Дайте совет или консультацию как подключиться к бирже со своего сервера к Мос.Бирже, смотрел FIX, Plaza или может SmartCom от it-invest, но что-то не смог разобраться. Программирую на Python / Linux

★2

Интересует торговля акциями на Московской и Питерской бирже. 

Многое по алготрейдингу, что я видел, сделано на lua или других языках внутри терминалов. Я хочу подтягивать внешние данные и делать автоматизированную комплексную аналитику, но пока не разобрался как подключиться к бирже именно со своего сервера, не через терминал.

avatar

Сергей

Сергей, для автоматизированной комплексной аналитики без функций торговли мимо терминала можно такими способами:

1) Использовать MOEX API. Как раз есть примеры на питоне. Начать изучать можно от сюда https://www.moex.com/a2193  Из плюсов — все по простецки, без излишеств, данные подтянули и анализируйте. Из минусов — торговать не сможете

2) Использовать коннекторы брокеров. От ITI это SmartCom. От  Финама это transaq connector.  Из плюсов — можно будет и торговать через коннекторы. Из минусов — думаю на питоне будет геморно реализовывать, привязка к серверам брока.

3) Использовать получение маркет даты через протоколы FAST Московской биржи. Торговать не получится, только собирать данные. Полное отвязывание от всего. Это платное решение. На питоне придется потрудиться.

4) Использовать шлюз ASTS Bridge московской биржи. Сможете получать маркет дату и торговать. Полное отвязывание от всего. Это платное решение. На питоне придется потрудиться.

>> Интересует торговля акциями на Московской и Питерской бирже. 

Судя по всему, особо скорость не критична?

>>… но пока не разобрался как подключиться к бирже именно со своего сервера, не через терминал.

Зачем? Цепляйте свою шарманку к Quik через Lua или Trans2Quik. Торгуйте, тестируйте… когда найдете свой грааль (то бишь деньги) будете думать над плазой. ;)

avatar

Les Paul

Сергей, так вы конечно далеко не уедите. Нужно уметь добывать инфу. Первая же ссылка из яндекса. Обертка для питона к СмартКом, как пример наверное можно посмотреть.
github.com/vlasenkov/smartcom
sis12qw, вообще глубина транслируемого стакана зависит и от секции биржи. Ну а вообще, стакан любой глубины можно построить по ордерлогу. Но это получается платно.
к какой ее секции?
avatar

Андрей К

Андрей К, в качестве минимума хочется фондовый рынок Московской биржи.
avatar

Сергей

Les Paul, да мне скорость не нужна и я придумал как хочу торговать — нужно подключение, а над plaza я подумал, мне такая скорость не нужна да и 4К за подлючение +1K за VNP платить пока не хочется — это всю прибыль съест. 

avatar

Сергей

Андрей К, Спасибо, я посмотрел этот список и пока все упирается «на Питоне это сложно». Может тут на SmartLab можно кого-то как-то нанять, что бы помогли например с SmartCom как-то разобраться или сдлетаь обертку питоновскую для него?

Или может дали какие-то примеры на C/С++ как такой коннектор использовать. Официальная документация подразумевает знание этих языков, а мне надо проще и прям что сделать что бы то-то и то-то.

avatar

Сергей

Сергей, на плазе вы к фонде не подключитесь
Андрей К, спасибо за уточнение. Тем более пока не актуально )
avatar

Сергей

Андрей К, Спасибо, не видел такое.
avatar

Сергей

Какие нужны данные? Может проще всего с Финама просто их качать?
Там есть минутки для всех инструментов, вряд ли вам при таких вводных нужны прям тики-тики рилтайм
Подключаться к бирже обычно подразумевает отправку заявок и вообще торговлю, а чтобы просто получать данные для анализа к самой бирже подключаться вовсе необязательно
для теста можно MOEX API. использовать… и на питоне легко реализуется ;) а после отладки можно и платное реалтайм — подключение использовать, стоит около 3к  рублей в месяц
www.moex.com/ru/orders?realtime
avatar

sis12qw

Заодно поинтересуюсь  — где можно подключиться к стаканам по всем инструментам? Есть ли возможность получить стаканы глубже, чем 20х20?
avatar

sis12qw

берете квик, настраиваете любую СУБД, которую знаете вы и ваш питон, через ODBC качаете туда всю инфу с квика. Думаю, за час-два управитесь.
avatar

yurikon

Андрей К, а можно поподробнее про ордерлог? на том же сайте Moex указано что глубина стакана выводимого через API 10х10
avatar

sis12qw

sis12qw, ордерлог — это журнал заявок на рынке. Транслируется по протоколу FAST. Поэтому будет платно
А как на смартлабе найти программиста для платной консультации по SmartCom?
avatar

Сергей

Андрей К, спасибо
avatar

sis12qw

Если Python + Linux принципиально — не подскажу. Если рассматриваете Windows, зацените Os.Engine (окей, Google) на C#, коннекторов там почти 20 штук ко всему на свете, да и еще куча зачетных плюшек, особенно если скорость сильно не важна, алгоритм не HFT
avatar

tashik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW