Дивиденды (а на фига козе баян?)

в глыбокой молодости  в общении с Сумашедшим Квантом (MadQuant) высказал мыслю о том, что покупать нужно тока дивидендные акции....

на что Квант типа ответил -«да что ты говоришь» ...
тады не совсем  понял его издевки...

есть акцулька стоит  100 руплей
совет директоров заявляет, что собирается выплатить 20 руплей на акцульку, собрание утверждает энто решение....
вроде ну красота какая-то  не сусветная получается....

но идем далее
брокер, сцука, делает отсечку и цена падает до 80 руплей, т.е. получается, что меня же за мои деньги и обули...
была акцулька стоимостью 100 руплей… мне насильно понизили ее цену до 80 руплей и насильно всунули разницу деньгами в руки… не забыв еще и налог вычесть с 20 руплей, чтобы жисть медом не казалася...

а тот факт, что гэп будет закрывать месяцами или того еще хуже… то энто не нашенский не  брокерский вопрос...

вывод
дивы для мажоров… им надо как-то легально прибыль вывести… -а дивы самый оптимально — легальный способ...
остальных миноров всяческих водят за нос…

про чтение любимого смартлаба...

90% всякого хлама на смарте не открываю от слова — совсем… лЮдя зря стараются...
из оставшихся 10% ..5% открываю читаю на искосок до первого коммента и сразу закрываю...
из оставшихся 5% ....2,5% читаю, смотрю комменты… короткие в одну строчку не читаю (там, как правило, инфа отсутствует от слова -совсем)… длинные в страницу комменты тоже не читаю (тама в воде тонет все и даже мысли, если они были)
 
оставшиеся 2,5% очченно внимательно и комменты по методе описанные выше...

п.с.
по поводу прочтения басни И.А. Крылова «Мартышка и очки» недавно перечитал и хочу поделить мнением… зря Мартышка себе очки не засунула в Жопу…

взвещенная скользяшка сбер (2023-2005)

все надо проверять самому...
взвещенная скользяшка… входим и выходим на закрытие дня… в целом работает, но половину срока тянет жилы… при умении ждать — нормульвзвещенная скользяшка сбер (2023-2005)
в 2005 году внесли 16 руплей на счет… и к 2023 году получилося 400 руплей....   - капитал увеличился в 25 раз....

из 18 лет бурной жизни половина срока мертвый сезон..(2007-2008..2010-2015… 2018-2020) или как посмотреть… кто не согласный — вашенское дело — спорить не буду…

вечная тема (стопы)

начнем-с с людей, которые стояли у истоков сотворения мира....

А.Г. как-то намекал, что есть локальные стопы, а есть «магистральные»...
Крыс тоже как-то рассказывал, как на брекзите у него не сыграли короткие стопы, а сыграли некороткие.... 

с локальными стопами все относительно просто, в особенностях, на растущем рынке -один из типов скользящей, как суррогат обработки численных рядов  — за глаза....

с «магистральными» посложнее...

на дневках из расчета 15 последних, чтобы уловить  распад корреляции волатильности,  согласно очченно сильной работе (см.п1)

взвещенная волатильность за 15 дневок + среднеквадратическое отклонение, умноженное на три сигмы ...

три сигмы перекрывают практически 100% всех отклонений при сильном допуске в нашенском случае, что имеем дело на выборке что-то типа нормального распределения...
т.е. ловим толстый хвост с определенной надеждой  ...

Талеба, правда считал, что метод среднеквадратичного отклонения слишком сложный для трейдинга, так как отклонения на скачках могут быть 10,20 и даже 30… но  энто, как бы и по барабану…

( Читать дальше )

беттинг-трейдинг

продолжим об стопах....
вот ежели взять игру в беттинг, то там ставка должна быть порядка 2% от депозита, ибо при ставке на коф 25 (энто почти предел по Системе, где игра идет на п2) пока все вернется с прибылью на 5% игра может затянуться на 50, а то и больше поражений подряд т.е. 2% энто максимальный предел ставки от депо по кофу 25....

тепереча рассмотрим трейдинг… играть на 2% от всего депо в трейде — энто, конечно, глупость несусветная, ибо капитал должен работать, а не лежать...
с откудова получается, ограничение на потерю от всего захода по депо должно быть не более 2% (теоретически) ....

возращаемся к дневкам сбера....   медиана волы на всех доступных дневках с нулевых годов при положительных приращениях где-то 2,5%....
при отрицательных тоже порядка 2,5%....
если взять и вычленить энти 2,5% туда и сюда и покрутить при значениях выше медианы 2,5% получится  порядка 3,5% волы....
т.е ежели вола рванула вверх на 3,5% — заход
если вола вниз на 3,5% — выход...

т.е. получилася Система, подобная беттингу с положительным матожиданием…

Сбер и Коля Дарвас со своими стопами...

Коля в свое время утверждал, что ставит свои подтягивающие  стопы, где-то на уровне 10% ниже текущей цены....
несколько раз просчитывал его по стопам, когда читал  книжку и все время получалися разные цифры, по памяти от 2,5% да 8%...

но все врут, так что энто нормально и для Коли...

решил на сбере просчитать стандартный стоп на нонешнее время по дневкам… взял волатильность  отрицательных приращений дневок от сотворения мира и почти до нонешних времен (можно абсолютно точно, но энто же бред считать все в граммах на бирже)… получилося в среднем  3,24%...
далее вычленил все, что ниже 3,24%....
итого окончательно — средняя волатильность в отрицательных приращениях дневок при условии, что на бирже рисуется писец… 7,81%...

похоже, что Коля не особо врал насчет стопа в 10%…

по поводу роста Сбера в понедельник....

обещали дивы по 25 руплей за штуку… предположим, что верю...
рост начался с 175 руплей и дошел до 193,5 руплей в пятницу...
разница 193,5-175=18,5 рупля

налоги
25руплей Х  0,87=21,75 рупля..

т.е. остается 21,75-18,5=3,25 рупля… недобранных денег до ценового равновесия.... 

вангую, что в понедельник Сбер в большую сторону, чем в меньшую будет еще по инерции добирать свои 3 рупля…

Решена проблема прогнозирования будущих цен акций (прямо можно сказать случилося - СЕНСАЦИЯ)

prognoz-kursa.ru/sber

вот-с… значится шел-шел по бесконечным дорогам интернета и бах… нашел...
Решена проблема прогнозирования будущих цен акций (прямо можно сказать случилося  - СЕНСАЦИЯ)
тепереча каждый при сильном желании может знать, когда покупать акции сбербанка, а когда продавать....
конец страданиям юных трейдеров и полный писец инфоциганам...

сам  в понедельник буду скидывать акции по цене 177 руплей…

Сбер кажися очухался и снова полез вверх..

очченно субъективно… не хочет он вниз… хочет вверх ..
V -  поворот, сцука, делает....
не хотел его сегодня брать… думал отдохнуть от него...
но раз заходит и зайдет… то придется...
Сбер кажися очухался и снова полез вверх..


стратегия имени тофарища 3Qu

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг
стратегия имени тофарища 3Qu

затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?

стратегия имени тофарища 3Qu


( Читать дальше )

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн