комментарии Владимиров Владимир на форуме

Про биток…

   Адресовано торгующим криптовалютой – в первую очередь BTCUSD.
  Крипту знатно трясет уже несколько недель. Перед очередным историческим максимумом в 126 тыс. $ цена битка, портя всем нервную систему, поболталась в интервале 100-120 тыс., взяла очередную вершину и теперь ежедневно и усердно снижается. До какого уровня снизится – вопрос весьма интересный, даже можно сказать – творческий.
   Эти ценовые качели имеют несколько аспектов, часть из которых вообще не связана с рыночным ценообразованием. Как бы это не казалось грустным и невозможным:
  — геополитическая составляющая. Крипта стала использоваться в качестве расчетов в международной торговле. Это, естественно, ущемляет гегемонию доллара со всеми вытекающими выводами и действиями. Применить к крипте напрямую санкции по аналогии с санкциями в долларовых расчетах невозможно (хотя частично это уже реализовано). Но разве же этот факт может остановить настоящих ковбоев? Судебные иски к площадкам, блокирование кошельков и т.п. – вполне достаточный арсенал, чтобы если не грохнуть, то существенно дестабилизировать расчеты через крипту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос по опционам
   Суть вопроса: есть вот такой стрэнгл на газ NG 10-25 с экспирацией 28.10.25 г. 

   Понятно, что он рассчитан на значимое отклонение цены газа от текущего уровня.
   Чтобы вы сделали в плане управления позицией? Или какие-то иные ваши соображения (действия). 
   Просто продать в стакане опционы не предлагать. Про этот секрет я знаю сам )))
   Заранее благодарен.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про фьючерсный контракт IBU5 на МБ

   Практически пару слов про фьючерсный контракт МБ IBU5 на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.
   Название контракта, конечно, выдает мастерство стеба: прочтите его вслух, добавив перед цифрой 5 восторженное «О !» — будете приятно воодушевлены. Тут, как в том старом анекдоте, главное понять «они ее» или все же «она нас». Ну, это было небольшое лирически-юмористическое отступление. Теперь о серьезном.
   Какой есть один из вариантов торговать этот фьючерс, или как на данный момент делаю это я. Данных по контракту пока слишком мало, чтобы лопатить конкретно их. Поэтому можно попробовать идти от данных по XBTUSD.
   На скрине приведены последовательные шаги такого подхода. Буду придерживаться традиционному порядку нумерации таблиц – слева направо, сверху вниз.

   В Табл. 1 и 2 вытащены фактические данные торгов по IBU5 и XBTUSD (выходные по XBTUSD пропускаю, поскольку на фьючерсе их нет).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дождались CFD на крипту

МБ запустила фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF. Добавил его в торгуемые инструменты. На скрине — первая сделка, выход  запланирован на 8% прибыли. Интересно, сколько народу начало торговать этот фьюч...

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про тренд. Ответ для 3Qu
   Коллега @3Qu задал интересный вопрос — что такое тренд smart-lab.ru/blog/1137702.php
   Мои рассуждения на эту тему оказались длинноватыми для комментария, решил изложить отдельным постом. 

   Что есть тренд – вопрос почти риторический. Принятое классическое понятие тренда я бы назвал, по сути, больше визуальной трактовкой поведения цены. Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены, фактически регламентируется параметрами, зависящими от времени и собственно торгуемого метода. У многих эта фраза вызывает сильное отторжение, только зачем обманывать себя, не проще называть все своими именами?
   Вот давайте по сути:
   1)       Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги! Вопрос не по теме: подскажите как на сайте написать личное сообщение человеку?

Живо ли алго на Si-шке
   Вроде встречал ранее посты про «смерть алго на сишке». Пост написан просто для информации. 
Иллюстрирует работу одного и того же робота на Si с разными интервалами (5 и 10 мин, 2 разных счетах) сегодня — 09.08.2024 г. Размер интервала в данном случае определяет только глубину перерасчета прогноза, а в целом алго всегда использует 3 разных интервала для принятия решений. Условием открытия позиции на шорт было достижение прогнозного High дня. Закрытие позиции — лесенкой в 2 и 3 этапа, на прогнозных Low текущих свечей рабочего интервала. Ограничение на тейк было снизу: > 100  и >200 пунктов. Прибыль составила 1,3 и 1,5 % от задействованной суммы средств (ГО).
   Скрытых намеков искать не надо, пост написан просто в условиях завершения торговой недели и текущего рабочего дня. По РТС сегодня без результата (по нему вход должен был быть в лонг от Low дня, но пока цена не дошла немного). Более нажористый конечно газ, но лонг по нему закрылся позавчера и в текущей ситуации газ пока исключил. Потому что новостной рынок немного подзадолбал уже. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото: цены и спреды

   Несколько вещей, которые надо знать и о которых следует помнить при торговле фьючерсом на золото (GOLD) на МБ.  
   Все конечно знают, что базовым активом для фьючерса GOLD на МБ является западный фьючерс. А для западного фьючерса уже – базовым активом являются цены спот на золото. Такая цепочка увязки цен имеет ряд нюансов в плане ценообразования фьючерса на золото на МБ. Про сдвиги дат экспирации и неполное соответствие календарной разбивки фьючерсов на МБ и на западе писать не буду – кому нужно вникнет сам. Акцентирую внимание на динамике спредов между спотом золота и соответствующими фьючерсами МБ и запада.
   Ниже на графике показана динамика цен на золото (левая ось Y) спота и фьючерсов ice и МБ, а также спреды (правая ось Y) «спот – фьючерс ice», «спот – фьючерс МБ» и «фьючерс ice – фьючерс МБ». Очевидно, что спред «спот – ice» всегда отрицателен (за редкие исключения ответственна главным образом склейка фьючерсов) и периодически стремится к нулю. А вот его значение меняется, например, среднее за февраль 2024 г. = -13,3 (от -8,9 до -18,2), за январь 2024 г. = -7,5 (от 2,4 до -25,8), за декабрь 2023 г. = -16,3 (от -9,9 до -20,2) и т.д.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Получил предупреждение «за рекламу». В каком месте моего поста реклама? А в ресторане предложить встретиться — тоже реклама будет? Не согласен с такой трактовкой.

Сравнительная эффективность фьючерсов МБ на текущий момент

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
   Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правда о скользящих средних простыми словами (в стиле полусерьезного стендапа)
   Приятно видеть как опытные и успешные трейдеры один за одним приоткрывают частицы своих граалей в плане познаний о пользе или отсутствия оной от использования МА-шек в торговле. Признаюсь, несколько боязно под давлением авторитета их успешного успеха даже заикаться на эту тему. Но я попробую внести так сказать немного ясности в народные массы. 
   Итак, вкратце вспомним что такое скользящая средняя (на примере экспоненциальной) — для тех, кто не задумывается о ее сути, а использует ее в классическом духе «все побежали, и я побежал».
                    EMA(i) =  EMA(i-1) + 2/(1+n) * [Ц(i) -  EMA(i-1)]         (1)
   где:  EMA(i) — значение скользящей средней на интервале i, n — период средней, Ц(i) — цена на интервале i.
   А теперь представим такую упрощенную ситуацию: на интервале i-1 цена Ц(i-1) и значение средней EMA(i-1) почти равны, но цена выше на d пунктов. Что должно произойти, чтобы на i-ом интервале значение средней EMA(i) стало выше, чем значение цены Ц(i)? Запишем это так:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопросы к переходу из Открытия Брокер: порассуждаем вместе про основные проблемы
   Близится момент прощания с Открытием Брокер. Опустим сантименты и прочую ностальгию, времени остается совсем не много. Давайте попробуем совместно обсудить основные острые моменты этого и оптимальные пути их решения. Я выскажу свои соображения. Не стоит их рассматривать как рекомендацию — они основаны на моих личных приоритетах и особенностях инвестиционной деятельности. 
   Тем, кто собирается перейти в ВТБ, напрягаться на этот счет не стоит, за вас все сделают автоматически. Правда не совсем понимаю как будут переноситься позиции в деривативах. Но до тех пор, пока это не стало головной болью трейдеров, можно считать это проблемой брокеров. 
   Практически решил уходить к другому брокеру, фаворит, как видится мне, БКС. Не вдаваясь в детали, обозначу критерии: широкий спектр рынков, наличие ЕБС, хорошая связка банк-брокер, наличие реальной дифференциации по тарифам и условиям от объемов ДЕПО и торговли. У Финама, как ближайшего конкурента (в моей классификации), явно слабее связка с банком и структура премиальности. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2.

