что с фунтом? почему такой рост? вроде бы выборы отыграны, ставку не меняли да и других новостей вроде бы не было

задача
имеется матрица корреляции 10-и счетов с друг другом. Необходимо из них составить портфель состоящий из 5-10 счетов. Как это сделать? может быть в ексел поиск решений подобный есть? Считается что лучше отрицательная корреляция между счетами
 
Заранее спасибо 

а теперь когда вы уже вошли в топик задам свой вопрос)
необходимо рассчитать кофф VAR с 99% вероятностью
правильна ли формула? VAR=среднее %е изменение цены актива* стандотклон *последняя цена актива* 2.33 (кофф для 99% вероятости)
И в таком случае мы получаем VAR=0.045*0.052*203.6*2.33
Правильно ли это?
Ставьте плюсы, пусть больше народу это увидит.
Заранее спасибо 

Не могу забить в екселе формулу для коэффициента VAR, выдает ошибку. В инете поискал, самые разные варианты, кто-то в расчете использует квантиль, но не использует коффы вероятности (для 99%=2.33, дя 95%=1.6), как все таки правильно? 
Есть у кого нибудь готовые ексели с этим коффом?  
Буду очень благодарен.

С начала года мы увидели внушительный рост нефтяных котировок. Но сейчас черное золото снова возвращается к движению вниз. Это происходит по ряду причин:

1)если запасы сократились, это говорит не о том, что производство уменьшилось, а о том, что хранить нефть негде. Представляете какой запас нефти накапливался с начала года? при средней добыче американцев в 9млн бар в день. Какой объем нефти появится на рынке?

2)Снятие санкций с Ирана уже в ИЮНЕ. Иран не стал брать у РФ с3000 и не стал вмешиваться в конфликт в Йемене. Значит подковерные договоренности уже есть и Иран планирует выводить на рынок 2млн бд в день, а со временем нарастить добычу и до 4-5.

3)Как только легкая нефть достигла 60, американские сланцевики с новой силой кинулись бурить, в пятницу мы это увидим в отчете от бейкер хьюз.

4)В персидском заливе нет никакого напряжения, а ведь рост был во многом из-за конфронтации в Йемене.

5)Скоро заседание ОПЕК, если сланцевики увеличивают добычу, то и картель принципиально не будет вводить квоты. Во первых, потому что саудитов устраивает ценник 30 за бочку, и скорее мы увидим новую ценовую войну. А во вторых голодный Иран будет очень резко выступать против квот.

( Читать дальше )

Сегодня мы увидели хай по нефти.
Падающие запасы говорят о том что девать новую нефть уже некуда. Поэтому сейчас либо просядет американский импорт, что скорее всего. Либо увеличится экспорт. В любом случае тот дисбаланс спросса и предложения, возвращается на рынок, после того как удавалась сдерживать его пихав нефть в сусеки. 
Если нефть будет падать, будет расти бакс, а значит падать Рубль, евро фунт итд.
Спасибо 

Последнее время американскому доллару на валютном рынке, приходилось туго. Разачаровывающая статистика из штатов, венцом которой стал ВВП за 1 квартал. Длинные позиции по гринбеку резко сократились, чем и вызван был рост контрдолларовых валют.
Но на этой неделе нас ждут нонфармы. Цифры выше 200 к, в состоянии вернуть быков по доллару. Лично я жду данных выше прогноза.
Но прогноз по данным с рынка труда, можно составлять уже сегодня, ведь в 15.30 выходят данные о занятости от АДП, а завтра данные по пособиям по безработице. Если оба показателя будут выше ожиданий, можно с уверенностью сказать, что сами нонфармы будут не только выше 200 тысяч новых рабочих мест, но и под 300 (270-295). Правда есть вероятность что цифры нарисуют, чтобы еще больше ослабить американскую валюту.

Евро забрался высоко. Связано это совсем даже не с силой евро, а со слабостью бакса и наметившего прогресса с Греками. Дефолт Греции неизбежен, никакие транши от ЕЦБ или предоплата Турецкого потока, ципраса и ко не спасут. Этот фактор еще окажет негативное влияние на евро, вопрос только когда.

( Читать дальше )

Ну не может быть ВВП 0.2, ну слишком это мало, для страны где  безработица 5.5 тем более.
На прошлом заседании члены фрс обеспокоились дорогим баксом, с тех пор мы ни разу не увидели «хорошего» даже второстепенного показателя.
0.2 это очень мало, для страны с околонулевой ставкой, и той которая выключила станок полгода назад. Вся эта стата манипуляция чтобы понизить бакс, и с относительно подешевешвим баксом поднять ставку.

Сегодня жду роста бакса на ВВП и на сопроводиловке.
От продажи бакса работать практически не имеет смысла. Возможное слабое ВВП и голубинное послание рынку от феда, уже учтены всеми котировками. То что сегодня пробьем  1.05-1.105 (евро)маловероятно. 
Но фед бы не был федом, если бы не умел удивлять.  Все как то слишком просто и без альтернативно. Жду сюрприза либо от ВВП либо от феда.
Всем удачи 

Добрый вечер/утро
Есть кто плотно торгует австралийца? меньше чем через час выступает глава РБА Стивенсон. У кого какие ожидания от спича?
лично я думаю, пойдут разговоры о понижении ставки. сам ловлю австралийца на 0.776
Профита