ОФЗ 46019 номинал. Народ подскажите: при выпуске номинал облигаций был 1000р. Сейчас номинал 200р. При погашении через год номинал будет 200р или понизится, например до 150р?
bonds.finam.ru/issue/details0078D00002/default.asp — правая колонка; амортизация долга (частичное погашение) в % и в рублях. www.rusbonds.ru/ftam.asp?tool=18321 — тут тоже самое.
Поскольку купон выплачивается в % от номинала, соответственно при снижении номинала (частичном погашении) => снижается и выплаченный купон в денежном выражении.
Конкретный пример:
1. Приобритение 10 облигаций ОФЗ-46019-АД по сегодняшним данным (с rusbonds):
10 шт. * (96.318 (цена в % от номин) * 2) + 0.74 (НКД) * 10 шт. = 1933.7 руб (объем сделки без учета комиссий)
2. Дата 20 марта 2019. Погашение номинала (в данном случае последнее), предположим туда же на брокерский счет:
То есть мы получаем 200 руб * 10 шт. = 2000 рублей. А также купоны в количестве 10 штук: 200 руб * 2% * 10 шт. = 40 рублей.
P.S. По rusbonds: 2.005% относится к уже «пониженному» номиналу, а на финаме: 0.4% относится к номиналу в размере 1000 руб.
Короче говоря, если покупать АД не к концу обращения, а в середине/начале, то если не реинвестировать выплаченный номинал (частичное погашение), то доходность по отношению к начальной инвестиции будет снижаться. Можно попробовать заранее расчитать доходность при реинвестировании (~примерно), но мы ведь не знаем какая цена будет у облиги после каждого выплаченного номинала :)
Arthur, только слышал, но не разбирался. не могли бы вы назвать сокращения данных облиг для примера? или какие то опозновательные знаки? офз-ин в терминале и на русбондс не нашёл как и по ссылке :(
Hired, их всего три выпуска получается: ОФЗ-51001-ИН, ОФЗ-52001-ИН, ОФЗ-52002-ИН
В QUIK например, они отображаются по колонке «Бумага сокр.» в таком формате: ОФЗ 52001
Krot, а что тут проигрывать? лучше подскажи: если взять по текущим то доходность будет ~6,7% или есть подводные камни? я вообще только сегодня узнал что бывают выкупы и изменение номинала облиг :)
Hired, доходность повышается а номинал вниз! это в облигациях знаю.пролетишь узнаешь! потом и купон не заплатят выше доходности и дефолт.олиги как и акции вниз летают. осторожно это биржа!
Krot, спасибо за совет. учитываю риски. уже видел дефолт евробондов ПСБ (суборды) по 0.01 в стакане и ещё парочку (не помню эмитентов). пока выбираю офз
Выше уже скинули ссылки, но вот примерный расчет.
bonds.finam.ru/issue/details0078D00002/default.asp — правая колонка; амортизация долга (частичное погашение) в % и в рублях.
www.rusbonds.ru/ftam.asp?tool=18321 — тут тоже самое.
Поскольку купон выплачивается в % от номинала, соответственно при снижении номинала (частичном погашении) => снижается и выплаченный купон в денежном выражении.
Конкретный пример:
1. Приобритение 10 облигаций ОФЗ-46019-АД по сегодняшним данным (с rusbonds):
10 шт. * (96.318 (цена в % от номин) * 2) + 0.74 (НКД) * 10 шт. = 1933.7 руб (объем сделки без учета комиссий)
2. Дата 20 марта 2019. Погашение номинала (в данном случае последнее), предположим туда же на брокерский счет:
То есть мы получаем 200 руб * 10 шт. = 2000 рублей. А также купоны в количестве 10 штук: 200 руб * 2% * 10 шт. = 40 рублей.
P.S. По rusbonds: 2.005% относится к уже «пониженному» номиналу, а на финаме: 0.4% относится к номиналу в размере 1000 руб.
Короче говоря, если покупать АД не к концу обращения, а в середине/начале, то если не реинвестировать выплаченный номинал (частичное погашение), то доходность по отношению к начальной инвестиции будет снижаться. Можно попробовать заранее расчитать доходность при реинвестировании (~примерно), но мы ведь не знаем какая цена будет у облиги после каждого выплаченного номинала :)
В QUIK например, они отображаются по колонке «Бумага сокр.» в таком формате: ОФЗ 52001
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться