Закончил прочтение книги "Логика опционной торговли", написанная С. Силантьевым.

Книга безусловно рекомендуется начинающим. Более опытные трейдеры, к сожалению, мало найдут здесь полезного, так как ценообразование раскрыто достаточно поверхностно. 

Насколько я знаю, книга доступна в бесплатном доступе в электронном виде, но я решил купить бумажную — очень удобно использовать как справочник под рукой.

В книге описаны наиболее популярные опционные конструкции, их описанию посвящено более половины книги. По поиску находишь интересующую стратегию и видишь все основные достоинства и подводные камни.  То есть помогает именно в текущей торговле. 

( Читать дальше )

Итак, сегодня закончил формирование стратегии на май.
К существующей летучей мышке/кошке  http://smart-lab.ru/blog/320911.php 

добавил ставшую уже традиционной продажу сбербанка и короткую бабочку.
Таким образом распределение в настоящий момент выглядит следующим образом:








Есть огромное желание увеличить долю облигаций в портфеле, но текущие доходности ну совсем не интересны.

Жду комментариев и рекомендаций по позиции.
График доходности портфеля с февраля Вы можете найти на моей странице.

Итак, внес корректировку в свою апрельскую стратегию - http://smart-lab.ru/blog/317620.php
а именно:

1) продал все облигации ОФЗ серии 29006 (на фоне заявлений Набиуллиной о продолжении цикла снижения ставок это была не самая выгодная покупка);

2) Сформировал кошку на SIM6 на майскую экспирацию:




















Таким образом, моя стратегия на апрель/май теперь выглядит таким образом:


( Читать дальше )

Друзья, нашел сегодня в опционах интересную информацию:
Открыта большая поза на апрельский опцион MXI похожая на стредл.






Вот что у меня получилось:





Количество контрактов конечно же примерно, и не ясно направление, возможно стредл и короткий.

У кого какие мысли? Кто то ждет сильного движения?

Итак, моя стратегия на 21 апреля. 

Из ОФЗ я по прежнему не выхожу, однако хороших торговый идей у меня пока нет.
Поэтому на свободные денежные средства я продаю путы SIM6 (70 страйк) и SRM6 (9750)

Ищу интересные идеи для размещения остатка и сокращения позиции по облигациям. 

Кто что думает насчет Роснефти? Компания переоценена? Своевременна ли продажа Коллов на этот фьючерс сейчас?

Вот и закончилась моя мартовская эпопея - http://smart-lab.ru/blog/313291.php

     Результат за месяц — более 22% от стартовых инвестиций.

    Стратегии продажи путов на SRH6 и LKH6 оказались успешными.

Путы на Sih6 естественно сильно подвели — приходилось на всем протяжении периода до экспирации активно хеджировать фьючерсом и в итоге за несколько дней до экспирации выйти из позиции.

    Часть денег попрежнему держу в облигациях ОФЗ 29006, поэтому доход по ним сюда не включаю.
На апрель идей много, начал снова с продажи путов SIM6 на 73 страйк. 
Апрельскую стратегию размещу позднее.

Друзья, кто торгует опционами, прошу Вашего совета.

Начал осваивать новую стратегию — продажа непокрытых путов на российские акции для их последующей покупки.

Столкнулся со следующим явлением — Продал далекий Страйк фьючерса на акции Лукойла вне денег (23000 Страйк, дельта в день продажи 0,07)
Цена колеблется в течение дня более чем в два-три раза, несмотря на то что дельта практически не меняется.
Конечно я понимаю что я спокойно высижу до экспирации и опцион отомрет в OTM. Колебания веги тоже были не столь существенны.

Друзья, проясните природу этого явления.

Давно хотел выложить этот пост с описанием своей стратегии, по которой торгую.

Основу составляют опционные стратегии, оставшаяся часть капитала находится в инструментах с фиксированной доходностью — ОФЗ.
Стратегию пересматриваю всегда после.
Жду комментариев и рекомендаций по идеям.
Внизу скрин с подробным описанием используемых инструментов, целями, и причинами входа.
Стартовые инвестиции: 200 000 рублей.

Друзья, сегодня обратил внимание на странность — на пут ВТБ со страйком 5000 открыто аж 98 000 контрактов!!!

У кого какие мысли?

Неужели кто то хочет обвалить ВТБ ?