За сегодня произошли интерессные события в опционах. Кол-во открытых позиций на пут 130 страйка превысило кол-во открытых позиций на кол 135, однако кол-во открытых позиций кол 130 больше чем кол-во открытых позиций пут 135. Все это говорит, что до настоящего времени с точки зрения продавца опционов выгодное закрытие рынка по RIM3 в майскую экспирацию, было бы около 130 страйка. А это значит есть вероятность снижения от текущих уровней. Как это обыграть опционами?? У меня напрашивается четыре варианта.

1. Поставить короткий пут ратио. Купить пут 135 и продать 2 пут 130.
Плюс. почти нет рисков вверх (если рынок ростет) 2700-1100х2=500п/п
Минус-в случае провала рынка ниже 125500 пойдет убыток.

2. Просто шортануть с текущих уровней и купить как хедж кол 135. минус такой позиции стоимость кола 135 составляет2300п/п точка безубытка соответственно составит 134600-2300=132300п/п. Близковато к 130 страйку. Т.е возможно придется фиксировать нуль от шорта в этом месте 132000-132500 и сразу продавать кол по остаточной стоимости, что и будет прибылью. Плюсы это время данного события можно ждать вплоть до 16 мая при известных максимальных потерях 400+2300=2700п/п. 

( Читать дальше )

Мне интересны мнения, что такое опцион — это лотерея или что-то другое?
Попытался найти отличия и сходства опционов с лотереей

Сходства:
1. Покупаешь и то, и другое в расчете на какое-либо событие, наступление которго не зависит от нас.
2. После наступления события (для опционов это экспирация) и опцион и лотерея сгорают.
3.  если держать опцион до конца срока его жизни (экспирации), то в случае не угадывания тереются все деньги как и в лотерее.

Различия:
1. Опцион можно продать в любое время если просто понадобились деньги до наступления события. Лотерейный билетик — нет.
2. В лотерее прибыль сторго фиксирована и убыток тоже, а  опционом можно управлять. В случае если не угадали направление рынка его можно продать и получить остаток стоимости опциона. (Тереяем не все деньги).  Если угадали направление рынка, опцион можно продать дороже чем мы его купили при ухудшении ситуации и получить прибыль, которая есть на текущий момент.

Пример. Футбольный матч. Все шло хорошо и вдруг косят ведущего футболиста. Ставки (лотерею) вы уже не поменяете, а команда на выигрыш которой вы поставили начинает потихоньку пропускать голы.  При внезапном выходе ужаса на рынок опцион уже приносящий вам прибыль можно быстренько зафиксировать.

( Читать дальше )

Сегодня по скальпингу работала фишка такая рост на 200-300 пунктов и откат и так далеее. График 5 минут. На откате шорт соответственно снимал по 70 пунктов и так 7 раз с открытия получилось. В лонг ставится желания пока нет, все-таки рынок падает. Вообще скальплю чисто интуитивно нужно главное не бояться вовремя открываться, вот тут если буквально на первый-второй раз  не откроешься с своих точек потом открываться уже поздно вынесут сразу.

10 плечо ставил один раз что-то рвотный лефлекс стал на 10 плечо подкатываться не знаю, что с этим делать, прямо чуствую, что вырвет как 10 плечо сейчас врубаю. Движение в один-три тика  у меня штром в голове и потом рвота к горлу подкатывает. 

Стал виснуть квик с торговлей на сегодня хватит.

Предполагаю, что майская  экспирация произойдет в р-не от 125 до 130 страйка по фьючерсу РТС. почему так считаю… В случае движеня от 133 до 125 в мае получится 8000 пунков, с учетом предыдущего месяца снижения с 149 до 133 =16000 пунктов, при текущей воле это хорошее движение. Посмотрел историю снижений как правило при стабильной воле после сильного снижения от экспиры к экспире происходит затухание, так что второй месяц снижения в 8000 пунктов вполне возможная циферка . 

Если посмотреть доску распределения опционов на сайте биржы по открытым позициям на май, то пока закрытие около 130 страйка выгодно продавцам, что говорит в пользу моего предположения

Если посмотреть доску опционов по открытым позициям на июнь, то виден явный выигрыш сейчас кого-то, кто купил 130 путы, что наверное нивелируется к 15 июня продавцами, вопрос как конечно...

Теперь сообственно торговая идея:

Строим конструкцию позволяющую нам забрать  денег с запасом по движению RIM3 на снижение и без риска в случае роста. Для этого продаем 1 пут 120 май и 1 пут 115 июнь. Покупаем 1 пут 120 июнь., что получаем. Получаем реализацию идеи в случае закрытия рынка выше 120 п/п в майскую экспирацию. Тогда премия за  проданный 120 пут полностью будет наша. А на июнь нам остается бесплатный путовой спред 120/115, который можно или продать или оставить себе как страховку от дальнейшего снижения в июне Это и есть выигрышь. Почему путовой июньский спред 120/115 получится бесплатный? Потому что если продать путы 120 май и 115 июнь мы получим стоимость пута 120 июнь. После экспиры 15 мая мы получаем соответственно бесплатный спред 120/115путовой июнь.

( Читать дальше )

Сегодня слить денег не удалось вместо этого поймал 1000п/п на лонге с пятницы и 500 на шорте от 132140. Теперь попишем есть время. Просто фигачить на рынке и не интерессоваться как работают другие это не правильно, а вдруг есть грааль у другого трейдора и его можно начать использовать))) Я искал граали и нашел их множество, правда после них все- равно деньжата могут подслиться, но  не в этом суть.

Итак Грааль инвестора. Инвесторами у нас на рынке называют себя (может не так ребята без обид) люди покупающие акции на долгосрок от месяца (если повезет продать быстро, вдруг акция стала рости сразу от покупки)до нескольких лет, может и на всю жизнь они просто об этом никогда не скажут. Под всевозможные идеи типа развитие компании, слияние, будущие чудесные прибыли и другой вской хрени с моей точки зрения. При этом ребята кто больше, кто меньше, кто-то вообще не мониторит  отчетности компании за предыдущий период или периоды. По этим цифрам (думаю, что много цифр нарисованных) принимают решение. И покупают.

( Читать дальше )

Жить только  с трейдинга почти невозможно и главное не нужно. У меня при чтении постов от гуру, которые якобы живут только с рынка (лукавят конечно) или может от гуру которые и вправду так живут, во что верится с трудом поднимается настроение. Давно хотел высказаться по этому поводу, а уж коль зарегистрировался, так сам бог велел выпустить пар. Да я сливаю периодически бабло чего греха таить. Не сразу теперь конечно, а спустя некоторое время, но  и зарабатываю его не с биржи. Прикинул с какой доходностью должен работать на бирже, чтобы просто зарабатывать столько сколько сейчас есть в месяц с депо в 1 млн. руб. Вышел процент большой из расчета годовых и не очень из расчета месячного. Но фишка в том, что регулярно класть в карман не возможно!!! И никто меня в этом не убедит, а тот кто будет это делать просто врет. Всегда заработок на бирже от месяца к месяцу  разный, а слив в итоге при рисках от 5 до 10 плеча гарантирован. Вопрос только времени. 

Далее значит нужно увеличивать депо. До скольких, чем больше, тем лучше. И сколько мы будем ловить процентов 2-5-10%??? Да чем больше сумма депо, тем можно меньше ловить % прибыли до приемлимой для нас суммы заработка от депо, с меньшими рисками конечно. Но тут возникает противоречие. Если я могу заработать 10 млн., то на кой черт мне нужна только биржа???? На кой хрен быть чисто трейдером и жить только с биржи как на иголках, когда и так можешь в другом месте рубить капусту. Я не понимаю слов гуру, типо мы крутые и живем только с трейдинга. Зачем себя ограничивать в других заработках помимо биржи!!! Это по меньшей степени не умно!!!

( Читать дальше )

Всем добрый день, пишу первый раз. Читал смарт-лаб, у вас много-интересного, но вот мне в противовес многим нравится именно играть на бирже. Нравятся посты типа лонг на все или шорт на все, видно, что чел вошел в раж и кайфует уже. А эти аналитики все пустое и скучное, анализируют все подряд, а ставят по сути также, только похоже со скорбью в глазах и трясущимися руками, потому как они знают, что все это угадайка (игра).Уж не знаю, кто тут честно пишет, но думаю, что найду
немало сторонников такого развлечения. Мне прикольно поиграться на голубых фишках Газпрома и Сбера, да просадить немного денег и при этом  увидеть как летают достояния России вверх и вниз))) Я не парюсь о потерях, мне пофиг на них и даже, больше скажу, жду именно азарта и сливаю бабки, которые завожу на биржу от других источников дохода. А заработать на бирже это наверное анекдот и только одно везенье все остальное не работает. Смотрел результаты ЛЧИ за 2011 и что? Даже Журавлев сейчас минусует)) Так что мне на бирже интерессны эмоции, а самые сильные эмоции — это эмоции слива денег. Может нестандарто, но у меня так.