Нефть как базовый актив? Если нефть имеет контракт BR на московской бирже - это фьючерс,т.е производный актив. Где же тогда непрерывный показатель, который не подвержен экспирации, т.е. базовый актив?
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Почему я задаю такой вопрос? Ответ таков, тестирую в программе по созданию роботов TsLAb 100 контрактов нефти, между каждыми имеется гэп соответственно, это меняет реальный взгляд на статистику доходности. Потому что гэпы в данном случае при склеивании 100 контрактов это закладывание контанго и при использование скользящих средних к примеру берутся показатели старого и нового контрактов и получается ерунда. Нужен поток данных в квике и возможность сказать исторические данные нефти марки Брент или индекса Брент (если такой имеется) с целью проводить исследование и манипуляции на данном инструменте, а вход совершать на производных.
Eugene Logunov, Спасибо, это все web версия. Имеется ли от Российских брокеров? данный инструмент в форме базового актива, который не подвержен экспирациям аналогия индекс RTS — т.е. тикер RTSI и его производные уже активы фьючерсы и опцины на индекс ртс, которые имеют сроки жизни и в них заложен контанго.
Такого инструмента нет. BR следует за фьючерсами на ICE, которые тоже экспирируются. А фьючерсы ICE являются поставочными. Так что базовый актив — поставленная нефть, цена на которую определяется фьючерсом, круг замкнулся.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться