<HELP> for explanation

Блог им. Corwin

Торгуем фьючерсом на... депозит

Приветствую, постараюсь излагать максимально сжато и просто.
В прошлом блоге я задавался вопросом, как можно торговать на приближениях, ожиданиях и прочих вещях с плавающей вероятостью?

Давайте попробуем проанализировать «путь успешного трейдера», а именно достаточно четкую и многократно описанную историю.

В, скажем, 90% случаев первый депозит любого трейдера сливается довольно таки быстро. Обьяснение дается простое: эмоции, непрофессионализм, усталость, «надоело» и прочее.

Спустя некоторое время те, кто выстоял первый раунд — не скис, стоически пережил поражение — начинает бой со знакомым противником на чужом поле. Повторить ситуацию №1 X раз, отсеить слабых духом — и получим трейдера со стажем и хорошими навыками делать деньги из воздуха.

Значит ли это, что взяв зеленого новичка, и делая наоборот, за короткий промежуток времени удвоим свой счет? Давайте не будем торопиться и здраво посмотрим на происходящее.
Думаю, никто не будет спорить, что делая 50% прибыльных сделок с соотношением SL/TP порядка 1:1 или даже 0.3:1 мы наврятли что-то заработаем. Тут не нужен никакой график, не требуется даже понимания ЧТО мы делаем. Ведь мы просто бросаем монетку! 

Выбирая случайным образом направление нашей позиции, без использования стоп лосов и тейк-профита наш депозит будет в точности равен Buy&Hold по модулю. Что, как ни странно, тоже малопредсказуемая штука, а значит скорее всего, мы ничего не заработаем. 

Разработав на нашей рандомной стратегии строгий вход и выход, мы сможем хоть как-то влиять на свое благосостояние. Однако, существование хоть сколько малой волатильности дает нам следующую картинку:

Без ограничения общности, мы будем ставить на то, что цена вырастет. Можем наблюдать 7 вариантов развития события:
1а)  и 1b) цена пробивает уровни TP и SL, сделка закрывается
2a и 2b) цена, после неклоторых колебаний внутри канала, пробивает их
3) цена пробивает оба уровня, в любом порядке.
4) цена продолжительное время двигается внутри границ 

Имея очень большое плечо (FOREX, например), мы можем минимизировать количество этих вариантов до 2 первых. Однако, применив несложные мат. методы, получим, что НИКАКОЕ другое соотношение SL/TP кроме 1:1 не даст нам на 50% стратегии успеха большего отклонения от нулевой доходности.

Вопрос, который я постараюсь раскрыть в следующем блоге, носит фундаментальный характер.
 
Чем же действие новичка отличается от подкидывания 2х гранного кубика? У него нет четкой стратегии, на первый взгляд со стороны — он же еще ни разу не торговал! Но тем не менее, предполагая проигрыш в течении нескольких операций, наша очевидная теория терпит крах.

  • Ключевые слова:
  • ТС
 

правильный подход:
besedovsky.com/?p=1384
avatar

S.One

S.One, +
S.One, сайт переехал bytrend.ru/?p=1384
теория не учитывает высоких рисков, которые принимают новички. если при длительном подбрасывании монетки хоть изредка использовать риск = 100%, то рано или поздно он будет реализован. именно это является главной и единственной причиной слива капитала как новичками, так и профи.
avatar

Сергей

Товарищи, давайте не будем забывать, что я обдумываю и привожу мысли только по поводу рынков и сделок с маленьким плечом, где волатильность позиции не превышает 5-10% для ее закрытия. Поэтому риск 100% практически нереализуем в реальных условиях.
avatar

Pierre

Pierre, если риск 100% нереализуем, то потеря 100% нереализуема.
На одном форуме был известный конкурс:
www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2504

Надо было слить депозит, торгуя с использованием пары-тройки простейших правил риск-менеджмента.
На второй неделе чувак сделал +100%. Но в итоге, кажется, справился.
Александр Малофеев,
спасибо, интересно почитал
я так понял в начале был раслабленный думал слить легко, а потом сконцентрировался и дожал!
90% новичков сливают на том что терпят loss и режут profit. Так, что Вы совершенно правы в том, что выигрышная стратегия — делать ровно наоборот :))
avatar

Shredder

В течении следующей недели попробую привести просчитанные вероятности для разных соотношений sl/tp и 50% стратегии. Хотя, конечно, где-то я их уже видел, но наверняка будет достаточно интересно.
avatar

Pierre


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP