихая Гавань, я под «алгоримом » подразумевают простые математические модели. Вы же тут стопы и профиты обсуждаете, что должно быть больше, меньше и т.д. 1 к 2 или 1 к 10 -эй богу разницы мало. А вот от инструмента это точно зависит! поскольку разные участники торгов.
buyandsell-ru.com, мне нечего вам ответить, ибо вы не хотите диалога, вы слишком агрессивны чтобы с вами беседовать.
Тихая Гавань, жаль) так до сути и не добрались)
пусть стоп стоит не 3:1, а 1:5, главное чтобы тэйк сработал!!!
avatar

2153sved

Математика 1 к 3 и проч. — это для лохов из школы Герчика. Если на большом промежутке эквити рисуется красиво, и депо прирастает — значит всё хорошо, математика в норме, система работает, а какие там стопы — пофиг.
Reshpekt Fund Russia, именно так!
Reshpekt Fund Russia, вот именно.
Есть еще любители прикрутить к рынку теорию вероятности и матожидание, напрочь игнорируя контекст.
avatar

Engi

Каждому своё! Кто 1 к 1, кто 1 к 5, кто 1 к 10 в отношении стоп-прибыль. Сколько трейдеров, столько и систем. А учитывая, что всего 5% зарабатывают на рынке, то было бы неплохо знать их методики!
Как ни крути, но куда более приятнее и комфортнее заходить в сделку, зная, что риск у тебя минимальный, а прибыль потенциальная в 5, а то и в 10 раз больше стопа!
Тут как КПД трейдера или точнее КПД сделки!
А по большому счёту пусть у тебя будет хоть 2 к 1 стоп-прибыль, если в торговле всего 1 убыточная сделка из 10
как же всё подозрительно?)) возиться не хочется, но математическое чутьё мне кое-что подсказывает))
avatar

RuUUUUU

RuUUUUU, заинтриговали, колитесь давайте ))
Тихая Гавань, Хорошо. Сами просили. В году 365 дней.(Я беру и выходные и праздники) 1 день равен 24 часам. 3,5 года будет равен 30660 часов. По вашим данным вы только в позиции находились 37000 часов.Как такое возможно? И это ещё без вычете 1 часа клиринга и выходных дней.
RuUUUUU, хм… а почему вы посчитали ЧАСЫ?
Тихая Гавань, У вас ведь указано время нахождения в позиции и количество сделок в таком режиме(периоде времени) достаточно всё сложить и получиться результат.
RuUUUUU, У меня все ходы записаны)) Колитесь теперь и Вы))
RuUUUUU, а вы не задумались прочитать НАЗВАНИЕ моего топика?

второе — нигде не указано ВРЕМЯ нахождения в сделке
третье — количество сделок по часам — это не ВРЕМЯ нахождения в сделке, это лишь трейды разнесенные по часам в сутках.
Тихая Гавань, То-есть, если указано 23, то Вы в 23.00 совершили трейд а не 23 часа нахождения в позиции?
RuUUUUU, не совсем верно, я просто чисто для себя брал время совершенного трейда на 5 минутном таймфрейме, превращал это время в час суток, и заносил в массив, после отработки этот массив печатался в файл — просто наглядная информация в какой час суток совершались те или иные сделки и какой процент сделок был прибыльным убыточным.

однако я вижу куда вы клоните )) и в этом вы абсолютно правы. в том, что у меня во время клиринга также есть сделки ))

сделано это было специально — дабы не разрывать котировки, я совместил котиры СМЕ с котирами форекса именно в этот час. не сделай этого пришлось бы переписывать многие модули пересчета уровней.

можно смело отметать результаты показанные в этот час, процент прибыльных сделок от этого не изменится.
Тихая Гавань, Я хочу чтоб Вы понимали, у мня нет острой нужды кого-то очернить или ...,)) Но Вы поймите, скажем так, исходя из позиции «простого обывателя» с небольшим(скромненько) опытом, Я Вам так скажу. Если Ваши данные реальны, то Вы ГЕНИЙ)). Я про соотношение прибыльных и убыточных сделок, это просто феноменально))
Все зависит от того, что торгуется, какой рынок. При трендовой (средней и долгосрочной) торговле, вся прибыль сидит в тяжелых хвостах. Там можно вообще без тейкпрофитов торговать, достаточно скользящего стопа. Или ставить тейк во много раз больше стопа.
Если рынок торгуется в контрендовой зоне, а обычно это быстрая торговля на форексе, тейк ставится ближе стопа.
Не поручусь, что это верно всегда, но обычно это так.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, вот это верно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP