Подскажите, что происходит при дате экспирации фьюча? Держу среднесрок, а между si9.16 и si12.16 разрыв в цене, в какую сторону пойдёт si12.16 при экспирации si9.16

★2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Ни в какую… То есть в ту, в какую пойдет спот. Экспирация si9.16 никак не влияет на ценообразование si12.16. Разрыв в цене связан лишь со ставкой ЦБ
avatar
Виталий, то если сейчас спот и si9.16 примерно одного значения, то после экспирации разрыв между спотом и si12.16 останется тем же?
avatar
Favouriteone, Конечно. И будет уменьшаться на 10,5%/365 в день, и в итоге к 15.12 станет также нулевым
avatar
1) ХЗ, по идее он просто испариться, тк расчетный
2) Он(12 16) не зависит от экспирации, грубо говоря цена фьюча в теории такая, что купив 1000 долларов и зашортив фьюч, можно получить доход равный ставке рефинансирования (10.5) за год
Разрыв к экспирации фьюча стремится к нулю.
avatar
Александр, все верно
avatar
Спасибо
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Favouriteone

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн