UnembossedName, 

Эта новость есть на их офиц. странице вконтакте
vk.com/wall-166774454_684736

В их лентах в соц. сетях «новостей» в день обычно больше, чем на главном сайте.

UnembossedName, я провел моделирование по сценариям: есть условно Х сумма, мы ее вкладываем
1. Либо 1 бумагу с 6-мес купоном и реинвестируем в саму себя,
2. Либо в сопоставимые 6 бумаг (с разным НКД) вкладываем равную сумму, затем реинвестируем по 3-м сценариям:
а) купоны инвестируем в равной сумме по все 6 бумаг
б) купоны инвестируем в выпуск без НКД
в) купоны инвестируем в выпуск с большим НКД

Результаты:
1 год: реинвест в выпуск с НКД (2б) на 100% сошелся с реинвестом портфеля из 1 бумаги (1), остальные (2а и 2в) проиграли на 0,003%
2 год: стратегия 2а +0,015%, 2б +0,024%, 2в +0,133% относительно стратегии 1
3 год: стратегия 2а + 0,025%, 2б +0,038%, 2в +0,365%

Возможно, пренебрежимо мало, однако факт есть факт. 

В реальности же неизвестных так много, что мы не сможем достоверно предсказать лучшую стратегию.

UnembossedName, вы пытаетесь объяснить сферического коня в вакууме в отрыве от реальных портфелей человеку, но при этом не забываете обратить внимание на ник.

И так:

Во-первых у вас будет немного разный результат, если вы будете реинвестировать поступающие купоны в облигации без НКД, равномерно распределять или реинвестировать в бумагу, по которой в самое ближайшее время ожидается выплата. Сможете посчитать разницу в эксель на горизонте года, двух, трех...? Результат может заставить задуматься.

Во-вторых есть разница ожидаем ли мы падение или рост бумаги. Если мы ожидаем в скором времени переоценку вверх (но мы точно не знаем когда), то мы ожидаем, что нам выгоднее фиксировать стоимость бумаги по лучшей цене как можно чаще.

UnembossedName, Всё верно вы пишете, просто автор думает, что он эффективную доходность ПОРТФЕЛЯ так может поднять, что конечно же — чушь, так как эффективная доходность отдельных бумаг при этом не меняется.

UnembossedName, 
а что ещё?

UnembossedName, месячные и годовые изменения М2 с инфляцией не имеет корреляции больше 0,5 в США с 1959-го года. А глобально конечно М2, дисконтированная инфляцией, растет.

А топик об инфляции, а не об М2.

UnembossedName, это как раз тот, который используется и Росстатом и его аналогом в США для расчета в национальной валюте. Я ниже привел его состав

smart-lab.ru/blog/995840.php#comment16658148

Ну а переход к реальному это коррекция денег по инфляционным коэффициентам. Вот с алгоритмами расчета этих коэффициентов я несильно знаком.

UnembossedName, этот не входит в расчет ВВП, входит только баланс внешней торговли.

UnembossedName, ммм… скажем за счет перехода краткосрочных спекулянтов в разряд долгосрочных инвесторов, то есть за счет роста периода удержания активов. Нет?

UnembossedName, 

кредиты берут и дают.

В том то и дело, что в США экспоненциальный рост кредитов  только тогда, когда ставка кредита не намного больше инфляции. Например, не было этого роста ни при Картере, ни в 2000-2001, ни в 2009-м. А в 2009-м М2 нарастили там, да и в России.

А цены акций  в М2 не учитываются. У нас, например, не было колебаний индекса к М2 относительно нуля в 1999-2007. А с 2011-го мы также падаем, как  США с 1966 по 1980 и находимся в «глубоком минусе», как и они находились до Рейгана. Кстати, Баффет стал публичным только при Рейгане. Как думаете почему так?

UnembossedName, лучше бы они вообще не заходили. Целее бы были

Токсичный чел, нет сомнений. Что в голове у человека...

Но разговор вел о его идеях. И о последовательности в их реализации. Уважаю его за это

UnembossedName, да есть эти цифры для 2018-2023 в третьей таблице, только удалено 25.07-11.08 из этого индекса и S&P500. А что касается первой таблицы, то в ней всегда был и остаётся индекс Мосбиржи без дивидендов IMOEX. Можете проверить 2008-2022 (как я уже написал, 2023-й там с удалением 25.07-11.08). И дивидендов нет и в других столбцах той же таблицы и не будет.

И, кстати, в Доу Джонсе и S&P500 все считается также как в IMOEX.

UnembossedName, в двух последних таблицах он с дивами, но с вычетом с них 13% налога. А в первой без дивов, потому что я дивами не занимаюсь и позиции в дни их фиксации уходят в аут и даже в «синтетических облигациях» перестал открывать позиции, если ближайший фьючерс дешевле акции из-за намечающихся дивов. С последним я уже два года «попадал» в приличный минус, делающий годовую доходность такой «облигации» немного минусовой: в 2021-м из переноса дивидендов Сбера на осень, а в 2022-м из-за отмены объявленных советом директоров дивидендов Газпрома 30 июня на собрании акционеров.

В первой и третьей таблице я ещё и доходности индексов акций 25.07-11.08 убрал, так как на моем счёте торговли не могло быть, а были только «синтетические облигации».

UnembossedName, 
Росстат считают по методикам ОЭСР. А ОЭСР — это США, как печатный станок. А США в некоторой момент отказались от фиксированной корзины и начали её корректировать вслед за эволюцией модели потребительского спроса и изменением качества товара.

Нормально Росстат считает. Правда, в Америке опрашивают покупателей, а у нас снимают цены с полок.

UnembossedName, ну многие почему то тут сомневаются.

UnembossedName, ну при сложном проценте рост цен по официальной инфляции может быть и в разы. Например, после подстановки декабрьской цифры из ссылки, у меня получился рост цен с декабря 2007-го в 3,2 раза по официальной инфляции. И  расходы моей семьи на ежегодные покупки выросли примерно во столько же раз.

Люди вон о квартирах кричат, а цена нашей с женой трешки за этот же срок выросла всего в 2 раза.

UnembossedName, ну я и говорил, что нет большого отличия расходов на ежегодные товары моей семьи от официальной инфляции только за любые 5 лет при расчете по сложному проценту, а по отдельным годам есть относительно большое расхождение.

UnembossedName, наверное Вы правы и расходы моей семьи по годам отличаются по доле трат. Я уже писал, что в 2014-м процент роста расходов моей семьи был гораздо больше официальной инфляции, а в 2015-м меньше.