S&P500 фьючерс | SPX

Провинциальный театр или заранее спланированный план Кукла S&P500
В тот памятный летний сезон, актер провинциального театра Ди Грассо, сыграл у нас
«Короля Лир», «Отелло», «Севильского цирюльника» и тургеневского «НАХЛЕБНИКА». 




Рынок по-прежнему в поиске INTERMEDIATE LOW. Для финального аккорда — к завершению 2019 Финансового года. (20-25 Сентября) 
Но прежде чем найти это лоу, Кукл устроил вынос медведей. 

10 DAY MA  PUT/CALL ratio был выше ИЮНЬСКИХ показателей. (too many puts) Упустить такую возможность кукл никак не мог. Медведям даже 20минут не дали на выход, все было в очень жестком стиле.

Мои коллы, купленные в ПН, ушли в приличный минус Pre-Market TUE. И вот чудо! «ТРАМП -КИТАЙ» Новости.
Колы вдруг взлетели, это был подарок- я все продал в первые 15-20минут, в плюс.
Удивительно, но рынок выше не пошел и коллы стали сдуваться постепенно в дальнейшем. 

Несмотря на видимую мощь ралли во Вторник, на NASDAQ было больше акций 52 weeks Lows, чем 52 weeks High. Подобная картина, кстати была и в прошлый Thursday Rally. Тогда правда мы видели OUTPERFORMANCE DJTRANSP and RUSSELL2000. Вчера же и этого не было. 

Покупать лоттерейки (опционы) на Августовскую экспирацию — занятие очень рискованное. 2 дня до экспирации. Возможно в этом и будет High RETURN/  если цели будут выполнены по волатильности — придется приобрести 1-2 лотереи по СиПи. Цели по СиПи 2868 next 2858 без этих целей я не лонгую. 

Главная цель покупок опционов (Calls) по прежнему СЕНТЯБРЬСКАЯ Экспирация. 

Театр продолжает свои гастроли. Что на афишах сегодня в этом летнем театре? «Король Лир» или Тургеневский " НАХЛЕБНИК" 

ниже поиск INTERMEDIATE Oversold на NASDAQ


UPDATE/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инверсия кривой 2-10 лет впервые за последние 12 лет!

Доходность 2-летних облигаций США сегодня впервые за 12 лет превысила доходность 10-летних.
Народная примета: к рецессии в США.
BofAML посчитал, что пик рынка S&P обычно в среднем проходит спустя 7.3 месяцев или 2.6 мес. (медиана) после того, как это происходит.
 
Спред 3м-10 лет опустился ниже 0 еще в марте 2019:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отскок дохлой кошки
Поймали шортистов. НО. Откладывание пошлин на некоторые товары это скорее временная мера, связанная с какими то проблемами в самих штатах, а не встречный шаг на пути к новым переговорам. Поэтому, кстати, связанные с сельским хозяйством компании сегодня не отскочили. Ответного шага со стороны китая скорее не будет. А значит уже завтра рынки  войдут в фазу падения снова. Разворота нет. Надежд на прорыв в переговорах тоже. Этим кардинально отличается данный случай от мексиканского казуса с пошлинами. Так что не надо иллюзий

Авто-репост. Читать в блоге >>>

спасибо смартлабу.

Спасибо Тимофею за отличный индикатор рынка.

Вчера тут шортили золото, после ложного пробоя мною был взят лонг. Так же были вечером взяты шорты по сипи

Сегодня с утра прочитав тут что пора шортить индекс и лонговать золото я незамедлительно после открытия рынка закрыл свой шорт по америке и лонг по золоту. 

 

Успехов вам, зарабатывайте. 

 

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ETF на sp500 в российской юрисдикции
https://www.rbc.ru/finances/13/08/2019/5d4d96449a7947286a2e1a1d


Неплохие варианты вложится, поторговать на среднесроке, в SPY, в условиях текущей волатильности, при этом сохраняя российскую юрисдикцию, не грея голову за отчетность по зарубежным брокерским счетам и налогам. Вроде как и маркетмейкеры там есть.
Кто-то из брокеров инструменты торгует в долларах, кто-то в рублях.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 09.08.19

• uptrend        13
• downtrend    0
• sideways      20

Поддержка в избранных секторах (оборона, строительство, страхование), будет отскок, но потеря инерции и избыточное предложение (см. NYSE Composite) ставят его под сомнение, в массе акции выглядят плохо и достойных кандидатов в лонг за исключением 200-300 «лидеров» нет. Это тревожная тенденция — как только на рынке начинается распродажа, выходит представитель центробанка и обещает лёгкие деньги. Несмотря на утверждения центробанка, что их политика является data-dependent (т.е. зависит от экономических показателей), в реальности теперь она является market-dependent. Естественно, в один прекрасный день покупающие идиоты желания закончатся и рынок джинн откажется повиноваться.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первая цель выполнена .2894 S&P500
В эти выходные был мой пост, где я обозначил краткосрочные уровни SP500

здесь---> «LAST CALL. TIME TO GO LONG S&P500» 

smart-lab.ru/blog/555469.php


Итак, первая цель выполнена. 2894  10am ET. = 0.382 SPECIAL from last Wed. LOW. 2826. Natural Buy signal 382) 

Дальше 50% Fibo 2884 (только здесь я начинаю покупки и ниже на 2872)

и последняя цель SHORT PROFIT TAKING TARGET КУКЛА = 2872




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний)

За всю историю всего было 3 раза когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 2000г, перед крахом 2008г и сейчас — в 2019г.

синк эбаут ит

Источник: Подорожник.Инвест

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Last call. Time go to Long S&P500

SPY ETF. 90min chart.  Ancor =May, 26-29 перед June,3 Rally. FIBO FAN.

MON-TUE TEST 0.764% Fibo support line. (End of May- JUNE, 3     LOW was tested AFTERHOURS MONDAY, 8/5/19) 

Сейчас в работе B- Wave. (A wave= from Tuesday low=2826, to Thursday high 2938) ждем ее завершения Monday-Tuesday 

Цели B Wave : 

1) 2894  

2) 2882-  закрытие гэпа Thursday и тест линии Fibo 61.8% на графике. Отмечено овалом.

50% Retrace = 2882 (Thursday gap 2882). Совпадает с 8/6/19 High. = 2884 — этот уровень будет поддержкой. 


Оттуда C WAVE = 1.618% * A = 3063 SEPTEMBER (again back to UPTREND TOP LINE)  

P.S. Кукл вышел на исходные цифры.  PUT/CALL Ratio 10 DAY MA. на уровне Июньских страхов. (too many PUTS) ,  Кол-во 52weeks LOW on NASDAQ также на уровне Июньских показателей.=OVERSOLD
Я имею в виду 3 ИЮНЯ -ЛОУ. Разворот и ралли. Конец мая если кому то так удобнее. Расчеты идут по 10 DAY MA. 
ВСЕ. С этих уровней, кукл готов разорвать Медведей, что он как правило и делает при достижении INTERMEDIATE OVERSOLD. Поэтому времени мало- 1-2 дня. макс…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что если нет? Инвестирующий медведь

Львиная доля моих постов — о разворачивающемся кризисе.
Не только из моего блога, — из каждого утюга сейчас звучит картинка с формацией “Рупор” в индексе S&P500 c кричащей дивергенцией на месячном RSI:


А что, если нет?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ни быкам , ни медведям. Мефистофель рулит. S&P500

С трудом поддаются логике движения рынка США на этой неделе. Похоже Кукл в отпуске, где нибудь по дороге из Ниццы в Монако. И его делами заправляет заместитель- Мефистофель. 

Впрочем сценарий тот же что и в Мае 2019го. Почему Май? Да все очень просто. Главная фишка сейчас это 50 DAY MA. 

Практически все ведущие индексы вернулись к этой скользящей, после пробития в начале этой неделе.  И вся статистич. информация идет согласно данным 50ти торговых сессий из прошлого. А это именно Май 2019. 

Нужно понимать, что даже если кукл в отпуске, сценарий остается неизменным- для нахождения INTERMEDIATE OVERSOLD не достаточно- двух трех дней обвала, рынок должен идти UP and DOWN используя статистику NYSE BREADTH ADV/ DEC Issues. 

Чтобы значительно повернуть McClellan Momentum Oscillator ВНИЗ к INTERMEDIATE OVERSOLD, там где кукл может разместить свои позиции к Концу Финансового года (30 Сентября) или даже к концу календарного 2019года

Я вообще расчитывал, что в Пятницу или даже в Понедельник рынок стабилизируется, зажмет волатильность и можно будет опять занять позицию небольшую шорт или (лонг волатильность) …… но похоже опять сильные движения на рынке. 

Завязался спор на этой неделе с моим другом, говорит у жены на работе парень -не заморачивается и просто покупает рынок когда он в проливе МИНУС 300. А когда ПЛЮС 300 (DowJOnes) продает. Я вскипел, да это лошара, первоклассник. Ну пусть поделиться своей Методикой! Или пусть попробует устроиться в Хэдж фонд с такой выигрышной стратегией! 
Это все равно, что сказать Конь ходит буквой Г.  Гениально! А дальше? 

Но смотрю к концу недели мой друг прав и в выходные придется проставиться )))) 

Вернемся к нашим индикаторам. Поскольку мы не настолько гениальны, чтобы покупать МИНУС 300 рынок. 



50 DAY MA working. 

Мне действительно нравится Майский сценарий- A-B-C.  Тогда мы тоже после начала месяца пошли в рост к середине месяца и затем оформили 6-7 Down Days. Прежде чем нашли PERFECT OVERSOLD.  


NASDAQ Momentum indicator.  Not bad. Но можно выйти еще к более серьезным уровням Oversold. Пока, что мы достигли в моменте, чуть выше уровень Oversold, чем был к 1 ИЮНЯ  предыдущее лоу на графике.


Если последующие 3-4 дня рынок пойдем ниже, то именно к середине след. недели мы выйдем на INTERMEDIATE OVERSOLD. 

Интересный уровень например 2802-2803. S&P500, вообще надо отметить, что BOND Market TLT ведет себя Technically perfect. В отличие от непредсказуемого СиПи. 

Да, это Август- они могут себе это позволить. Кстати МАХ PAIN for Options= 2900-2909 (9 Aвгуста, weekly)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Big Short or not Big Short (S&P500, SPY)
Опасная ситуация складывается как фундаментально так и технически. Очень вероятно повторение декабря 2018. Рынок и Трамп выпрашивают у ФРС большего снижения ставок, а потом попросят ещё и QE4 так как они ненасытные и оба хотят ралли в предвыборный год. 

Собственно по технике всё очень грустно складывается для S&P500, дальше больше...



Фьючерс на Индекс S&P500 очень техничный инструмент. Этому есть логичное объяснение. Во первых это один из самых ликвидных финансовых инструментов, во вторых не секрет, что уже давно значительно большая часть сделок в таких инструментах проводятся алгоритмами. И что сейчас видят алгоритмы (ну и люди вместе с ними тоже)? А видят они очевидное — ещё большее снижение рынка если чиновники ФРС или Трамп со своими торговыми войнами не поддержат. Трамп пока точно не будет смягчать торговый конфликт, так как для него это рычаг заставить ФРС провести значительное смягчение (читай залить всё деньгами) и обеспечить тем самым ралли на рынке и рост в экономике в предвыборный год (главные KPI Трампа). А ФРС не будет проводить значительных смягчений пока действительно не начнется паника на рынке. Путом ФедРезерва нельзя разбрасываться иначе не будет работать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как сломанный фондовый рынок говорит вам, что дальше (перевод с elliottwave com)
Технологические гиганты и широкий рынок акций некоторое время шли в разных направлениях (до сих пор)

Волатильность, безусловно, возросла на фондовом рынке, и большинство ведущих экспертов обвиняют новые тарифы, которые США введут в отношении Китая (CNBC, 2 августа):

Акции падают на страхах торговой войны, отправив S & P 500 в худшую неделю 2019 года

Но вернемся к понедельнику, 29 июля — до объявления этих новых тарифов. Основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно, DJIA немного выше, а S & P 500 и NASDAQ немного ниже. Волатильность еще не наступила.

Кроме того, помните, что только 16 июля DJIA достиг нового рекордного максимума в 27 398,60.

На этом фоне 29 июля в нашем Краткосрочном обновлении США была указана одна из причин, по которой широкий рынок может вскоре пережить непростое время:S&P 500 уже поднялся до двух новых максимумов, так как индекс Доу-Джонса достиг своего экстремума 16 июля, [но] многочисленные среднесрочные неподтверждения сигнализируют о переломе роста рынка… Хваленые акции FAANG — Facebook, Apple, Amazon, Netflix и алфавит Google — расходятся относительно S&P и Dow.

На графике показан индекс NYSE FANG +, состоящий из вышеупомянутых акций, предполагаемых лидеров бычьего рынка. Индекс достиг максимума в июне 2018 года, достиг более низкого максимума в апреле 2019 года и еще более низкого максимума в этом месяце.

Наши подписчики знают: сломанный рынок — это не здоровый рынок, следовательно, обычно это признак того, что проблема в основных индексах.

И это именно то, что произошло.

После немного более низкого закрытия всех трех основных индексов 30 июля DJIA потерял 334 пункта 31 июля. За этим последовало отрицательное закрытие на 281 пункта 1 августа. Акции снова оказались в минусе 2 августа, и еще больше 5 августа.

Наш анализ обычно фокусируется на факторах, которые упускают из виду многие основные наблюдатели рынка.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500. Еще один шанс на хорошую продажу
Индекс S&P500 дает еще один шанс на продажу по приемлемым ценам.
Вчера, в ходе отката вверх, мы рекомендовали продать индекс из зоны 2884.4, но сделка не стала стратегической. Рынок просел до уровня 2824, но потом снова ушел вверх, незначительно обновив максимум вчерашнего дня. В зависимости от торговой тактики кто-то фиксировал прибыль в зоне минимума, кто-то закрылся в безубытке, а кто-то держит продажи до сих пор, пребывая в незначительном минусе.
О текущей ситуации.
Рынок сформировал уровень сопротивления на 2896.6 и ушел на нисходящую коррекцию дневного тренда в ключевом канале 2852.4-2896.6. Ситуация снова благоприятная для открытия коротких позиций, и благоприятна вдвойне, потому что есть логически обоснованный уровень ордера стоп-лосс за сопротивлением на уровне 2896.6. Вчера с этим было сложнее.
Удачи!

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — восходящий, с уточненной целью на уровне 3003.2, которая прорвана рынком. Прорыв для тренда такого масштаба незначительный, но он есть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торговая война. Перспективы

C cентября США вводит новый 10% тариф на китайские товары объемом 300 млрд долл.  Очень много уже сказано о том, что в среднесрочной перспективе пострадает часть американских компаний, стоимость продукции которых вырастет.  Но гораздо важнее другой фактор. Китай – крупнейший мировой импортер. Давайте разбираться.

Тарифы США сжимают доходы всех китайских компаний, а, следовательно, и потребителей, что ведет к падению внутренних расходов.  Падение внутренних расходов – неизбежно замедляет экономику. Экономически активное население страны— более 800 млн человек, объем рынка импорта — более $1,7 трлн. Основными импортируемым товарами являются: нефть, железо, медь. Китай является крупных импортером продуктов питания. Кроме того,  стоит отметить,  что по данным аналитиков рынка, на долю китайских покупателей приходится около 25% мирового объема продаж товаров для богатых.

Насколько сильно замедление второй экономики мира скажется на странах, экспортирующих продукцию в Китай, пока не совсем понятно. И цепочка реальных последствий политики США будет становиться более понятной только в процессе.  Пока очевидно сокращение фундаментального спроса на сырьевые товары ( что естественно скажется на доходах компаний – производителей). Я ожидаю сохранения нисходящего тренда на рынке нефти и достаточно длительного медвежьего тренда в большинстве мировых индексов: NASDAQ, S&P, DAX.

Рецессионные ожидания подтверждаются и рекордно низкими доходностями казначейских облигаций США.   

Читайте больше полезной информации на странице Facebook — Trading Strategies

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кажись паника временно отступила и Китай и США нащупали локальное дно. Ну уж теперь-то Трамп поди будет осмотрительнее со своими постами в твиттере

Продаёте сиплого?
Ну удачи вам)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Коновалов, а что вы имеете против?

Продаёте сиплого?
Ну удачи вам)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P
Общий обзор

Открывается S&P <2850 @ 2847, словили быков, которые заплатили во вторник, геп вверз. До этого сипа закрылась на 2876 -сопротивление. Закрытие понедельника было 2828, неспособность удержать этот уровень открывает дверь к разрыву @2750.

ПС: пока что быки смогли удержать уровень 2828 что дает им надежду отыграть ночной обвал.

Внимание, завтра по Бредли разворотный день, который может быть дном до конца августа.





ПС2

Заманили медведей в шортах на гэп внизу. Нужны новые покупатели, чтобы подняться наверх, чтобы преодолеть сопротивление и вынести медведей. Новое топливо для покупателей, просто нужно их активизировать.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500. Шанс для тех, кто опоздал с продажами?
Индекс в первые дни августа снизился более чем на 8% от глобального максимума.
Что это? Коррекция или кризисное падение индекса? Сейчас можно только предполагать, это уже потом можно будет объяснить что это было и почему.
Теперь о снижении индекса. Многие ждали этого падения. Не все дождались. Из дождавшихся не все продали вовремя. Из вовремя продавших не все удержали и тем более не все держат сейчас.
Но рынок готов предоставить шанс для тех, кто опоздал с продажами. Правда остаются риски, что это падение не более чем коррекция, а не тот обвал, который будет продолжаться еще не один день. Но риск есть всегда, и для быков и для медведей.
Теперь о текущей ситуации.
Рынок показал минимум на уровне 2779.7 и ушел вверх, на коррекцию.
Коррекция проходит в форме дневного восходящего тренда в ключевом канале 2779.7-2876.0 и цель коррекционного роста на верхней границе канала уже достигнута. Шансы завершения коррекции на уровне текущих цен очень высоки и поэтому цены хороши для открытия коротких позиций.
Что мешает? Мешает продолжающийся рост по дневному тренду (гистограмма красного цвета графика М15). Более надежными продажи будут, когда дневной тренд перейдет к фазе нисходящего движения и/или рынок прорвет минимум текущего дня. Выбор за вами.
Удачи!

Технический анализ трендов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500
Всем привет.
Зеленые точки притяжения. Ключевые цели цветными цифрами. Ватерлинии (середина) черным

В конце октября предполагаю дно по цене(время покупок по любой цене)
zoom
Удачи в трейдинге

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Nomura: Вторая волна распродаж на рынке может быть «подобно Lehman». Падение рынка может наступить уже в конце августа
Nomura: A second market sell-off could be ‘Lehman-like’.  
PUBLISHED TUE, AUG 6 2019  8:30 AM EDTUPDATED AN HOUR AGO 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• «На данный момент мы считаем, что было бы ошибкой отбрасывать вероятность краха подобного Lehman», — говорит стратег Nomura Масанари Такада.
• Данные о настроениях компании Nomura показывают «ухудшение спроса на акции и резкое снижение фундаментальных показателей» среди крупных игроков на рынке, таких как хедж-фонды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждём, пока не проснётся дедушка Донни. И его ободряющего твитта
Добрый день!
После вчерашнего отвесного падения на 3% по S&P500 рынки пытаются отжаться. Наш базарчик и вчера уже нехотя следовал за поводырями, то и дело пытаясь отскочить. Но негатив никуда не делся. И рынки, наверное, ждут ободряющего твитта главного кукловода- Дональда Трампа. Вот проснётся он, одобрительно погладит по бедру  рядом лежащую Меланью, растает сердце старика, и напишет он в своём твиттере что-нибудь типа: «Наши китайские партнёры готовы к заключению сделки. Я временно отзываю решение о повышении пошлин на 10%» И жизнь заиграет новыми красками. 
И отскочит фьюч на S&P500 куда-нибудь на 2890, а то и 2920 :




А сишка припадёт к своуму уровню поддержки на 64600:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Москва-Петушки. Поезд ушел без нас. S&P500
Все на свете должно происходить медленно (Вадим К.- А иногда слишком быстро! ) 
и неправильно,чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

                                В. Ерофеев. (Москва-Петушки) 





A B C. A (твит Трампа 3014 S&P начало веселухи. )  B -отскок интрадей до 2943 - 

1 ) А= С — вчерашний уровень 2843-44 (Закрытие), правда интрадей этот уровень был пробит. 2822 Low

2) C = 1.618 x A = 2782 — уровень был выполнен AFTERHOURS. На новостях об Ответных Мерах Китая. лоу Afterhours =2776

Pre-Market = 2853. 


Ждем следующую электричку…

Авто-репост. Читать в блоге >>>