Очень много графиков, лень переносить, поэтому даю ссылку на ЖЖ. Кому не хочется переходить, не переходите :)

http://ya-marsel.livejournal.com/295317.html

Что скажете?

Друзья помогите разобраться.

Хочу написать простейший индикатор на C#.

int open;
int close;
int high;
int low;
int dayUP; //  день где open < close
int dayDN; // день где close > open

сразу же вопрос, может быть dayUP и dayDN вводить через bool или как условие через if?
 
и вот собственно вопрос, я хочу чтобы индикатор считал длину верхних и нижних хвостов свечек, как это сделать лучше?


т.е. если dayUP, то считаем high — close
если dayDN, то считаем low — close

как это правильно написать?

Жаль скинул первую пачку очень рано, был бы сайз.

Ща уже буду трейлить спокойно.

 

Тиков 100 еще было бы идельно забрать :)

Искал кое-что в жж, и наткнулся на интересную запись сделанную в августе:



Я не буду юлить что, что-то заработал ожидая такой расклад на рынке, т.к. таймфрейм в неделю, не является моим рабочим, однако все таки приятно когда твоя логика действует и на более старших таймфреймах. 



 

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.

Классический Майтрейд на теханализе не работает!111

Фантазировали когда-нибудь на тему рынков будущего?

Я иногда размышляю об этом. Конечно тех 4 лет что я на рынке мало для репрезентативности виденных мною фаз рынка и его состояний.

Но вполне логичным мне кажется то что каждая ступень усложнения рынка, должна приводить его в состояния мнимого спокойствия.

Примерно как на графике SIRI




Внешне акция просто никуда не ходит, но на микроуровне битвы там происходят ежеминутно.

А вы что думаете?

Когда закрываешь убыточную позицию скажем долларов 1000, думаешь, ну ничего, это же рынок. Забываешь и продолжаешь работать.

А вот когда лимонад покупаешь и сдачу продавщица пару десяток не додает, думаешь, от ведь сука такая :) И долго еще ее не можешь забыть.

Появилось несколько идей по адекватной оптимизации.

К примеру мы имеет некоторую модель, удачные параметры которой еще не совсем понятны. Если речь идет об акциях прогоняем на sp100, nasdaq100 компонентах и под них оптимизируем. И только потом прогоняем на полном списке.

Если система на фьючерсе или споте, то тут лучше всего оптимизировать на одном временном участке, а прогонять на следующем.

Я понимаю что не открыл Америку, будем считать это записками на полях :)