S&P500 фьючерс | SPX

re

CFTC: анализ по DowJones, Nasdaq: толпа входит, институционалы выходят, обработал данные с сайта CFTC

Сделал слайды: теория и моя обработка информации, скачанной с сайта CFTC.

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
DOW JONES, NASDAQ:
УЛУЧШАЕТСЯ НАСТРОЕНИЕ МЕЛКИХ УЧАСТНИКОВ (РОСТ ЛОНГОВ У НАРОДА),
ИНСТИТУЦИОНАЛЫ ВЫХОДЯТ.

Сделал слайды.
Теория.


Изменения позиций по категориям участников рынка за последние 12 недель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У Байдена проблема со стимулами.

😖У Байдена большие проблемы, так как сегодня вышли данные по индексу деловой активности в США и по продажам жилья, в которых говорится о том, что экономика США восстанавливается и без стимулов Байдена.

▪️Индекс деловой активности в производственной сфере США снизился до 58,5 в феврале 2021 года с 59,2 в январе, что соответствует ожиданиям
▪️По предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг в США вырос до 58,9 в феврале 2021 года с 58,3 в январе и превысил ожидания рынка в 57,6.
▪️Продажи домов в бывшем владении в США выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 6,69 миллиона единиц в январе 2021 года, что превзошло рыночные прогнозы в 6,61 миллиона

☝🏻Вы понимаете, что это фантастические результаты на фоне того, что первичные заявки на пособие по безработице остаются высокими и даже выросли на 13 тысяч исходя из вчерашних данных, что по сути должно было показать слабость экономики. Если ещё и заявки начнут снижаться, то экономика США ещё больше ускорит темп.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так будет обвал или не будет в ближайшие недели? Взгляд с кресла.
Мда. Всем салам пополам. Коллеги! Обвал нас, несомненно ждет. Но! Когда-вот главный вопрос.

Рынок перед кризисом, как молоко на плите- сначала вскипает, затем выливается за борт. Если вовремя выключить, то что-то останется. Если не выключить- пригорит все дно, нахрен. Картина маслом.

За последние дни увидел несколько комментов на тему обвала, хочу пульнуть свое мнение.
Кризисы-это необходимость капиталистической системы, они теоретически даже планируются, но реакции регулятора всегда запаздывают и «молоко убегает».
Кто-то крупный и нерасторопный попадает по раздачу и гибнет. В 2008г. Банк Лемон Бразерс. Остальных спасают, заливая деньгами, в обмен на «долю». (Сити банк-например)

Есть много показателей, говорящих о перекупленности того или иного сектора, акции, облигации и т.д.
Есть отдельные моменты, которые подмечаются экономистами и трейдерами и которые часто озвучиваются.

Я бы отметил для себя следующие 2 простых момента:

1. Все кризисы в США начинались на хаях нефти (это отмечают многие эксперты), это можно легко проверить полазив по графикам нефти. Иначе говоря, кто-то задирает цену на нефть на Нью-Йоркской бирже (кто-то очень большой), а потом рушит ее вниз, зарабатывая большие деньги в небольшой промежуток.  Сейчас нефть еще лишь теплая, кипячение более реально на 86-87 баксах. Ждем брент до этих уровней, плюс минус, как говорится.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал когда
Обвал на американских площадках, да и по всему миру, начнётся… Видимо… Но никто не знает когда. А если бы кто-то знал, то он тихо молча набрал бы вертикальный пут-спред на 100500 миллионов и заработал бы 100500 хулиардов (больше всяких редитов). Второе полугодие будет, а может и не будет. Даже это определённо сказать нельзя. Поэтому не лезьте с плечами в любые позы если вы не трейдер. Просто предостережение новичкам. Год будет для инвесторов или не будет, и закроется он где-нибудь или не закроется. Никто не знает! Возможно, что индекс РТС в этом году обнулится или удвоится. Очень хочу сейчас докупить S&P500 по тренду и на 4050-4100 закрыть половину позы (забрать с рынка 200 пунктов S&P500 за год — это уже отличный результат!). Но повторять подобные трюки не советую. Это занятие для опытных трейдеров, которые понимают что делают и могут тянуть профит и спать спокойно. Такой навык вырабатывается с годами. Это вам не в лосях месяцами сидеть, к лосятине можно быстро привыкнуть и по наклонной плоскости повышать дозу. А вот профит — он тянет из тебя жилы. Тащить профит с плечами по тренду — процесс весьма неприятный…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Вашингтоне бояться инфляции - действуют на опережение

📺 Сегодня ночью глава Минфина США старушка Йеллен дала интервью каналу CNBC.

💡 По ее мнению, у ФРС есть запас инструментов для борьбы с инфляцией, видимо в Вашингтоне хотят успокоить рынки — похоже растущие ставки никого не радуют.

🔥 Из тревожного я бы выделил слова Йеллен о предстоящем росте налогов для инфраструктурного плана Байдена, о нем президент США сообщит позже в текущем году. Увеличение фискальной нагрузки часто приводит к оттоку капитала из страны, особенно в моменты «голубиной» монетарной политики.

Но похоже там в серьез обеспокоены потерей контроля над инфляцией (в январе инфляция PPI выросла на 1,2% м/м), поэтому начинают действовать на опережение.

Телеграм — @wall_street_trader

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стимулирование экономики продолжается
Коррекционное движение на фондовых рынках США заканчивается и уже вчера индексы S&P500 и NASDAQ100 навалам быстрый рост под конец дня.

Второй месяц подряд растёт количество безработных в США. С одной стороны, это плохой знак и показывает, что экономика не восстанавливается. С другой же, больше шансов на принятие пакета бюджетного стимулирования экономики.

Предварительно ожидается размер пакета в 1,9 триллиона долларов и должен быть принят до начала марта.

В итоге, рынок акций остаётся наиболее привлекательным активом для инвестирования так как облигации дают отрицательную реальную доходность, а рынок криптовалют уже слишком сильно перегрет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500 ниже 3900 - это возможность для быков
Доброго времени суток.
Текущее снижение американского рынка (сейчас 3897) на мой взгляд хорошая возможность закупиться с целью 4000, 4200.
Печатный станок работает.
Мировая экономика оживает после почти годового анабиоза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

мы терь чё.... будем расти по 45 градусной всегда?
Я вот поднажрался, сижу смотрю этот график… и..
ну еп вашу...
терь чё будем расти по 45 градусной прямой всегда? продаж не будет штоль?
как так то. я высидел от 3200 до 3930 по сиплому, по этой шняге от 10000. сколько можно? встал в шорт, выше пойдем лось резану.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Похоже началось
Это пресловутое падение на 10% будет быстрым. Скорее займет неделю. Потом консолидация и ещё 5% вниз и на этом пожалуй все и закончится. Ралли я после б не ждал, но к лету будем ближе к 3900 снова. И так скорее весь год пропилим. Для роста выше нет просто ресурса. Все давно в логах на всю Катюшу)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

План Йеллен.
План Йеллен нам понятен, и менять, они, его не собираются, рынок под контролем.

В ближайшие несколько месяцев, со счетов Казначейства перетечет более 1 триллиона в банковские резервы.



---------------------------------------------------------------------------------------------


Авто-репост. Читать в блоге >>>

На часах к вечеру появилась неопределённость, на D1 тоже есть куда падать. Ключевой рубеж 4000 вряд ли именно завтра цена возьмёт, самое время присмотреться к более консервативным стратегиям

Когда обвал?
Обвал на американских площадках, да и по всему миру, начнётся со второй половины марта, максимум, с начала апреля.  Второе полугодие будет медвежий рынок, поэтому не лезьте покупать с плечами любые просадки. Просто предостережение новичкам. Год будет не очень хороший для инвесторов, и закроется он в минусе. В каком? Никто не знает. Вполне возможно, что индекс РТС в этом году опуститься до отметки 1200 -1000 пунктов. Очень хочу вшортить SP500 на 4050-4100 на ВСЮ КАТЛЕТУ до конца года. Даданетнет. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Необычайно популярные заблуждения и безумие толпы

Как бы вы не смотрели на рынок, везде видны признаки восторга.  Пузыри на фондовом рынке связаны с психологией. На протяжении всей истории пузыри являются проявлением необычайно популярных заблуждений и безумия толпы.

Так же называется и книга Чарльза Маккея “раннее исследование психологии толпы”. Текст, впервые опубликованный Маккеем в 1841 году, развенчал все: от алхимии до экономических пузырей.

Существенно важно понимание той роли, которую психология играет в формировании и распространении финансовых маний. От 1711 года “пузыря южного моря” до 2000 года “Dot.com крах”, все пузыри, образовавшиеся от подобной “паники” инвесторов в погоне за продолжающимися спекуляциями. Важно отметить, что во всех случаях вовлеченные спекулянты думали: “на этот раз все было по-другому.”

Бычья Психология

Уильям Бернштейн, который обновил работу Маккея, предполагает, что:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Думаю сегодня Америкосию не выкупят
Можно прикинуть небольшой шортец на след недельку

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 pit stop !!!
После 76 дней восходящего тренда наступает каректоза!!! На данный момент идёт наторговка (как гриться израбатывается оставшееся топливо перед совершением посадки все пассажиры готовы к снежению т.е каректозу!!!

Идём на снижение!!!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где-то мы это уже видели


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первые признаки коррекции на фондовых индексах США
Рост цен на сырье привод к росту ожидаемой инфляции выше трёх процентов. С одной стороны, это положительный сигнал для рынка акций так как компании будут зарабатывать больше. Доказательством этому также служит рост потребительского спроса и розничных продаж в США и Китае.

С другой же стороны — растут доходности по гособлигациям. Например, сейчас облигации с дюрацией 20+ лет дают доходность больше двух процентов, что равняется установленному ФРС таргету по инфляции.

Поэтому часть инвесторов распределяют свои сбережения повышая долю облигаций в портфеле.

Ещё одним активом диверсификации является биткоин цена за который преодолела отметку 52000$.

Обвал приходит незаметно, но виден он издалека.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ФРС: РУКОВОДИТЕЛИ ОЖИДАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЯ МЯГКОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
17 февраля (Dow Jones). На своем последнем заседании по вопросам денежно-кредитной политики руководители Федеральной резервной системы США в целом сошлись во мнении относительно необходимости сохранения в обозримом будущем очень низких процентных ставок и продолжения покупок облигаций, чтобы поддержать восстановление рынка труда.

Согласно опубликованным в среду протоколам заседания ФРС от 26-27 января, руководители центрального банка ожидали, что одобренный в декабре федеральный пакет помощи и прогресс в проведении вакцинации от Covid-19 будут способствовать улучшению перспектив экономики. Некоторые из них отмечали, что инфляция в ближайшие месяцы может ускориться, но выражали сомнения в том, что ценовое давление будет достаточно устойчивым, чтобы вызвать необходимость ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководители ФРС согласились оставить процентные ставки на уровне около нуля. Они также решили продолжать увеличение портфеля казначейских облигаций и бумаг с ипотечным обеспечением, ежемесячно покупая их как минимум на 80 млрд долларов и 40 млрд долларов, соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бочкарёв:

Доходность 10-леток США достигла 1.3% (максимумы с февраля'2020), reflation trade в действии, из пострадавших золото (снижается пятый день подряд) и йены (USDJPY >105.50); формально возврат S&P500 f к 3927 можно с этим связать, ближе к 1.5% давление на рынки акций может возрасти;

я прибываю в недоумении.
А на чём собственно nasdaq100 вырос на 100% с начала пандемии?... 
я тупой, но вы мне обьясните в коментах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔔 Сигнал от White Money: S&P500 futures SHORT
Сгнал из моего канала White Money.

🔔 SPY 🇺🇸
I open position SHORT
SELL: 392,7
StopLoss: 396,7 (+1%)

S&P500 Futures
I open position SHORT
SELL: 3927
StopLoss: 3967 (+1%)


Вчера под закрытие сессии Америки поступил сигнал на Short, опубликовал сигнал в канале и дублирую его тут.

Сейчас сигнал «в силе», можно заходить в Шорт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Update. Dr.Fibonacci S&P500
Сразу скажу, Dr.Fibonacci не удержался сегодня и взял неглядя по 3940.5 ES., думаю неплохо. чуть дороже он взял -но у него есть веские причины если он так торопится

Мой график ES ниже. Как я говорил в прошлом блоге утром- покупки по Фибо 38/2  50%

ES. 15min  5days. 

Интересная поддержка на голубой линии и желтый пунктир ** — все сходилось к 50% Фибо. 

ВСЕ. Сейчас посмотрел 10:22am ET. ОТТУДА РАКЕТА. 

Кто читал утром пост- думаю подготовился. + 

К пятнице жду 4000 СиПИ. но и 3975.5 как коллега в комментариях написал вполне хороший уровень. 

Кстати смотрел на NYSE breadth/ неплохо спустились с 1420 до + 380 issues. 

Update. 10;55 AM ET. чуть всю прибыль не упустил ушел кофе варить. продал в ++ теперь жду покупок на 3922 ES  
1/3 pos BOT at 3929
Кстати Доктор продал +1 пункт СиПи у попрощался ушел. Первая не пошла сегодня. (








Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P Global может разочаровать в ближайшие пару лет
В июле прошлого года мы опубликовали анализ волн Эллиотта, подчеркнув возможность заметной коррекции на 40% + в акциях Moody’s. Семь месяцев спустя цена акций практически не изменилась, и негативный прогноз остается в силе. Сегодня мы собираемся изучить главного конкурента Moody’s — S&P Global Inc. S&P Global — рейтинговое агентство, поставщик аналитики и данных с невероятно надежной бизнес-моделью и рыночной капитализацией в 78 миллиардов долларов. Компания находится в процессе приобретения IHS Markit примерно за 44 миллиарда долларов, но это другой вопрос. Нас беспокоит то, что недельный график SPGI показывает модель, очень похожую на ту, которую мы обнаружили в прошлом году в Moody’s. Взгляните.
Начиная с середины 1990-х годов, S&P Global, похоже, нарисовал полный пятиволновой импульс. Паттерн обозначен I-II-III-IV-V, где волна II произошла во время финансового кризиса 2008 года. Волна III была настоящим удовольствием для любого, у кого хватило ума или удачливости прокатиться на ней. Её пять подволн также видны и отмечены 1-2-3-4-5. Распродажа коронавируса в марте 2020 года привела к появлению волны IV и подготовила почву для нового максимума волны V. Тот факт, что волна IV завершилась вскоре после касания уровня Фибоначчи 38,2%, поддерживает идею о том, что следующий всплеск является пятой волной. Согласно теории, трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Если приведенный выше подсчет верен, мы можем ожидать, что серьезное падение акций S&P Global сотрет всю волну V. Падение к области поддержки волны IV около 200-170 долларов имеет смысл. Это была бы отличная возможность инвестировать в этот растущий и прибыльный бизнес.

перевод отсюда

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Начинаем формировать "шорт" по американским рынкам

Все больше сентиментов предупреждают нас о предстоящей коррекции на фондовом рынке США.

1️⃣ Во-первых, это сентимент новостных лент и соц.сетей, который с конца января сигнализирует — покупать нельзя.


2️⃣ Во-вторых, наш сентимент в январе зашел в экстремальную зону, что в последние несколько лет предупреждало о коррекции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>