Теханализ…. Это тема…. Реально тема…. Такую волну подняли…. Хотя, это хорошо, может кто нибудь серьезно задумается над этим. И так, попробую высказать свою точку зрения на эту тему.

Для начала определимся с классическим определением ТА: «Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.»

А вот теперь, давайте покопаемся в сути этого определения. Начнем с ключевого слова «прогнозирование». Думаю, что ни кто не будет спорить, что прогнозирование- это раздел теории вероятности. И так: Случайное событие (прогноз), которое может произойти или нет, можно посчитать по отношению числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов. Теперь свяжем это определение теории вероятности со второй частью определения ТА. Исход случайного события будет считаться благоприятствующим если закономерности изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах, полностью соответствуют обстоятельствам на момент инициализации этого самого ТА. Сразу замечу, что инициализация ТА и вход в сделку- это два совершенно разных события.

Сколько раз говорил себе: «Не забивай голову всякой фигней»…. 

Эхххххх, грабли, грабли…… Короче, так таки пришла дурацкая мысль в голову….))) Смысл заключается в следующем: Если в трейдинге работают все возможные математические модели, все возможные модели хаоса, модели психологии и прочее, то почему бы в трейдинге не сработать какой либо модели из других областей науки, например из квантовой механники?! Бред? Да, возможно и бред….))) 

Как правило, опытный трейдер, работает по какой либо стратегии, соблюдая свои определенные правила и со временем нарабатывает свои понятные формации и модели. Увидев их, получает определенное математическое ожидание. Делает свои телодвижения на рынке и получает результат (не важно какой, положительный или отритцательный). Так вот, в промежутке между телодвижениями и получением результата есть два варианта поведения, это выключить терминал и пойти погулять или пялится в монитор, со всеми вытекающими…… К чему это я веду и как это может соотносится с квантовой механике?! Дело в том, что в квантовой механике есть такой интересный факт: изменение свойств и поведение частиц, без внешнего воздействия, а только из-за того, есть ли наблюдение или какие либо измерение данных частиц. Подробнее с данным эксперементом можно ознакомиться в ютубе задав поиск «Эффект наблюдателя». Так вот, я и подумал: А есть ли какое либо влияние на движение цены от того, следит ли трейдер за графиком или нет? Казалось бы, БРЕД!!! Ну какое может быть влияние на цену простое наблюдение или не наблюдение за ней?! Но с другой стороны, эксперементально доказано, что есть влияние наблюдателя на свойство и поведение частиц…. Вот ведь загадка…. Попробую порассуждать на эту тему. Проводя аналогии с эксперементом с частицами, можно предположить, что если наблюдать за ценой, то она может вести себя более направленно, как частица, приобретая свойство физического вещества, т.е. просто и предсказуемо. А если не наблюдать за ценой, то она будет себя вести более хаотично, менее предсказуемо, как частица, приобретая волновую структуру.  Думаю, что единственным вариантом тут может быть только эксперемент. Конечно, такой фигней мало кто захочет заниматься, но дурная голова рукам покоя вряд ли даст, особенно если эту идею кто то поймет и задумается над этим….)))