Может кто-нибудь поделится файлами .dat котировок минуток из папки \archive для QUIK начиная с 16.09.2021 для нанесения на него метки сделок участников ЛЧИ?
Хочу нанести с помощью скрипа smart-lab.ru/blog/754540.php на график и проанализировать сделки участников ЛЧИ 2021. Нужны полные (или почти) минутные котировки акций и фьючерсов начиная с 16.09.2021. У кого всегда отрыты минутные графики по инструменту, накопились котировки. Сам не копил. Котировки акций SBER есть.
Примерные перечень акций(GAZP,SNGS,RUAL,TCSG,MTLR,RASP,AKRN,ROSN,ALRS,PHOR,TATN,GMKN,MTLRP,SNGSP,VTBR,LKOH,PIKK,VKCO,MAGN,NVTK,
YNDX,SGZH,ABRD,MGNT,PLZL,OZON и другие ликвидные) и ликвидные фьючерсы. Полезны будут хоть какие-нибудь котировки из этого списка или другие ликвидные инструменты.
В ответ готов поделится отредактированным скрипом LUA smart-lab.ru/blog/754540.php, с помощью которого можно будет нанести метки сделок участника ЛЧИ (tatarina) на график этой акции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Quik Lua
Сайт продукта: https://forum.quik.ru/forum10/
Lua — язык программирования, который используется в программировании торговых роботов под популярный в России терминал Quik.
Lua — язык программирования, который используется в программировании торговых роботов под популярный в России терминал Quik.
-
Market-On-Open заявка в QUIK LuaПривет, как в QUIK Lua сделать заявку Market-On-Open, чтобы получить покупку актива по цене открытия его основной сессии?
Сейчас подаю просто рыночную заявку на премаркете до начала основной американской сессии, есть проблема в том, что цена покупки сильно не совпадает с реальной ценой открытия в момент исполнения сделки на открытии сессии (иногда даже открывает по цене выше максимума дня, на что мне брокер отвечает, что «в данный момент на данный объем была такая цена»).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Усердие всё превозмогает... Где смысл? О выявлении крупных сделок
В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?
NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - QLua: таблица крупных "склеенных" обезличенных сделок - 2
Недавно ко мне обратился один из смартлабовцев с просьбой доработать скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/610116.php, чтобы можно было более гибко подходить к раскраске выводимой там таблицы крупных «склеенных» сделок. Я решил проделать эту работу и выложить сюда модернизированный скрипт.
Настройки раскраски таблицы производятся в самом скрипте. Я сделал какие-то настройки для светлой темы терминала, может быть, весьма далёкие от ваших идеалов. Каждый пользователь пусть настраивает сам на свой вкус через палитру RGB (для каждого из трёх основных цветов нужно выбрать интенсивности от 0 до 255), редактируя строки в начале основного скрипта.
Для работы скрипта нужен собственно сам скрипт и один или несколько файлов настроек для ваших наборов инструментов. Границы крупных и очень крупных сделок, проскальзывания и «многосоставности» сделок также пользователи настраивают под себя. В терминале QUIK запускается файл с настройками, а он в свою очередь запускает основной скрипт.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Подскажите пожалуйста, возможно ли по нескольким инструментам создать робота, который в реальном времени формирует и обновляет таблицу, где будут отражаться данные по MACD за прошлую и текущую свечи? При этом графики открывать не нужно.
Анализ сделок ЛЧИ 21 через Квик
Всем, Привет! Ищу 3 луа индикатора под квик, для последующей загрузки файла сделок лчи в формате .csv
1.lua отображает момент открытия и закрытия сделок на графике цены.
2.lua — рисует кривую доходности
3.lua — график показывает проторгованное количество лот
Кто может поделиться — буду благодарен!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всем привет. Может есть у кого нибудь скрипт уведомления при пересечении цены MA? Или может кто подскажет(поможет) как его написать?
Александр Клименко,
Готовое решение www.bot4sale.ru/download-categories/2012-06-13-15-10-36/item/market-scaner.html
В Quik 9 автоматический сбор мусора в lua не работает?
Скрипт, нормально работающий в Quik 8.7, жрет и не освобождает память в Quik 9.2. Пришлось накостылить периодический вызов collectgarbage() в потоке обработчиков (вызов в потоке main() не помогает). Это норма в 9-м квике?
Авто-репост. Читать в блоге >>>есть программный код для выставления заявок под квик на lua по сигналу пересечения индикаторов?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
autotrade,
Нужно улучшить индикатор горизонтального объема для КВИК
Друзья и коллеги, всем привет! Удачного окончания торговой недели!😎
Есть пользовательский индикатор гориз. объема не мной написанный (ибо в LUA не силен). Так вот, если хочешь посмотреть гориз. объем за период в который попадает клиринг, то он не работает! Кто хочет попробовать подкрутить код, чтобы клиринг не был помехой пишите в личку, скину код и обсудим конкретику по сотрудничеству! Вознаграждение по факту получения результата!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всем привет. Может есть у кого нибудь скрипт уведомления при пересечении цены MA? Или может кто подскажет(поможет) как его написать?
У Вас Quik открытия нормально работает?
Таблицы лимитов по бумагам, деньгам и клиентский портфель показывают в моменты дикую чушь. Никогда такого не видел, делал ребалансировку портфеля из экселя выгружаю данные в XML файл, где указаны в процентном соотношении инструменты. Робот на LUA на основании таблиц по деньгам, бумагам и клиентскому портфелю делает сам ребалансировку. Так сделка прошла, а таблицы до минуты не обновляются после исполнения заявки. Поставил меня на деньги, хотя в программе я прописывал контрольные суммы между таблицами. Жесть, давно им пользуюсь, и сегодня такой бред увидел в работе квика, раньше вроде не замечал. Дописал код и на такие случаи, но все равно работает хреново, так как все абсолютные значения он берет из квика, а там ерунду сегодня показывает.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- lua quik
Добрый день. Вопрос для программистов на lua. Я начал разбираться с написанием робота. Сам робот на простой ma10. Вход при пробитии закрытия свечи ma(закрытием снизу вверх — лонг, сверху в них — шорт). Выход по стопам, при этом после стопа входить в противоположную сторону по открытию следующего часа. И выход по пробитию закрытия свечи и ma.
1)Не могу понять в какую часть когда записать следующее условие: нужно что бы робот выходил при пробитии закрытия свечи ma и делал переворот.
2)Как прописать условие переворота, по открытию следующего часа, переворота при выбивании стопа.
3)Как прописать перенос сделок через ноч.
Account = ""; -- счет клиента ClientCode = ""; -- код клиента FirmCode = ""; -- код фирмы SecCode = ""; -- код инструмента ClassCode = ""; -- класс инструмента Tag = SecCode .. "_PRICE"; -- индикатор графика цены EMA1 = SecCode .. "_EMA1" EMA2 = SecCode .. "_EMA2" Run = true; -- отвечает за работу скрипта LastOpenBarIndex = 0; FlagOrder = false; -- флаг наличия активной заявки FlagStopOrder = false; OrderNumber = 0; -- номер заявки trans_id = os.time(); -- уникальный id транзакции trans_number = 0; -- номер транзакции trans_status = 0; -- статус транзакции ClosePosition = true; Count = 0; Cycles = 60; Rest = 1; -- остаток в заявке Start = 65955; -- начало работы скрипта Stop = 233000; -- конец работы скрипта StopLossl = 350; -- размер стоп-лосса StopLosss = 405; -- размер стоп-лосса TakeProfit = 3.8/100 Step = 1; -- шаг цены Slip = 0; -- проскальзывание цены Unit = 10; -- количество лотов в заявке -- Главная функция скрипта -- function main() -- Основной цикл скрипта -- while Run do if IsWindowClosed(t_id) then -- при закрытие окна торгового робота скрипт останавливается!!! Run = false; message("Stop trading robot!!!"); end; if not_trade() then file = io.open(getScriptPath() .. "/LastOpenBarIndex.txt", "r"); if file ~= nil then LastOpenBarIndex = tonumber(file:read("*n")); file:close(); end; if LastOpenBarIndex == nil then LastOpenBarIndex = 0 end; if FlagOrder then done_order() elseif FlagStopOrder then stop_order() elseif LastOpenBarIndex < getNumCandles(Tag) then Predict = predict() -- получаем прогноз Position = position() -- узнаем позицию по инструменту if Predict > 0 and Position <= 0 then if Position < 0 then QtyBuy = math.abs(Position) + Unit; elseif Position == 0 then QtyBuy = Unit; end; buy(QtyBuy) -- покупаем elseif Predict < 0 and Position >= 0 then if Position > 0 then QtySell = Position + Unit; elseif Position == 0 then QtySell = Unit; end; sell(QtySell) -- продаем end; LastOpenBarIndex = getNumCandles(Tag); file = io.open(getScriptPath() .. "/LastOpenBarIndex.txt", "w"); if file ~= nil then file:write(tostring(LastOpenBarIndex)); file:close(); end; end; -- вывод параметров скрипта в таблицу -- SetCell(t_id, 1, 1, tostring(getInfoParam("SERVERTIME"))); SetCell(t_id, 1, 2, SecCode); SetCell(t_id, 1, 3, tostring(position())); SetCell(t_id, 1, 4, tostring(round(tonumber(predict()), 10))); SetCell(t_id, 1, 5, tostring(round(tonumber(getPortfolioInfo(FirmCode, ClientCode).total_limit_open_pos), 2))); SetCell(t_id, 1, 6, tostring(round(tonumber(getPortfolioInfo(FirmCode, ClientCode).varmargin), 2))); sleep(1000); else sleep(1000); end; end; end; function not_trade() local Error = true; if isConnected() == 1 then local Time = 0; SERVER_TIME = getInfoParam("SERVERTIME"); if string.len(SERVER_TIME) == 8 then Time = tonumber(SERVER_TIME:sub (1,2) .. SERVER_TIME:sub (4,5) .. SERVER_TIME:sub (7,8)); else Time = tonumber(SERVER_TIME:sub (1,1) .. SERVER_TIME:sub (3,4) .. SERVER_TIME:sub (6,7)); end; if Time == nil then Time = 0 end; if Time < Start then Error = false; SetCell(t_id, 1, 1, "ErrorTime"); for i = 2,6 do SetCell(t_id, 1, i, "0"); end; elseif Time > 135900 and Time < 140600 then Error = false; SetCell(t_id, 1, 1, "Clearing"); for i = 2,6 do SetCell(t_id, 1, i, "0"); end; elseif Time > 184400 and Time < 190600 then Error = false; SetCell(t_id, 1, 1, "Clearing"); for i = 2,6 do SetCell(t_id, 1, i, "0"); end; elseif Time > Stop then Error = false; SetCell(t_id, 1, 1, "ErrorTime"); for i = 2,6 do SetCell(t_id, 1, i, "0"); end; -- закрытие позиции и снятие стоп-заявки в конце торговой сессии -- --[[local Position = position(); if Position ~= 0 then if ClosePosition then if Position > 0 then Slip = 0; sell(Position); elseif Position < 0 then Slip = 0; buy(math.abs(Position)); end; FlagOrder = false; ClosePosition = false; end; elseif Position == 0 then stop_order() ClosePosition = true; end;]] end; else Error = false; SetCell(t_id, 1, 1, "ErrorConnection"); for i = 2,6 do SetCell(t_id, 1, i, "0"); end; end; return Error; end; -- Функция покупки -- function buy(QtyBuy) local PriceBuy = 0; -- цена по которой покупаем while PriceBuy <= 0 do PriceBuy = tonumber(getParamEx(ClassCode, SecCode, "offer").param_value) - Step * Slip -- получаем лучшую цену предложения end; message("Order to buy at the price: " .. PriceBuy .. ", qty: " .. QtyBuy); trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "NEW_ORDER", ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['OPERATION'] = "B", ['TYPE'] = "M", ['QUANTITY'] = tostring (math.floor(QtyBuy)), ['ACCOUNT'] = Account, ['PRICE'] = tostring(math.floor(PriceBuy)), ['CLIENT_CODE'] = ClientCode } trans_status = 0; trans_number = 0; sendTransaction(trans_params) while trans_status ~= 3 do sleep(20); end; OrderNumber = trans_number; FlagOrder = true; end; -- Функция продажи -- function sell(QtySell) local PriceSell = 0; -- цена по которой продаем while PriceSell <= 0 do PriceSell = tonumber(getParamEx(ClassCode, SecCode, "bid").param_value) - Step * Slip -- получаем лучшую цену спроса end; message("Order to sell at the price: " .. PriceSell .. ", in the quantity: " .. QtySell); trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "NEW_ORDER", ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['OPERATION'] = "S", ['TYPE'] = "M", ['QUANTITY'] = tostring (math.floor(QtySell)), ['ACCOUNT'] = Account, ['PRICE'] = tostring(math.floor(PriceSell)), ['CLIENT_CODE'] = ClientCode } trans_status = 0; trans_number = 0; sendTransaction(trans_params) while trans_status ~= 3 do sleep(20); end; OrderNumber = trans_number; FlagOrder = true; end; -- Функция контроля исполнения активной заявки -- function done_order() local QtyOrder = 0; local PriceOrder = 0; for i = 0, getNumberOf("orders") - 1 do if getItem("orders", i).order_num == OrderNumber then Rest = getItem("orders", i).balance; while PriceOrder <= 0 do PriceOrder = getItem("orders", i).price; QtyOrder = getItem("orders", i).qty; sleep(20); end; end; end; -- если заявка полностью исполнилась -- if Rest == 0 then message(getInfoParam("SERVERTIME") .. " Order №" .. OrderNumber .. " fully executed, at the price without slipping: " .. PriceOrder .. " in quantity: " .. QtyOrder, 1) FlagOrder = false; FlagStopOrder = true; Count = 0; -- если заявка не исполнилась, снимаем отстаток -- elseif Count > Cycles then kill_order(OrderNumber); message(getInfoParam("SERVERTIME") .. " Order №" .. OrderNumber .. " canceled, rest: " .. Rest, 1) Count = 0; FlagOrder = false; if position() ~= 0 then FlagStopOrder = true; end; file = io.open(getScriptPath() .. "/LastOpenBarIndex.txt", "w"); file:write(""); file:close(); -- если заявка еще не исполнилась, но время на исполнение еще осталось -- elseif Rest > 0 then Count = Count + 1; end; sleep(1000); end; -- Функция выставления stop_loss -- function stop_order() local PriceStopOrder = 0; local Position = position(); -- снимаем старую стоп-заявку -- for i = 0, getNumberOf("stop_orders") - 1 do if bit.test(getItem("stop_orders", i).flags, 0) == true then kill_stop_order(getItem("stop_orders", i).order_num); end; end; -- определяем цену по которой заключена сделка -- if Position ~= 0 then for i = 0, getNumberOf("trades") - 1 do if getItem("trades", i).order_num == OrderNumber then while PriceStopOrder <= 0 do PriceStopOrder = getItem("trades", i).price; sleep(20); end; end; end; end; if PriceStopOrder > 0 and Position ~= 0 then if Position > 0 then StopPrice = PriceStopOrder - StopLossl; PriceX = PriceStopOrder - Step * 200; QtyStopOrder = Position; Operation = "S"; elseif Position < 0 then StopPrice = PriceStopOrder + Step * StopLosss; PriceX = PriceStopOrder + Step * 200; QtyStopOrder = math.abs(Position); Operation = "B"; end; trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER", ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER", ['EXPIRY_DATE'] = "TODAY", ['STOPPRICE'] = tostring(math.floor(StopPrice)), ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['PRICE'] = tostring(math.floor(PriceX)), ['OPERATION'] = Operation, ['TYPE'] = "L", ['QUANTITY'] = tostring(math.floor(QtyStopOrder)), ['ACCOUNT'] = Account, ['CLIENT_CODE'] = ClientCode } trans_status = 0; -- сбрасываем прошлый статус транзакции sendTransaction(trans_params); -- отправляем транзакцию while trans_status ~= 3 do sleep(20); end; if Position > 0 then StopPrice = PriceStopOrder - StopLossl; PriceX = PriceStopOrder - Step * 200; QtyStopOrder = Position; Operation = "S"; elseif Position < 0 then StopPrice = PriceStopOrder + Step * StopLosss; PriceX = PriceStopOrder + Step * 200; QtyStopOrder = math.abs(Position); Operation = "B"; end; trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER", ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER", ['EXPIRY_DATE'] = "TODAY", ['STOPPRICE'] = tostring(math.floor(StopPrice)), ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['PRICE'] = tostring(math.floor(PriceX)), ['OPERATION'] = Operation, ['TYPE'] = "L", ['QUANTITY'] = tostring(math.floor(QtyStopOrder)), ['ACCOUNT'] = Account, ['CLIENT_CODE'] = ClientCode } trans_status = 0; -- сбрасываем прошлый статус транзакции sendTransaction(trans_params); -- отправляем транзакцию while trans_status ~= 3 do sleep(20); end; --[[]] if Position > 0 then StopPrice = PriceStopOrder *(TakeProfit+1) ; PriceX = PriceStopOrder - Step * 200; QtyStopOrder = Position; Operation = "S"; elseif Position < 0 then StopPrice = PriceStopOrder *(1-TakeProfit); PriceX = PriceStopOrder + Step * 200; QtyStopOrder = math.abs(Position); Operation = "B"; end; trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER", ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER", ['EXPIRY_DATE'] = "TODAY", ['STOPPRICE'] = tostring(math.floor(StopPrice)), ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['PRICE'] = tostring(math.floor(PriceX)), ['OPERATION'] = Operation, ['TYPE'] = "L", ['QUANTITY'] = tostring(math.floor(QtyStopOrder)), ['ACCOUNT'] = Account, ['CLIENT_CODE'] = ClientCode } trans_status = 0; -- сбрасываем прошлый статус транзакции sendTransaction(trans_params); -- отправляем транзакцию while trans_status ~= 3 do sleep(20); end; FlagStopOrder = false; end; end; -- Функция снятия заявки -- function kill_order(Number) trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "KILL_ORDER", ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['ACCOUNT'] = Account, ['ORDER_KEY'] = tostring(Number) } sendTransaction(trans_params); end; -- Функция снятия стоп-заявки -- function kill_stop_order(Number) trans_id = trans_id + 1; local trans_params = { ['TRANS_ID'] = tostring(trans_id), ['ACTION'] = "KILL_STOP_ORDER", ['CLASSCODE'] = ClassCode, ['SECCODE'] = SecCode, ['ACCOUNT'] = Account, ['STOP_ORDER_KEY'] = tostring(Number) } sendTransaction(trans_params); end; -- Функция прогнозирования движения цены инструмента -- function predict() local t, n, l = nil,nil,nil while t == nil do x1 = getNumCandles('Tag') t, n, l = getCandlesByIndex('Tag', 0, 0, x1) ma_1 = t[0].close for i=1, x1-1 do local C = t[i].close local C1 = t[i-1].close local C2 = t[i-2].close local C3 = t[i-3].close local C4 = t[i-4].close local C5 = t[i-5].close local C6 = t[i-6].close local C7 = t[i-7].close local C8 = t[i-8].close local C9 = t[i-9].close ma_2 = (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C)/10 ma_1 = ma_2 end -- sleep(10) end; local ema2 = ma_1; local ema1 = t[x1].close local result if ema1 > ema2 then result = 1; elseif ema1 < ema2 then result = -1 end; return result; end; -- Функция определния позиции по инструменту -- function position() local res = 0; for i = 0, getNumberOf("futures_client_holding") - 1 do if getItem("futures_client_holding", i).sec_code == SecCode then res = tonumber(getItem("futures_client_holding", i).totalnet); end; end; return res; end; -- Функция обратного вызова запускается первой и создает таблицу торгового робота -- function OnInit() message("Start trading robot!"); t_id = AllocTable(); -- создаем таблицу AddColumn (t_id,1,"Time", true, QTABLE_TIME_TYPE, 15); AddColumn (t_id,2,"Sec_Code", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10); AddColumn (t_id,3,"Position", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10); AddColumn (t_id,4,"Predict", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15); AddColumn (t_id,5,"Balance", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10); AddColumn (t_id,6,"Margin", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10); CreateWindow(t_id); -- создаем окно таблицы SetWindowCaption(t_id, "Trading robot"); InsertRow(t_id, 1); end; -- Функция обратного вызова для получения результата отправки транзакции -- function OnTransReply(trans_reply) if trans_reply.trans_id == trans_id then trans_status = trans_reply.status; trans_number = trans_reply.order_num; end; end; -- Функция обратного вызова остановки скрипта -- function OnStop() Run = false; DestroyTable(t_id); end; -- Функция округления чисел -- function round(x, n) n = math.pow(10, n or 0) x = x * n if x >= 0 then x = math.floor(x + 0.5) else x = math.ceil(x - 0.5) end; return x / n end;Буду благодарен за помощь.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Не знаю, почему автор молчит
Есть реально полезная штука — фреймворк для торговых роботов
Оказывается существует новая версия: github.com/ffeast/hacktrade
А я все на старой сидел, про которую узнал тут: smart-lab.ru/blog/195508.php
Как можно использовать - smart-lab.ru/blog/246568.php
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
lua + winodws 10
Коллеги, подскажите как завести скрипты lua на windows 10.
Погуглил — заменил C:\Program Files (x86)\Lua\5.1\clibs\socket\core.dll на 64-разрядную версию. Теперь вот такая ошибка:
error loading module 'socket.core' from file 'C:\Program Files (x86)\Lua\5.1\clibs\socket\core.dll':
Не найден указанный модуль.
Версия Quik — 8.13.1.16
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Алготрейдинг в торговле
Господа кто проконсультирует по переводу файлов lua в luac, чтоб так же работали в квике?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
SmartMap для QUIK - ДЕМО-ВЕРСИЯ для всех!Ура, наконец демо-версия готова!
Для тех, кто пропустил:
— https://smart-lab.ru/blog/697641.php немного картинок
— https://smart-lab.ru/blog/700079.php видео работы скрипта
Итак, еще раз, что такое SmartMap? Это срез стакана, который остается на графике в виде меток, что позволяет нам видеть когда и где были крупные скопления, как они отрабатывались ценой, и где они есть сейчас. Дополнительно отображается общая ситуация по стакану в виде совокупного количества бидов и асков.
Достаточно популярная вещь у иностранцев, присутствует в большинстве импортных терминалов под названиями BookMap/HeatMap. Однако везде имеется мощный недостаток — при изменении ТФ или любого параметра, сформированный на графике рисунок «следов» исчезает. Почему? Потому что история стакана не сохраняется. Наша разработка лишена этого минуса. Меняете ли вы тайм-фрейм, какую-то настройку отображения скрипта — неважно, метки на графике остаются. Скрипт собирает историю с момента включения Квика. Все что от вас требуется — открытый стакан по инструменту.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нужны советы по формализации алгоритмов
Всем, приветы! Удачи и профита!
На старости лет, решил упростить себе жизнь на бирже с помощью скриптов на QLUA под QUIK. Пока скрипты были простые — все шло хорошо.
Однако, все течёт, все меняется и простыми скриптами зарабатывать как раньше не получается.
Попробовал реализовать торговую идею чуть посложнее и не смог довести дело до конца потому, что запутался в алгоритме работы программы.
То есть, пока алгоритм помещался в голове — все было славно, но как только скрипт начал превращаться в программу из нескольких модулей — начались проблемы. То забуду для чего писал какой-то кусок кода, то утону в дебрях оптимизации...
Попробовал начертить на бумажке блок-схему работы программы, но когда вышел за пределы формата А1 — понял, что этот путь мне не годится. Понимаю, что я морально устарел и, возможно существуют другие подходы к алгоритмизации решения задачек.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Косяк в LUA
Цикл:
for i = 0.1, 0.3, 0.1 do message(tostring(i)) endРезультат:
0.1
0.2
Цикл:for i = 0.1, 0.5, 0.1 do message(tostring(i)) endРезультат:
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Забавно да?
А я этому LUA доверяю свои деньги! Кто знает, где у него еще косяки зарыты...
----------------------------------------
QUIK 8.13.1.16 / LUA 5.3.5 и 5.4.1
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Связь Lua -> ваша прграмма. RAM Disk.
Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Какие брокеры поддерживают рыночные заявки ? Price(0) отправленные через транзакцию через QLUA ?
Какие брокеры поддерживают рыночные заявки? Price(0) отправленные через транзакцию через QLUA?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Подскажите пожалуйста пример кода на QLUA что бы отправить заявку на планку
Подскажите пожалуйста пример кода на QLUA что бы отправить заявку на планку
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
