SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога R🐼G
- акции США
- исторические данные
- облигации США
- ADR
- ai
- etf
- GDR
- IBKR
- interactive brokers
- LSE
- ppi
- S&P500
- SnP 500 Index
- treasuries
- USA
- yandex
- yndx
- акции
- БПИФ
- брокеры
- ВТБ брокер
- Газпром
- ГКО США
- евро
- евробонды России
- еврооблигации РФ
- золото
- ИИ
- инфляция
- информационная война
- искусственный интеллект
- классы активов
- кризис
- обвал
- опцион колл
- открытие
- Открытие Брокер
- оффтоп
- редомициляция
- рынок США
- фьючерс MIX
- цб
- Яндекс
и в любом случае, я бы хотел купить опцион, а не фьючерс
mfd.ru/marketdata/ticker/history/?id=177500
Если объём большой, можете смело звонить брокеру и он окажет поддержку по валютному хеджу. Посоветует как лучше и даже прокотирует сделку в стаканах.
Если очень большой объём — звоните в банк и спрашивайте валютные форворды.
В частном случае лучше всего фьюч брать текущий и перекладываться на следующий когда туда придёт ликвидность. Если не хватает ГО на объём позиции, можно продать далёких покрытых колов и повторять эту сделку много раз (тогда надо следить за рынком).
Ну а в один клик пассивный вариант валютного хеджа будет неадекватно дорог всегда.
Курс фиксируется фьючерсом в цену которого включена ставка по рублям (грубо курс выше текущего биржевого спота на 6 годовых) Покупая фьючерс вы как бы конвертируете ваши будущие выплаты по ОФЗ по курсу фьючерса уже сегодня фиксируя этот курс покупкой фьючерса а окончательные расчеты пройдут в день его экспирации в марте 2020 года в вашем случае (в день мартовской экспирации курс фьючерса будет равен курсу биржи спот)
Опять же очень грубо, чтобы представлять ситуацию. Если вы будете покупать месячные опционы 20 месяцев подряд, то может быть 1-2 будут прибыльными, а остальные — убыточные. Но прибыльные покроют суммарные убытки и даже дадут некий плюс за 20 месяцев в целом.
Разумеется моё описание очень грубое, но суть должна быть ясна.
Одно в вашем случае хорошо, ОФЗ принимаются под ГО, так что средств на сделку у вас достаточно. Тогда вариант через опцион самый невыгодный!
Думайте в сторону фьюча. Текущий фьюч, на экспирацию ролировать его. Это совсем не сложно.
Fry (Антон), Если через фьюч — контанго.
А ему контанго не сильно помешает. Фьючь нужно будет продавать и повышенное контанго при этом только на руку. А ближе к экспире все сойдется.
Ra Ga, и по текущему курсу меня бы устроило купить на всю сумму евро
А что, если евро пойдет вниз, т.е к более выгодной цене покупки? А ваши ОФЗ сейчас стОят не выше цены вашей покупки? А не будут ли они дешевле к погашению? Может продать сейчас? НКД не теряете.
Купив любой опцион, тем более дальний, который полон до краев временной составляющей, как страховку, вы, почти однозначно, потеряете деньги, уплаченные за премию. Опцион просто будет медленно обесцениваться.
Вам правильно выше говорили, что нужно делать хеджирование позиции через ликвидный фьючерс. А это сейчас декабрьский контракт, а затем перекладываться в мартовский 2020 года.
Валюту можете купить в долг под обеспечение ОФЗ. В БКС маржиналка сейчас дается под 16,3% годовых, т.е. до февраля заплатите около 8%. Считайте сами.
И уже купленную валюту хеджируйте через фьючерс. Только вот всегда стоит вопрос, а где этот хедж открывать и закрывать?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться