Приветствую всех, как всегда постараюсь наиболее кратко и ясно высказать свое мнение. Позволю себе немного отвлечься от цепочки выводов и задач, обозначенных в предыдущих блогах, и привести общие рассуждения о мифах идеальной ТС, основанной на анализе цены.

Для любой системы, имея график состояния счета за определенный промежуток времени с большим количеством отраженных сделок, можно ввести переменную, которая бы характеризовала реальную эффективность совершаемых операций.

Введенная нами переменная будет являться аналитически заданной функцией торгового баланса от времени.  Однако, стандартно используется и воспринимается как некий абсолютно обьективный показатель текущее состояние счета. Говоря просто, человеку, который изучает эффективность стратегии не важен размер депозита какое-то время назад, если имеется сильное отклонение от начальных размеров на текущий момент.



( Читать дальше )

Приветствую, постараюсь излагать максимально сжато и просто.
В прошлом блоге я задавался вопросом, как можно торговать на приближениях, ожиданиях и прочих вещях с плавающей вероятостью?

Давайте попробуем проанализировать «путь успешного трейдера», а именно достаточно четкую и многократно описанную историю.

В, скажем, 90% случаев первый депозит любого трейдера сливается довольно таки быстро. Обьяснение дается простое: эмоции, непрофессионализм, усталость, «надоело» и прочее.

Спустя некоторое время те, кто выстоял первый раунд — не скис, стоически пережил поражение — начинает бой со знакомым противником на чужом поле. Повторить ситуацию №1 X раз, отсеить слабых духом — и получим трейдера со стажем и хорошими навыками делать деньги из воздуха.

Значит ли это, что взяв зеленого новичка, и делая наоборот, за короткий промежуток времени удвоим свой счет? Давайте не будем торопиться и здраво посмотрим на происходящее.

( Читать дальше )

Приветствую, изложить постараюсь наиболее лаконично. В основном все моменты очевидны, но осознать их достаточно сложно.

Тестировать торговые стратегии можно как в ручную, так и с помощью небезызвестных программ (рекламу давать не буду,  но по просьбе расскажу).
Представим себе сферический компьютер в вакууме, который считает любой обьем информации мнгновенно.
Зададим ТС несколько сигналов, как:
Вход / выход в лонг
Вход /выход в шорт

Зададим индикаторы, которые МОГУТ быть в нашей системе. Допустим, это:
— скользящие SMA, EMA, и прочие MA
— анализ обьемов
— анализ времени (например, многие торговые роботы FOREX используют сигналы на вход вместе с крупными игроками)
— волатильность
— risk management (stop loss и take profit в различных комбинациях)
— random strategy (играем от балды)

( Читать дальше )