если фьючерс «ходит» за своим родителем, то почему он так филигранно нивелирует дивидендные гэпы? Каков механизм ? Более подробно вопрос здесь https://smart-lab.ru/blog/550684.php

фьючерс — сделка на будущее, а в будущем гэпа уже нет
avatar

Mantis

Mantis, ясно для отдельной бумаги, к примеру Газпром, но как этот же механизм работает на индексе? и математика этого механизма?
avatar

Ivan Afonkin

Все же заранее понимают, что в фьючерсе дивидендов нет. Поэтому фьючерс заранее торгуется по цене акции но без дивидендов. Поэтому и в день после отсечки все проходит ровно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Ivan Afonkin

....все тэги



2010-2020
UPDONW