Не дает покоя мне нефть! Как говорится, поза давит. В этом посте постараюсь себя убедить что делаю все правильно.

Итак, что имеем? После небольшой коррекции, я опять открыла лонг в марке Brent (LCO).
Средняя цена покупки 53,76.  

И признаюсь посты которые я наблюдаю на SL, повергают меня в уныние и заставляют нервничать.

Причины коррекции:

1. Публикации Bloomberg, что ОПЕК по итогам ноября нарастил добычу на рекордные уровни.
2. Рост стратегических запасов в Кушинге.

Многие ждут уход ниже 50.00 $ за баррель. Технически может быть это и верно, типо надо протестировать сверху отметку 50, которая долгое время выступала в качестве сопротивления. Но для меня технический анализ, это сродни религии.

Так что разберем причины, которые выше. Публикация Блумберг, это просто слух который требует подтверждения. Рост запасов, в свете решения ОПЕК не важен.

Рынок живет ожиданиями, а они таковы что в первом полугодии 2017 года, на рынке будет сформирован дефицит. Так это или нет, мы узнаем во втором квартале 2017. Единственный риск для цен на нефть, это встреча 10 декабря с производителями нефти вне ОПЕК. Которая с большой долей вероятности окончится позитивно, иначе зачем нужно было заваривать всю эту кашу?

( Читать дальше )

Доброе утро! 

Чего то совсем не спится мне....
Непонятно, совсем непонятно,  до коли  нефть будет  расти? Почему рубль не укрепляется при растущей нефти? ;-) 

В целом, я в стане тех кто считает что ребалансировка на рынке нефти, наступит к концу 2016 года. Судя по текущим котировкам так считает и рынок (деньги?), а еще к стану быков вчера присоединился и Goldman'ы со своим прогнозом в 60 в WTI к концу года.  Хмм.. 

Я не разделяю их оптимизм, несмотря на то что,  ранее  писала что жду теста 50 на этой неделе. Мне почему то кажется что мы недалеко от верхней границы. Нет, нет. Я не жду обвала, но скорее всего нас ждет длительная консолидация в диапазоне 47,50 — 52,50. Так что агрессивно наращивать лонг я бы не торопилась. 

И совсем загадочны танцы рубля вокруг 65. Мой опыт мне подсказывает, если актив не растет при благоприятной коньюктуре то значит будет падать. Кто или что держит рубль? Пора переворачиваться или обождем еще? ;-) 

( Читать дальше )

Начинаю потихонечку раскачиваться после майских праздников. Сегодня даже что то смогла закрыть в прибыль. 




Естественно это все не перекрывает убыток по аусси, но в целом я довольно оптимистично настроена. ;-) 
И наверное зря, я все в штанах хожу, а ведь пора одевать шорты? По погоде точно, а по рынку? 

Вчера S$P попал под продажи на фоне отчетности компаний (розница), сегодня данные по первичным заявкам чуть не отправили доллар в нокдаун, хотя обычно рынок их игнорирует. Может данные от NFP на прошлой недели не случайность? И экономика США замедляется, тогда о каком повышение % ставок может идти речь? В ленте от reuters написано что около 30% экономистов ожидают повышения на июньском заседание. А вот трейдеры, закладывают не более 2%.  

Стоит так же заметить что ожидания на сентябрь особо не меняются. Именно из-за этого, доллар довольно стойко переносит посредственную статистику из США.  Чтоб доллар продолжил слабеть,  необходимо чтоб кривая ожиданий по % ставке смещалась и далее в право. (на декабрь а еще лучше на 2017 г.)

( Читать дальше )

Вновь приветствую. 

На что хочу обратить внимание, помимо заседания ФРС завтра, в фокусе новый виток нефтяной войны между Саудовской Аравией и Ираном. По заявлению саудитов они готовы нарастить добычу на 300.000 б/c. Безусловно это весьма негативно, но самое примечательное что рынок нефти это игнорирует, несмотря на заявление ряда банков о том что длинные позиции по нефтяным фьючерсам достигли уровня июля 2014 года. Что как бы самого по себе настораживает. 

Может рынок, не воспринимает это всерьез? Значит стоит обратить внимание на данные от ОПЕК в эту пятницу. Если мы реально увидим рост добычи а рынок нефти и дальше будет это игнорировать. То готова побиться об заклад, что экспирация в июне будет выше 47 в котировках Brent. 

А пока смазываю лыжи. Что у меня сегодня? 



Отфиксировала фунт, в лонге осталось около 50% объема. Надеюсь что ближе к июню, нам еще дадут за купится пониже. Касаемо завтрашнего заседания ФРС — от него не жду какого либо прорыва. Многие пишут о выступление Дж.Йеллен, но бодрой бабуськи завтра не будет, все закончится сопроводительным текстом. Так что Вот! 

( Читать дальше )

В общем как и писала с утра. По 42.40 взяла объем в лонг, вижу Brent выше 45 к концу следующей неделе. 
Оптимистично? Возможно...

В случае негативного сценария, буду усредняться до потери пульса. Хотя нет... 
По 38 возьму еще объем, стоп на все за 35. 

•  20.00 данные от Baker по кол-ву буровых. 
•  Отчёт Citigroup лучше ожиданий, плюсует  на 0,5% хотя банковский сектор в минусе. 

p.s.

Брала не на Памм счете, там рисков хватает. (Usd/Rub в продаже.)

Аминь! 

Пятница! Сегодня судя по всему будет интересный день: 

• 15.00 отчет Citigroup
• 17.00 Индекс настроения потребителей  
• 20.00 количество буровых от Baker Hughes  

Интрига дня,  это закрытие торгов на Nymex. На каких уровнях закроются нефтяные котировки? Разумно было бы предположить что многие предпочтут зафиксировать часть прибыли перед заседанием в Дохе, которая по сути является неким «лебедем».

Но все же я испытываю оптимизм и остаюсь в длинной позиции по рублю и ММВБ. Если по рублю есть какие то сомнения, то в тесте 2000 и уходе на 2200 — 2300 по Мамбе в ближайшие пару месяцев я уверенна. 

Ну и если дадут по нефти 42.40 — 40 буду покупать. 

Удачи!

Всем привет! 

Наверное не у меня одной, от слова «Доха» аллергия. Эту тему мусолят не одну неделю. Основная мысль «в цене или не цене» прямо как пьесе Шекспира «быть или не быть». Что думает на эту тему Sberbank CIB

 

 мы имеем:

• падение добычи в США 
• производство нефти в Саудовской Аравии и России на пике (нарастить которую довольно таки сложно и при желание)
• рост потребления в Китае по факту выше ожиданий 
• рост добычи в Иране по факту ниже ожидание 

Следовательно, вполне вероятно что баланс будет достигнут не во 2 полугодии 2017, а раньше.

( Читать дальше )

Непростой день получился сегодня, особенно на рынке нефти. После хорошего отчета от МЭА 

• общие запасы выросли (За счет импорта)
• запасы в кушинге упали 
• добыча упала 

И спустя час новости со стороны ОПЕК 

• Добыча увеличилась на 100.000 б/д 

В итоге нефть а вместе с ней и рубль растеряли весь дневной рост. Печально. 

Вообще с начала недели, информационный фон касаемо встрече в Дохе, меняется с позитивного на негативный. Ни о чем не договорятся, а если договорятся то это только слова и не более. Может быть правы те кто шортит рубль? 
Мде... 

Итоги дня у меня такие: 



( Читать дальше )

По данным, за неделю плюс 8,8 млн.баррелей. 
Прошлый раз 1,5 млн. баррелей. 



Котировки Brent потеряли порядка 20-30 центов, а рубль чуть более 20 копеек. 
Завтра выходят данные от минэнерго США, ожидается рост на 2,5 млн баррелей.


p.s.

Как правило рынок умеренно реагирует на данные от API, по причине большой раскорреляции с данными от минэнерго США

Ну что же.. 

Глядя на котировки нефти, мой оптимизм растет, почему? 

Несмотря на комментарии со стороны Ирана, цены на нефть показали лишь умеренную коррекцию не протестировав даже 37.50. А данные от API легко подкинули их на 1,5%. Что имеем?

На негатив реагируем слабо, позитив отыгрываем вдвойне. 

Так что даешь 45$ по Brent? :-) 

Конечно есть риски со стороны ФРС, но я уверенна что данное заседание пройдет в нейтральном ключе. Как мы можем наблюдаться ФРС проводит довольно таки последовательную политику и не спешит удивлять.

Следовательно, повышение ставки сегодня это маловероятное событие. Прежде, чем повысить — ФРС просигнализирует об этом. А это будет либо на апрельском заседание или вероятней всего на июньском. 

( Читать дальше )