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

 

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: основы, нюансы, пример. Индикаторы: прогнозных High и Low следующего интервала; ценовых уровней объема.

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги с января по май 2023 г.
  Итоги на фьючерсах МБ.
Последнее время слишком много новостей. В такие новостные дни начал по возможности воздерживаться от торговли, или как минимум снижать лотность. В результате уменьшилось количество сделок, и естественно снизился результат. Тем более, что практически никогда не использую существенно более половины ДЕПО. Наверное февраль прошлого года будет помниться не только мне и еще долго. Как с этим бороться иначе — не знаю, сидеть на заборе желания нет, тогда проще уйти в депозиты совсем. 






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Считаю что получил бан несправедливо: Задал вопрос на тему «у кого может остался архив газеты Известия с указанием конкретных номера и даты выпуска». Какая же это реклама? Возможно модератор расценил это как объявление, я же это написал как обращение за помощью к коллегам. К примеру, сообщения с запросом исторических данных по торгам, сообщения с ссылками на каналы и сайты — ведь не воспринимаются как реклама или объявление? Спорить насчет моего бана не вижу смысла и не намерен. Высказал свое понимание ситуации.

Владимиров Владимир, Если есть желание стать ММ и показать, как правильно держать спред, то это никто не запрещает делать.
В ряде инструмент...

333V, Можете пояснить смысл вашего ответа на изложенные мною конкретные факты странного поведения цены?
Нет, я прекрасно знаю алфавит, умею читать, знаю что и кто мне запрещают делать, осведомлен о том, что я вправе делать. Смысл вашего ответа — не содержание, а смыл — не понятен. Вы считаете описанную мною ситуацию нормальной и штатной? Просто ответьте «да/нет». Не надо этих разглагольствований про «тяжело, попробуйте сами» и прочих отмазок. Сейчас всем тяжело у нас в стране. И если каждый сочтет оправданным и возможным для себя немного понарушать — ведь ему тяжело, то будет просто хаос.

Очередная странность с ценами фьючерса GOLD на МБ
  Не первый раз видим, мягко говоря, странное расхождение цен фьючерса на золото GOLD МБ и мировых цен. Возможно сама Московская биржа @moscow_exchange может прокомментировать этот факт?
   Конкретика вопроса в следующем: спред между фьючерсами на ice и на МБ еще в начале недели составлял около 6$, а спред между контрактами GOLD 12-22 и GOLD 03-23 — около 3$. Вчера, 30.11.2022 г., цена на западный фьючерс росла весь день, в то время как на МБ она падала. При этом временами спред между ними достигал более 30$. Спред между текущим и следующим контрактами на МБ вчера увеличился до 8$, а сегодня он уже все 15$. 
   Я понимаю, что маркет мейкеры — это художники, и в силу этого рисуют они цену как видят. Но не до такой же степени, чтобы вместо роста рисовать снижение?! Неужели никакого контроля со стороны биржи за ММ нет? 
   Про трудности хеджирования я понимаю и знаю. Но меру то надо знать, честное слово… Высаживать народ из лонгов снижением цены при растущем основном фьючерсе.... 
   Хотелось бы услышать объяснение таких феноменальных движений. А то не понятно, как торговать то дальше. 
   Если кто-то в теме и может пояснить ситуацию — думаю не я один с удовольствием послушаем.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Народ! У вас стоимость шага цены отображается верно сегодня? У меня версия quik 8.13.1.16 - на всех фьючерсах СТОИМОСТЬ ШАГА ЦЕНЫ = 0.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Насколько близка коррекция рынка

Насколько близка коррекция рынка 

   Посмотрим когда в текущем году были High и Low цены по датам.
   Для российского рынка МБ:

Last Close – последняя цена закрытия. В столбцах High красным цветом выделены недавние (в течение последних 2 месяцев) максимумы, а в столбцах Low жирным шрифтом выделены недавние минимумы цены. На российском рынке минимумы у подавляющего числа выбранных инструментов были в январе. Максимумы у половины инструментов датированы не позднее 2 недель назад. При этом дивидендная отсечка у большинства инструментов была в июне (июле) – раньше. Навскидку – ничего не говорит о начале многими предсказанного еще несколько месяцев назад обвала. С другой стороны – обвалов бы и не было особо, если бы о них предупреждали заранее.
   На американском рынке картина следующая (привожу только интересующие меня инструменты):

Авто-репост. Читать в блоге >>>