Вася снял шорты)) как же он теперь? Как всегда в небольшом плюсе но рановато наверное
Uncle Fedor, откуда инфа?))
Тимофей Мартынов, ну так еторо публичный портфель
Вася снял шорты)) как же он теперь? Как всегда в небольшом плюсе но рановато наверное
Uncle Fedor, откуда инфа?))
Вася снял шорты)) как же он теперь? Как всегда в небольшом плюсе но рановато наверное
Я думаю, что ни для кого не будет новостью тот факт, что мировой капитал под влиянием разных событий перетекает из одного актива в другой, генерируя те или иные тенденции.
Постоянный баланс между более доходными, но рисковыми инструментами, и менее доходными, но безопасными, дает возможность оценить текущие настроения и ожидания мирового рынка. Мы рассмотрим то, как большой капитал перетекает с фондового рынка в долговой и обратно. А точнее, то как это было в 2007-2009 года и сейчас.
Красная линия, это доходность десятилетних долговых бумаг США. Если есть спрос на эти бумаги, то доходность будет снижаться. Таким образом, снижение доходности говорит о том, что туда уходят деньги.
Синяя линия, склейка фьючерсов на индекс S&P 500, который отображает состояние фондового рынка США. Рост говорит о том, что деньги идут в акции данного фондового рынка, снижение напротив.
Что там у хох… ой, то есть америкосов? Из амеровских топов по капитализации всё кроме 1-й бумаге в минусе — опять Трамп что-то написал?
Инверсия кривой 2-10 лет впервые за последние 12 лет!
Доходность 2-летних облигаций США сегодня впервые за 12 лет превысила доходность 10-летних.
Народная примета: к рецессии в США.
BofAML посчитал, что пик рынка S&P обычно в среднем проходит спустя 7.3 месяцев или 2.6 мес. (медиана) после того, как это происходит.
Спред 3м-10 лет опустился ниже 0 еще в марте 2019:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Спасибо Тимофею за отличный индикатор рынка.
Вчера тут шортили золото, после ложного пробоя мною был взят лонг. Так же были вечером взяты шорты по сипи
Сегодня с утра прочитав тут что пора шортить индекс и лонговать золото я незамедлительно после открытия рынка закрыл свой шорт по америке и лонг по золоту.
Успехов вам, зарабатывайте.
За всю историю всего было 3 раза когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 2000г, перед крахом 2008г и сейчас — в 2019г.
синк эбаут ит
С трудом поддаются логике движения рынка США на этой неделе. Похоже Кукл в отпуске, где нибудь по дороге из Ниццы в Монако. И его делами заправляет заместитель- Мефистофель.
Впрочем сценарий тот же что и в Мае 2019го. Почему Май? Да все очень просто. Главная фишка сейчас это 50 DAY MA.
Практически все ведущие индексы вернулись к этой скользящей, после пробития в начале этой неделе. И вся статистич. информация идет согласно данным 50ти торговых сессий из прошлого. А это именно Май 2019.
Нужно понимать, что даже если кукл в отпуске, сценарий остается неизменным- для нахождения INTERMEDIATE OVERSOLD не достаточно- двух трех дней обвала, рынок должен идти UP and DOWN используя статистику NYSE BREADTH ADV/ DEC Issues.
Чтобы значительно повернуть McClellan Momentum Oscillator ВНИЗ к INTERMEDIATE OVERSOLD, там где кукл может разместить свои позиции к Концу Финансового года (30 Сентября) или даже к концу календарного 2019года
Я вообще расчитывал, что в Пятницу или даже в Понедельник рынок стабилизируется, зажмет волатильность и можно будет опять занять позицию небольшую шорт или (лонг волатильность) …… но похоже опять сильные движения на рынке.
Завязался спор на этой неделе с моим другом, говорит у жены на работе парень -не заморачивается и просто покупает рынок когда он в проливе МИНУС 300. А когда ПЛЮС 300 (DowJOnes) продает. Я вскипел, да это лошара, первоклассник. Ну пусть поделиться своей Методикой! Или пусть попробует устроиться в Хэдж фонд с такой выигрышной стратегией!
Это все равно, что сказать Конь ходит буквой Г. Гениально! А дальше?
Но смотрю к концу недели мой друг прав и в выходные придется проставиться ))))
Вернемся к нашим индикаторам. Поскольку мы не настолько гениальны, чтобы покупать МИНУС 300 рынок.
50 DAY MA working.
Мне действительно нравится Майский сценарий- A-B-C. Тогда мы тоже после начала месяца пошли в рост к середине месяца и затем оформили 6-7 Down Days. Прежде чем нашли PERFECT OVERSOLD.
NASDAQ Momentum indicator. Not bad. Но можно выйти еще к более серьезным уровням Oversold. Пока, что мы достигли в моменте, чуть выше уровень Oversold, чем был к 1 ИЮНЯ предыдущее лоу на графике.
Если последующие 3-4 дня рынок пойдем ниже, то именно к середине след. недели мы выйдем на INTERMEDIATE OVERSOLD.
Интересный уровень например 2802-2803. S&P500, вообще надо отметить, что BOND Market TLT ведет себя Technically perfect. В отличие от непредсказуемого СиПи.
Да, это Август- они могут себе это позволить. Кстати МАХ PAIN for Options= 2900-2909 (9 Aвгуста, weekly)
C cентября США вводит новый 10% тариф на китайские товары объемом 300 млрд долл. Очень много уже сказано о том, что в среднесрочной перспективе пострадает часть американских компаний, стоимость продукции которых вырастет. Но гораздо важнее другой фактор. Китай – крупнейший мировой импортер. Давайте разбираться.
Тарифы США сжимают доходы всех китайских компаний, а, следовательно, и потребителей, что ведет к падению внутренних расходов. Падение внутренних расходов – неизбежно замедляет экономику. Экономически активное население страны— более 800 млн человек, объем рынка импорта — более $1,7 трлн. Основными импортируемым товарами являются: нефть, железо, медь. Китай является крупных импортером продуктов питания. Кроме того, стоит отметить, что по данным аналитиков рынка, на долю китайских покупателей приходится около 25% мирового объема продаж товаров для богатых.
Насколько сильно замедление второй экономики мира скажется на странах, экспортирующих продукцию в Китай, пока не совсем понятно. И цепочка реальных последствий политики США будет становиться более понятной только в процессе. Пока очевидно сокращение фундаментального спроса на сырьевые товары ( что естественно скажется на доходах компаний – производителей). Я ожидаю сохранения нисходящего тренда на рынке нефти и достаточно длительного медвежьего тренда в большинстве мировых индексов: NASDAQ, S&P, DAX.
Рецессионные ожидания подтверждаются и рекордно низкими доходностями казначейских облигаций США.
Читайте больше полезной информации на странице Facebook — Trading Strategies