Не знает ли кто-нибудь из достопочтенных донов формулы, выражающей частоту (среднюю, конечно) пересечений ряда СБ (Случайного Блуждания) с его ЕМА -- в зависимости от beta это EMA?

Question

07 декабря 2018, 21:12
|
Ivan FXS

Не знает ли кто-нибудь из достопочтенных донов формулы, выражающей частоту (среднюю, конечно) пересечений ряда СБ (Случайного Блуждания) с его ЕМА -- в зависимости от beta это EMA?

★1

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

помоделировал,
альфа до 0.5 — растет от 0 до 50%, почти линейно
альфа больше 0.5 = 50%

Answer 2

AlexeyTikhonov, так какая получилась эмпирическая формула зависимости ЧАСТОТЫ* от Альфа**?
____________________
* частоты пересечения двух «линий» между собой в единицах
[1/шаг_ряда]
** EMA(i) = Alfa*EMA(i-1) + Beta*Y(i)
*** «альфа больше 0.5» — настолько совсем-совсем не интересует, что даже разбираться, почему там 50%, лень

Answer 3

Ivan FXS, эмпирической формулы я не вывел, и даже не уверен есть ли она, учитывая кусочную форму кривой, выше на картинке результат моделирования нескольких тысяз разных СБ, с пересечением ЕМА с разными альфа, результат достаточно стабилен на участке 0-0.5 альфа, но не аппроксимиируется в явном виде ничем, странная форма. словно смесь логарифмической и экспоненциальной формы

Answer 4

Максимум где-то попадалась частота пересечения нулевой отметки (стартового уровня).

Answer 5

ch5oh, да, тоже помню такое — в смысле не само значение, а что «попадалась» — но сейчас интересует именно то, что спросил.

Answer 6

кто здесь?!
а если серьезно — то хватит умничать… математика, программирование, hft… ничего не дает в трейдинге… тупиковый путь… спросите почему? да потому что все ваши гребанные методы вкл ТА работают только на левой стороне графика, а будущего не знает никто…
извините что грубо, но зато честно, этого вам мало кто скажет

Answer 7

+1

Kerby, и как быть? что работает?

Fibo1Love

07 декабря 2018, 23:44
Ответить

Answer 8

Fibo_One_Love, фундаментал епт, чО ты как неуч)
еще волны, есть тут люди которые не дадут соврать))
а математика это сложно, особенно если в школе плохо учился, да и бабла надо многА и уже вчера)

Answer 9

ктоукралмойпробел, ну покажи мне своих математиков и гиков в списках форбс… а насчет математики не гони все у меня норм с математикой

Answer 10

Kerby, а может Вы сами на него взглянете?) Иногда полезно узнать что то новое)

Answer 11

Kerby, Крупнейший алгофонд в истории.
Иногда полезно знать кто тебя имеет в стакане.

Answer 12

Fibo_One_Love, инсайд… инсайд работает и то не всегда и не везде

Answer 13

+1

Fibo_One_Love, Гармония, вы же это знаете)))

Павел Град

08 декабря 2018, 07:40
Ответить

Answer 14

Kerby,
Есть просто КУЧА неэффективностей.
Они живут и здравствуют.
У каждой неэффективности есть причины.

Простейшая спред — это неэффективность.
И там живут боты и деньги.
И удивительно они смотрят на график.
например на то насколько глубоко пробивается стакан.

Answer 15

Гдет здесь было… частично

cmp.phys.msu.ru/sites/default/files/02_RandomWalks.pdf
studfiles.net/preview/5716282/page:7/

Answer 16

ктоукралмойпробел, в этом тексте не упоминается «ЕМА» (neither «EMA»)

Answer 17

Ivan FXS, там должно быть то из чего эту формулу можно вывести

Answer 18

Тоже начал численное моделирование. Давайте сверим часы: у меня при
beta=0.01 средняя частота пересечения ряда СБ с его ЕМА составляет
f= 1/20.48… то есть 20.48 [шагов ряда]-- это среднее расстояние между точками пересечения СБ с его ЕМА.

Я несколько удивлён тем, что при изменении формулы генерации шага СБ с
dY = Rnd() — 0.5 на
dY = Sgn(Rnd() — 0.5)
— частота пересечений изменилась с
f= 1/20.48 на
f2= 1/17.75…

Answer 19

Сделал Гаусово СБ (если кому интересно, алгоритм генерации отсюда: https://nabbla1.livejournal.com/96955.html ). Зависимость среднего расстояния между пересечениями СБ с его ЕМА от beta этого ЕМА:
/>

0.001	69.7
0.005	31.3
0.01	22.2
0.02	15.7
0.03	12.8
0.04	11.07
0.05	9.9
0.06	9.01
0.07	8.34
0.08	7.79
0.1	6.96
0.2	4.87
0.3	3.94

— идеально аппроксимируется формулой S=2.1821*beta^-0.503.

Ничего не могу сказать про коэффициент 2.1821, но однозначно частота пересечений пропорциональна корню квадратному из beta.

Answer 20

Кстати, сделал и тупой подсчёт количества пересечений ГСБ (Гауссова Случайного Блуждания) с его начальным (нулевым) значением. Получилось 283305 пересечений на 1007965551 (миллиард с хвостиком) шагов, то есть среднее расстояние между пересечениями
S ~3558 шагов ГСБ.

Answer 21

Ivan FXS, А зачем вам это?
Оценить насколько график не случайный?
Или оценить какие-то компоненты ценового фида?

Answer 22

Антон Б, вы ведь понимаете, что правильный вопрос звучит: а зачем вам это было нужно два года назад?

Пытался смотреть на ценовые ряды «через очки» их «взаимодействия» с их же собственными ЕМА.

Answer 23

Ivan FXS, на цикличность волн графика влияет поток новостей и ликвидность. Размер циклов времени те свечей зависит от объема сделок.Но есть средний размер (свечей или баров) 0.75% это день тайм ..0.375% это 4х час… 0.185% это 1 час ..0.093% это 15 мин. Мораль — шаги цены и стоп лоссы зависят от %%, а не от пунктов цены.Что касается времени то амплитуда волн(свечей ) растет в 2 раза с переходом в больший в 4 раза тайм. Это из книги Чарльз Миллер- Волны и циклы в компьютерном моделировании…

Answer 24

ezomm, А как распределяется объем в цикле?

Серёга Ростовский

24 октября 2020, 20:53
Ответить

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Ivan FXS

Авторизация