Нефть как базовый актив? Если нефть имеет контракт BR на московской бирже - это фьючерс,т.е производный актив. Где же тогда непрерывный показатель, который не подвержен экспирации, т.е. базовый актив?

Такого инструмента нет. BR следует за фьючерсами на ICE, которые тоже экспирируются. А фьючерсы ICE являются поставочными. Так что базовый актив — поставленная нефть, цена на которую определяется фьючерсом, круг замкнулся.
avatar

Jame Bonds

Почему я задаю такой вопрос? Ответ таков, тестирую в программе по созданию роботов TsLAb 100 контрактов нефти, между каждыми имеется гэп соответственно, это меняет реальный взгляд на статистику доходности. Потому что гэпы в данном случае при склеивании 100 контрактов это закладывание контанго и при использование скользящих средних к примеру берутся показатели старого  и нового контрактов и получается ерунда. Нужен поток данных в квике и возможность сказать исторические данные нефти марки Брент или индекса Брент (если такой имеется) с целью проводить исследование и манипуляции на данном инструменте, а вход совершать на производных. 
avatar

Alina D.

Eugene Logunov, Спасибо, это все web версия. Имеется ли от Российских брокеров? данный инструмент в форме базового актива, который не подвержен экспирациям аналогия индекс RTS — т.е. тикер RTSI и его производные уже активы фьючерсы и опцины на индекс ртс, которые имеют сроки жизни и в них заложен контанго. 
avatar

Alina D.

нету такого, есть котировки с фучерсов ICE, там дело получше, но все равно экспирации…
avatar

TutProstoAdres

Alina D., Надо у российских брокеров и узнавать, транслирует ли кто из них цены spot на нефть :) Для бэктестов можно просто выгрузить исторические данные, например, отсюда. Либо думайте как иначе склеить фьючерсы или построить сигнал, чтобы склеивание фьючерсов не влияло на результаты
Jame Bonds, спасибо. Как идея вижу хорошо коррелируют индекс РТС и нефть из доступных котировок.
avatar

Alina D.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW