кто разбирался со статьей Marco Avellaneda & Sasha Stoikov "High-frequency trading in a limit order book? отпишите в личку плиз :)))

Разбирался, но давно. Помню, что результата интересного добиться не удалось. Конкретики не помню. :(

зачетная книженция =)

надо будет почитать.

www.quantalgos.ru/?p=51 — вот даже перевод есть

«стаканы пустые будут» почему, где и когда?

фигня какая-то

почитал, согласен, фигня какая-то, разве что статья довольно старая и может кто из институционалов взял ее на вооружение для расчета котирования спредов, то может ее возможно применять для понимания где западные маркетмейкеры держат ордера для котирования спреда

топики давно (15г) тут постили по ним inventory risk))),
только хрен ли такое в одиночку читать, реализация без групповой работы как минимум затруднена 

года 4 назад копал эту статью. Если память не изменяет, в ней рынок моделируется как пуассоновские потоки с независимыми интенсивностями. По факту, авторы подогнали модель под матаппарат, который позволяет делать красивые математические результаты, при этом упустив саму суть. Люди, которые писали скальперских ботов лет 6 назад получали не менее эффективные результаты. 

Ps если интересно чтиво такого рода, на quantalgos есть куча такого + с комментариями (только реального смысла в этом не вижу).