срочно!!! брокеры дают разные ответы. экспирация опционов в понедельник. когда подскочит ГО? сегодня на вечерке, завтра в дневной клиринг , или завтра на вечерке?
Андрей К, финам, не мой по этой позиции брокер, сказал, вечером сегодня, за два дня. мой брокер по позиции открытие, сказал, что в день экпирации в понедельник в дневной клиринг и на 30 процентов. это НЕ правилный ответ. я три раза попросила этого человека уточнить информация, и он ее уточнял и я осталась с прежним ответом. подлетит оно минимум в десять раз. за сутки обычно. но тут на выходные попадает. нужно время точно когда биржа его поднимет. открытие его само не поднимет. поднимает биржа. на сайте биржи информацию найти не могу.
Мария, биржа отдает этот момент на откуп брокерам. У них свой регламент. Когда хотят и на сколько хотят подымают. Биржа только регулирует максимальное кол-во дней и потолок ГО
поэтому как брокер ответил, так скорее и будет. Они свой регламент лучше знают
Андрей К, да, вероятно так и есть. еще раз позвонила в открытие, трейдерам, не в поддержку клиентов, подтвердили, что в промежуточный клиринг в понедельник. было за сутки раньше, да, но сейчас не так. сейчас, как они сказали.
Мария, в любом случае на выходных вас никто маржинколить не будет. Если ГО задерут на выходных (но как, если биржа и брокеры не работают?), то ближайший кол будет в пром-клиринг понедельника.
Мария, тогда смотрите, можно просто перед закрытием дельту обнулить и все. В этом случае возможный выход опционов в деньги уже не изменит ГО. Но нужно учесть, что вы получите стрэдл, у которого ГО не такое, как у просто купленных опционов. Оно определяется риском по веге. Однако, если вы будете это делать практически перед экспирацией, то этот риск будет небольшим. Для надежности я бы дельту ровнял частями — подровняли купив/продав один фьючерс и посмотрели, насколько ГО выросло — если на мизер, то ровняете еще чуть-чуть и так или пока дельта не станет нулевой. Или останавливаетесь раньше, если ГО растет слишком быстро.
Стоит еще отметить, что в этом случае (нулевая дельта) потенциал прибыли при выходе опционов далеко в деньги, будет конечно меньше (в два раза). Но тут вы уже сами решаете что лучше: джек-пот или резкое увеличение стартовой суммы на ЛЧИ :)
Мария, брокер втб. Мне объясняли что за 5 клирингов биржа поднимает го по опционам которые теоретически могут выйти в деньги. Делают они это по собственным алгоритмам и формулам.
Максим, понятно. я помню, как человек сделал 1800 процентов на сбере на лчи два года назад и улетел по стартовой. это был втб они подняли ГО за 5 дней. втб не тот брокер, через которого стоит торговать опционы.
2) В подразделе "Товарные контракты" выбирайте нужный тип опциона и кликайте по его ссылке. Например «Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на нефть Brent». Откроется небольшое окно с предложением указать точную серию и страйк, после чего можно перейти в спецификацию (кнопка ниже).
Мария, извиняюсь, поторопился с предыдущим ответом.
Вспомнил официальный документ с формулами расчета, где было написано, что брокер определяет коэффициенты по своему усмотрению, однако биржа может их переопределить, если волатильность инструмента повышенная.
Поэтому вполне нормальна ситуация, когда один брокер увеличит ГО за пять дней до экспирации, а другой — за сутки. Но если возможен какой-нибудь форс-мажор, то биржа перестрахуется и установит принудительный минимум для всех.
Как заметили выше, спрашивать нужно у того брокера, где открыты позиции. А вот если уже там не могут дать верный ответ, то это проблема...
Если не затруднит — напишите потом, когда изменение вступит в силу, чтобы было понятно, где же правда. :)
поэтому как брокер ответил, так скорее и будет. Они свой регламент лучше знают
Стоит еще отметить, что в этом случае (нулевая дельта) потенциал прибыли при выходе опционов далеко в деньги, будет конечно меньше (в два раза). Но тут вы уже сами решаете что лучше: джек-пот или резкое увеличение стартовой суммы на ЛЧИ :)
Мария, на сайте биржи некоторые вещи реализованы действительно по-дурацки, тем не менее:
1) Переходите по ссылке https://www.moex.com/ru/derivatives/select.aspx#gr5
2) В подразделе "Товарные контракты" выбирайте нужный тип опциона и кликайте по его ссылке. Например «Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на нефть Brent». Откроется небольшое окно с предложением указать точную серию и страйк, после чего можно перейти в спецификацию (кнопка ниже).
Мария, извиняюсь, поторопился с предыдущим ответом.![]()
Вспомнил официальный документ с формулами расчета, где было написано, что брокер определяет коэффициенты по своему усмотрению, однако биржа может их переопределить, если волатильность инструмента повышенная.
На всякий случай ссылка: http://fs.moex.com/files/14813
Поэтому вполне нормальна ситуация, когда один брокер увеличит ГО за пять дней до экспирации, а другой — за сутки. Но если возможен какой-нибудь форс-мажор, то биржа перестрахуется и установит принудительный минимум для всех.
Как заметили выше, спрашивать нужно у того брокера, где открыты позиции. А вот если уже там не могут дать верный ответ, то это проблема...
Если не затруднит — напишите потом, когда изменение вступит в силу, чтобы было понятно, где же правда. :)
Так что даже у желающих погонять «лотерейки» будет время в течение дня. :)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться