Мы знаем (даже от того же АГ), что рынок эффективен или почти эффективен. Это означает, что ни один трейдер никаким способом не может получить на нем преимущество над другими. Т.е., в основном, большую часть времени, наши шансы на успех равны 50/50: как и встретить динозавра — либо встречу, либо нет.
Играть и реально выигрывать на рынке продолжительное время можно только на неэффективностях рынка, при условии, если нам удастся их обнаружить и использовать.
Проще всего обнаружить и использовать краткосрочные неэффективности, длящиеся  от минуты до десятка минут. Это потому, что их много, и размера статистики для их обнаружения и проверки гипотез вполне хватает. Если такие неэффективности стабильны и присутствуют на рынке длительное время, то их реально можно использовать.
Из написанного понятно, что после реал-тайм обнаружения неэффективности появляется возможность прогнозирования на период ее действия, и сделка может быть открыта. После окончания периода неэффективности сделка должна быть закрыта, т.к. начинается время 50/50, где мы статистически выиграть не можем. Таким образом, продолжительность нашей сделки может составлять от 1-й до 10 мин, в зависимости от вида неэффективности.

( Читать дальше )

Аналитик — это, как правило, профессия. Аналитик не только выступает в СМИ, но еще и где-то постоянно работает, получает зарплату, и, естественно, обслуживает интересы группы трейдеров, которые ему эту зарплату и платят. Судя по зарплате, это, наверное, очень крупные трейдеры.
Итак, что аналитик будет вещать по телевизиру в СМИ? Понятно, будет вещать то, что выгодно его работодателю. Его задача — настроить массы на определенные действия выгодные хозяину. Однако, тут нужно  и авторитет не потерять — тебя должны слушать, внимать и обсуждать на форумах, телеграммах и прочих однокласниках. И самому не грех там поучаствовать.
Теперь представим себя в роли аналитика.

— хозяину нужно войти в крупную сделку. На раз это не делается. Задача аналитика по возможности задержать рост, настроить публику пессимистично, либо нейтрально. Можно сказать, что все отыграно, если и будет какой-то рост, то небольшой, и, в общем, перспективы неблагоприятные. Потом можно признать — ну, ошибся, с каждым может случиться. Никто и предположить такого не мог.

( Читать дальше )

Хочу напомнить вам цель инвестиций и трейдинга. И это вовсе не преумножение вашего депозита, а преумножение вашего общего капитала.
Доллар за непродолжительны срок вырос с 60 р до 80 р — это примерно 33%. Скажите ваш капитал от инвестиций и трейдинга также вырос на 33%? Не депозит, а именно общий капитал? Подозреваю, что общий капитал у вас много больше депозита.
Сам и отвечу — общий капитал не вырос, в долларовом исчислении он упал, и существенно. Если бы вы вложили абсолютно все свои деньги в баксы, и сейчас продали бы их, денег у вас было бы на 33% больше, только к трейдингу это уже отношения не имеет. И что, занимаясь трейдингом удалось его вам хотя бы сохранить? Помогли вам инвестиции и трейдинг?
Так чем же мы все это время занимались? Выбирали акции для инвестирования, держали их в портфеле, хеджировали, занимались спекуляциями, растили депозиты. И что в итоге? В итоге ни-че-го, дырка от бублика. Занимались бегом на месте. Обидно Зин. ©
В Алисе есть такая фраза - Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! ©


Ну, что ж, бежим дальше. Не страшны дурные вести, продолжаем бег на месте… Красота, среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте общепримеряюще. ©

Я редко рассказываю о своих сделках. За все время на СЛ говорил о них один или два раза. Расскажу о чужих.
Сегодня изменения по Si составили в пике 0.56 р. — это как раз один страйк опционов. Я и вспомнил своего знакомого, начинающего трейдера со стажем ~1 месяц.
Пришел на рынок месяц назад с начальной суммой 10 тыс. р. Играет только опционы на Si, ничего другого. Всегда стрэнглы в окрестностях центрального страйка. В основном, внутри дня. На сегодняшний день у него на счету уже 20 тыс р.
Как бы сказал Хамстер — неплохая прибавка к пенсии. Вот, именно это и дают опционы, даже начинающим.

В прошлом топике: Интересное совпадение мы с помощью Б.Шоу  выяснили, что думают от силы 5% населения. Кто-то сказал, что это глупость, недалеким человеком был Б.Шоу. Ну, допустим, статистики он действительно не привел. Мы же попытаемся рассмотреть другие области, и посмотреть долю успешных.
Итак, закончили мы военное училище, и распределились в батальон командиром взвода. Осматриваемся, в батальоне всего 25 офицеров, командует батальоном подполковник — вот она наша мечта, в будущем стать подполковником, а там видно будет. Но, вот, незадача, подполковник в батальоне всего один.Уже понятно, что наши шансы из лейтенанта стать подполковником всего 1/25, только 4%. Майор тоже всего один — нач штаба, и стать майором у нас уже больше шансов — 8%.
Может в соседнем батальоне лучше? — нет, все тоже самое. Да, тяжела военная карьера, только 4% лейтенантов к дембелю станут подполковниками.( Упираемся в 5%.
Ладно, идем на гражданку, заканчиваем институт, идем в НИИ или КБ. 30-60 человек отдел, нач отдела всего один. К пенсии занять должность нач.отдела шансов всего-то от 1.5 до 3%. Даже до 5% не дотягиваем. В армии хоть зарплата выше, но езжай куда пошлют и так 25 лет без ощутимых перспектив.
В общем, цифра 5% для трейдинга вполне соответствует другим областям. Судьба остальных 95%, как и везде, перебиваться с хлеба на воду. Не обольщайтесь, господа, — все как везде. Все работы хороши, выбирай на вкус.©

Да. Днем из глубокого колодца видны звезды. ©. Даже не сомневайтесь. Это написано в десятках популярных, и не очень, книг. Этот факт десятилетиями считался истиной, никем не подвергался сомнению и кочевал из одной книги в другую. И писали и переписывали это в своих книгах весьма уважаемые люди, обличенные степенями и званиями — Днем из глубокого колодца видны звезды. ©.
И вот пришел какой-то чувак, тогда еще без всяких званий, и спросил — а с какой это стати мы должны днем из колодца видеть  звезды? Ведь даже из школьного курса физики следует, что никакие звезды ни из колодца, ни из шахты мы увидеть не сможем при всем желании.
И вот так непреложная истина в одночасье лопнула как мыльный пузырь, и все это знание оказалось полной ахинеей и не более чем плодом чьего-то больного воображения.
Таких вот непреложных истин, даже в области точных наук, и сейчас легко можно насчитать с десяток. А про колодец и звезды  слышал совсем недавно — живуча легенда.

Иногда общаешься на СЛ с нашими трейдерами, задаешь разные вопросы, получаешь разные ответы, и понимаешь — весь трейдинг, весь технический анализ, весь ММ, РМ, и прочие М основаны на устойчивых домыслах прочно засевших в головах трейдеров.

( Читать дальше )

Если не бежать впереди паровоза и не лезть на рожон, то на бирже проиграть невозможно, даже просто технически. В 90% случаев все ваши входы чуть ли ни в любом месте и в любой момент времени будут правильными и различаться только размером прибыли. Можете сами убедиться на любой истории — хотите на ТФ 1м, хотите на 1H или 1D.
Отчего 90-95% трейдеров остается без депозита остается загадкой. Кто может объяснить это явление? Скорее всего дело в отсутствии ЗОЖ и неустойчивой психике. Я в этом ничего не понимаю и других объяснений этому явлению не нахожу.

Вы конечно знаете, что такое Карго-Культ, но, позволю себе напомнить.

В некую Банановую Республику продолжительное время поступает гуманитарная помощь развитых стран. В стране оборудуются аэродромы, куда приземляются самолеты со всякими ништяками — продовольствием, одеждой, товарами первой и второй необходимости и пр. Все счастливы.
В один прекрасный момент программа гум помощи заканчивается, и людям приходится самим заботится о себе. Они строят самолет из палок и веревок, ставят его на заброшенный аэродром, в надежде, что он привлечет железных птиц с ништяками. Потом вспоминают, что в хибаре сидел мужик в наушниках, и что-то говорил в микрофон, и тогда прилетали железные птицы. Аборигены собирают остатки брошенного оборудования, рисуют на ящиках шкалы и органы управления, назначают диспетчера, дают ему наушники из половинок кокосовых орехов и деревянный микрофон, и он часами говорит в него нечто подобное тому, что они слышали от диспетчера.
Словом, делают все тоже самое, что и проклятые пиндосы, но железные птицы по прежнему не летят на зов.
Это самый примитивный вариант Карго-Культа, но есть и более продвинутые и более цивилизованные его варианты.
Скажем, покупаем мы экскаватор, или угоняем самолет, и цап-царап, разбираем все это до винтиков, делаем чертежи, и пытаемся изготовить аналогичные изделия. Этот вариант уже лучше, — экскаватор может даже копать, а самолет летать. Но есть и недостатки — мы можем увидеть только внешнюю сторону, о технологиях изготовления мы можем только гадать, а можем даже и не догадываться о их существовании. Кроме того, для тех же самолетов, это будет отставание не менее чем на 10 лет.
Типичный пример Карго-Культа на гос уровне — тяжелый бомбардировщик Ту-4, полностью, вплоть до пепельницы и подстаканников, скопированный с американского

( Читать дальше )

Признаться, уже достало. Не трейдеры, а нечто киселеобразное.
Если вы не в состоянии прочистить сток канализации, поменять кран на кухне или в ванной, повесить полку на стену, поменять перегоревшую лампочку (не удивляйтесь, бывают и такие), то… сколько вы не занимайтесь психологией, сток от этого не прочиститься, кран не поменяется, полка не повесится, а лампочка не ввернется. И вы будете что? — платить за все это дело дяде, который без всякой психологии прочистит сток, заменит кран, повесит полку и ввернет лампочку.
В трейдинге все аналогично, сколько вы не занимайтесь психологией, пока вы не научитесь заниматься именно трейдингом, вы будете за это платить дяде.
Ну, и об инвестициях. Вместо того, чтобы инвестировать в ничего не стоящие фантики, пардон, акции, которые хоть что-то стоят пока их покупают или продают, я сегодня инвестировал во вполне конкретный актив, который освободит мне массу времени, в том числе и для трейдинга. Это:

Это был неплохой трейд, т.к. взял ее много дешевле, чем в магазинах. Срок окупаемости 2-3 дня, максимум неделя.
Теперь у меня полный набор инструментов: циркулярка, рубанок и цепная пила. Ну, и еще чего немного. 

Может также быть полезна и части инвесторов. Но у  их большей части свои причуды, и им эта инструкция неприемлема.
Начнем с того, что рынок по большей части непрогнозируем и представляет из себя случайный процесс. Будем исходить из этого.
Хотя основная наша задача, все таки, получение прибыли, однако, еще более насущная — минимизация убытков.
Итак, внутренний голос (или что там у вас? ТА или даже ТС, говорите.) сказал нам, что цена будет некоторое время расти. А если не будет? — на этот вопрос мы и попробуем ответить перед входом в сделку. Нам следует минимизировать убытки, если мы не правы, и расти, таки, не будет. Кто хочет, пусть ставит стопы — это их личное дело. Мы не будем.
Мы будем ждать. Наша сделка начнется со скальпинга и должна закончится либо входом в интрадей сделку, либо получением скальпинг-прибыли, либо скальпинг-убытком. Т.е., в случае неудачи, мы закрываемся в безубыток, с небольшой прибылью или небольшим убытком. Далее, ждем следующей возможности.
В итоге, после нескольких неудачных попыток входа, имеем либо небольшую прибыль от скальпинга, либо мизерный убыток — никаких %% убытка, заметьте.

( Читать дальше )