Привет!Уважаемые,подскажите что будет если я продам сейчас Si-6.21 и куплю Si-9.21?Что может произойти с позицией если держать неделю,месяц или до конца экспирации первой сишки?Читаю и не могу понять.

★4
Продав ближний и купив дальний контракты, вы купите календарный спред. Если ставка ЦБ будет расти вы заработаете, т.к. разница между ближним и дальним контрактом станет больше. При покупке надо смотреть какая разница в момент сделки, т.к. в моменте могут быть отклонения не в вашу сторону и совершив правильную сделку, ничего не заработаете. Если держать до экспирации, то в ее момент получите чистый лонг по си.
avatar
Константин Дубровин, довольно неуместное сравнение
avatar
Александр, в краткосрок можно торговать диапазон, вот график спреда



avatar
Что может произойти с позицией если держать неделю, месяц или до конца экспирации первой сишки?
В двух словах — ничего, P/L будет болтаться около 0. Логика тут в том, что риски в календаре минимальные, поэтому и прибыль тоже минимальная. И календарные спреды так долго никто не держит — Вас брокер на ежедневных клирах попилит за месяц. Но это работает, например, если рынок в бэквордации — заходите на пару-тройку дней, а то и на день, делаете свой арбитраж и адью. А вообще там считать надо что лучше — купить или продать спреад по mean & st.dev. Т.е. если спред сужается до ниже чем mean-st.dev, то продаете текущий и покупаете дальний, если расширяется до выше чем mean+st.dev, то покупаете текущий и продаете дальний.
avatar
Александр, ну так эта премия в арбитраже она не просто так. Риск редок, 2 раза в год, раз в 2 года. Но он есть. ЦБ уже квала ввел чтобы отстали от него, т.к. на каждое движение его письмами заваливают. Оно так устроено что прибыль капает помалу, помалу, а потом и ой.
А так велкам. :-)
avatar
Александр, не пугайся лучше, ведь одно другому не мешает. Нужно заниматься и акциями, и календарными спредами. То есть торгуешь ликвидными акциями, и под залог акций можно торговать на срочном рынке календарными спредами с плечами, и  получать хороший безрисковый доход. Тут вот человек любит про это рассказывать: https://smart-lab.ru/my/Bohemia/ Я также делаю, но не повествую об этом. 7 лет только в плюс.
avatar
Technotrade, это чистая математика. Например Си стоит 77000, клира два раза в день в 14 и 18:45. К 14 рубль потерял 1%, те брокер пересчитал позицию 77000-770=76230. К вечеру нагоняем +1%, 76230+762,3=76992,3 Соответственно на противоположной ноге будет тоже самое, те эффект удваивается. Наоборот, те +1% утром и -1% вечером даст тот же результа. И так каждый день.
avatar
Посмотрите что было с торговцами календарного спреда на сrude oil прошлой весной…
Феликс Осколков, Наложите график si3-15 и si 12-15... 
вроде есть такой инструмент на ммвб
avatar
Феликс Осколков, ставка ЦБ меняется редко, из этого следует, что такой инструмент только для работы в долгую, в краткосрок не используется?  
avatar
подскажите что будет если я продам сейчас Si-6.21 и куплю Si-9.21? Что может произойти с позицией если держать неделю, месяц или до конца экспирации первой сишки
Если все будет спокойно в экономике, то ничего не произойдет. Разве что именно на экспирации Си в проданный спот превратится. А если в экономике будет волнение и увеличат ГО раза в 2-3, могут и закрыть по маржинколу. По взрослому причем, т.е. закроют дальний фьюч сначала, а потом, как долг побольше образуется, закроют и ближний.
avatar
Евгений Петров, инфа 100%? Что при такой позе закроют ноги.
avatar
Напугали меня, лучше буду акциями заниматься — купил-продал, да сишку гонять немного, а не вот это вот все…
avatar
3way_banana_split, 

Вас брокер на ежедневных клирах попилит за месяц

Что это значит? Можете пояснить подробнее?
avatar
Technotrade, ну он же роботами колбасит— руками такое не вытянуть
avatar
3way_banana_split, не знаю про каждый день, но каждый квартал на календарях можно делать миллионы рублей, и без суеты. То есть не нужно покупать и продавать каждый день. Один раз встал позу, и ждешь квартал до экспирации. Как она пришла, 1-2 ляма положил в карман без риска абсолютно ))) 
avatar
3way_banana_split, я делаю это руками, и прибыль выше чем у него в три раза ))) А может и в пять )))
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Александр

....все тэги



UPDONW