Мы хотели напомнить про наш очередной прогноз http://smart-lab.ru/company/qbfin/blog/142467.php, где мы рекомендовали набор длинных позиций от следующих уровней:
1679-25% от позиции
1668-50% от позиции
1657-25% от позиции

Сейчас мы ориентируемся на следующие цели по фьючерсу S&P 500.
Поддержка локальная:
1. 1680
2. 1673-1671
Цели сверху:
1. 1703
2. 1708
3. 1720
 
Глобальные цели
1781-1791
 
Стоп, по набранным позициям мы ставим в безубыток и следим за решением проблемы по гос. долгу  до 17го числа.

Пока в США продолжается непонятная ситуация по поводу госдолга и временного частичного приостановления работы правительства, страна кенгуру нацелилась на покорение очередных вершин. После идеального отскока от 61.8% уровня Фибоначчи, можно предполагать некоторую тенденцию. Кто-то может быть заметит двойную вершину, суть та же, продолжаем движение наверх. Наши рекомендации, у кого еще сумки пустые,  задумайтесь об их заполнении.


Также в тяжелые времена можно вспомнить про валюты убежища, например про Швейцарский Франк. Его индекс подошел к верхней границе диапазона.
 


( Читать дальше )

В пятницу, 4 сентября, рынки преимущественно завершили торги ростом основных индексов. Поводом для оптимизма стала надежда игроков на скорейшее согласование бюджета в США и возобновление деятельности правительства Штатов. Основные биржевые индикаторы окончили торги в зеленой зоне.

• Dow Jones подрос на +0,51% — до 15,072.58 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,71% — до 1,690.5 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +0,89% — до 3,807.75 пункта.

Спикер палаты представителей Конгресса Джон Бейнер обещал коллегам не допустить дефолта США, даже если закон о повышении госдолга не получит поддержки со стороны большинства республиканцев. Ранее стало известно, что президент США Барак Обама отменил поездку на саммит АТЭС в Индонезии и визит в Бруней из-за отсутствия компромисса по бюджету и связанного с этим закрытия многих госучреждений.

Помимо прочего в связи с начавшимся с 1 октября прекращением финансирования федеральных учреждений была приостановлена публикация ряда макроэкономических показателей. Так, например, не были опубликованы важные данные по числу новых рабочих мест, созданных в Штатах в сентябре текущего года.


( Читать дальше )

Сразу о главном: NONFARM сегодня не выходит, соответственно, не стоит ждать уж совсем большой волатильности.

SP500 плавно спускается после взятия 1726 и стоит уже смешные 1673. Мы вполне можем сбегать на 1650, хотя все так выглядит, что все же потихонечку мы вернемся к росту. Первая цель наверх -1710 далее — 1726, 1750.

WTI: Эскалация конфликта не происходит, в США неплохие запасы, как следствие нефть — 103,90. Однако, как и раньше, видится WTI гораздо выше. Если сегодня закрываемся ± $0,50 отсюда, то в течении 2-3 дней мы увидим 109.

GOLD и серебро выглядят нейтрально. Все, что хотели отыграть, уже отыграно. Серьезных движений в ближайшую неделю не наблюдаем.

Long, горизонт 1-2 недели: GWW, GS, UNP, WHR, LMT, MMM, COST, AMGN, UTX

В США основные биржевые индикаторы окончили торги около нуля на фоне слабых статданных по рынку труда и продолжении «шатдауна».

• Dow Jones в мажоре на +0,39% — до 15,133.14 пункта.
• S&P 500 в просадке на -0,07% — до 1,693.87 пункта.
• Nasdaq Composite сократился на -0,08% — до 3,815.02 пункта.

Президент США Барак Обама не намерен идти на уступки в вопросе согласования бюджета на новый фискальный год, стартовавший во вторник 1 октября. Камнем преткновения является медицинская реформа Obamacare, согласно которой более 20 млн. американцев смогут получить медицинскую страховку, но которая приведет к существенному росту расходов в бюджете. Республиканцы наоборот жаждут всеми способами сократить расходы и, используя большинство своей партии в палате представителей, вносят поправки к данной реформе, с целью затормозить ее или вовсе остановить.

Рынок последние дни не показывает сильных движений, акции торгуются  в узком диапазоне. Интересно наблюдать как распределяются объёмы в проторговке, куда и как вкладывают крупные деньги. Всех заинтересовал интерес к 135 путам на индекс РТС, но ставить на падение без выноса наверх мы бы не рекомендовали. На данный момент интересна идея дождаться решения американской проблемы с потолком госдолга и искать точки для шорта пары евро/доллар.


( Читать дальше )

 Вчерашний торговый день на российском фондовом рынке, продемонстрировав отскок по индексу, не смог сегодня закрепиться выше 144000 по фьючерсу на ртс и
с утра настроение инвесторов, покупавших вчера, было испорчено возвратом к уровню 142000 пунктов, а также очередное падение цен на основные «голубые фишки» в пределах 1-1.5%, к закрытию первой половины торгового дня.

 Сегодня, 2 октября, можно анализировать и говорить о тестировании уровня 141500
и пробитие минимальных значений 141000 и продолжить коррекцию к восходящему месячному тренду на уровень поддержки 138500 по фьючу. Может ускорить падение российского рынка на уровень 110000-115000 пунктов. На наш взгляд тенденция к продаже может и дальше сохраниться при выходе негативной статистики в пятницу. При таком раскладе можно воспользоваться шортом фьючерса на основные бумаги — газпром от уровня 14500, РосНефть от уровня 26400 с добавлением шортовой позиции по 26200, но все с коротким стопом, и посидеть до экспирации октябрьских опционов .

  Стоит обратить внимание на рынок драг металлов, где золото демонстрирует продолжение падающего тренда закрыв вчерашний торговый день на минимальных значениях торгового дня, тренд по золоту остается вертикально падающим без каких либо намеков на укрепление цен на данный актив, при закреплении цены ниже закрытия вчерашнего (1287 по фьючу) дня продолжит падение, и, как итог, будет тестировать уровень 1270 и уход ниже будет означать желание инвесторов простировать уровень 1180, реакция на выход данных в пятницу будет играть основополагающую роль в дальнейшем движении золота на среднесрочный тренд по нему. и, при очередном пробитии этого уровня может продолжит падение на уровень 1100 пунктов по фьючерсу.

Всем удачных торгов!

I. Объём рынка ипотечного кредитования в США
 
В 2012 году объём выданных кредитов на рынке ипотечного кредитования США составил всего $1,856.43 млрд. по сравнению с $2,774.63 млрд. в 2007 году. Как раз в 2007 году появились отчетливые признаки разрастания ипотечного кризиса в США.  С 2003 года объём выданных ипотечных кредитов постепенно рос, а вместе с тем и уменьшалось их качество. Многие кредиты были выданы без должного обеспечения со стороны заёмщиков.  И когда пришло время  погашать кредиты, у них не нашлось достаточного количества средств. Этому процессу сопутствовало общее падение норм качества кредитования. В преддверии кризиса широкое распространение получили так называемые пулы ипотечных кредитов. В самом общем понимании из нескольких ипотечных кредитов создавались ценные бумаги, которые были обеспечены закладными по ипотеке. При этом в каждый такой пул входили ипотечные кредиты разного уровня риска. При оценке рискованности такого пула использовались статистические методы, основанные на оценке рискованности каждого кредита в пуле и на их зависимости (корреляции) между собой. Однако модель, лежащая в основе этих вычислений, была сильно упрощена и давала ненадёжные результаты. Тем самым ошибки в методологии оценки рисков стали одной из других причин ипотечного кризиса 2007 года. После начала ипотечного кризиса банкам  было слишком рискованно выдавать новые кредиты на жильё, а заёмщики в ожидании новых потрясений не спешили совершать столь серьёзные шаги как покупка недвижимости. Пузырь на рынке недвижимости, который формировался с начала двухтысячных годов, лопнул, и вскоре весь мир столкнулся с финансовым кризисом. С 2007 года объём выданных ипотечных кредитов неуклонно падал. В 2012 году по сравнению с 2009 годом было выдано на 6.7% меньше потребительских ипотечных кредитов, а объём коммерческих ипотечных займов упал на 41.6%.

( Читать дальше )

Состояние посевов американской кукурузы улучшилось. По данным NASS USDA на 22 сентября, в отличном и хорошем состоянии находилось 55% посевов кукурузы (53% на предыдущей неделе), что может свидетельствовать о лучшей урожайности, чем ранее ожидалось. На это время в прошлом году только 24% посевов были в хорошем и отличном состоянии.



Также в США продолжается уборочная кампания и к 22 сентября собрано 7% площадей кукурузы против 37% на эту же дату в прошлом году и 16% — в среднем за последние 5 лет. Рынок ожидал большего продвижения уборочных работ – на 11% площадей.

( Читать дальше )

Добрый День!
Сегодня 27 сентября 2013 г.

Мы ожидаем растущего движения по S&P 500 до уровней 1700 по декабрьскому  фьючерсу.  Сегодня планируется выступление FOMC где, как мы ожидаем, нам дадут новую «пищу» для «размышления» касаемо предстоящего количественного смягчения которое так будоражит умы финансового рынка в последнее время. Исходя из нашего видения, вероятнее всего рынок оттолкнется от уровней 1684 по S&P500 и продолжит восходящее движение первой целью этого движения должен стать уровень 1700 где находится сильное сопротивление и большая концентрация «проторговки». Так же не стоит полностью отметать возможного продолжения нисходящего движения с формированием нового нисходящего канала (4часовой)  к уровням 1665-1660 так что мы рекомендуем купить декабрьский фьючерс S&P500 от уровней 1684 и установить стоп на уровне 1679, а тэйк-профит 1700.

Добрый день, сегодня у нас для вас еще один хороший прогноз.

Первый касается фьючерса S&P500, Мы сообщим вам об уровнях где можно заходить в длинную позицию.

Уровни, от которых нужно подбирать фьючерс S&P500 следующие:
1679- 25% от позиции
1668-50% от позиции 
1657-25% от позиции

 
Почему, такой разброс, так как мы не ожидаем захода фьючерса S&P500 на третью цель в районе 1657ми.
План минимум, который должен выполнить фьючерс S&P500 чтобы продолжился рост это удержание уровня выше 1690 пунктов.
Если он закроется ниже, то возможно последующее тестирования уровня 1663, откуда и будет определяться его дальнейшее направление.
План максимум это закрытие выше 1713 с дальнейшим тестированием 1745 пунктов.
Ждем выхода безработицы.

Всем удачных торгов