Приветствую!

Мне интересно как кто выбирает заявки для мува.
Ну например стоит у меня на продажу
 
1 лот по 100
10 лотов по 99
100 лотов по 98
 
А я хочу поставить
 
111 лотов по 97
 
Значит мне надо замувить одну заявку, а две заявки заканселить.
Ок, допустим я отправляю одновременно мув 1 лота до 111 и cancel 10 и 100 лотов.
Но тогда может получится так что мув уже начинает «блокировать» 111 лотов, а заявки 10 и 100 лотов ещё не сняты. А в сумме тогда надо будет 111 + 10 + 100 = 221 лот.
А на мамбе например есть куча бумаг которые в шорт вообще не дают, и если у меня на счету ровно 111 лотов, то есть большой риск того что транзакции вообще не пройдут.
А если бумаг/ГО хватает то есть риск того что будет продано 221 лот, ведь может получится так что 2 заявки не могут быть сняты по причине того что они исполнены.
Логичным тогда кажется разбивать транзакцию на 2:
1. Снять 2 заявки (проверить что они сняты, если они исполнены, то нужно что то переиграть, возможно уменьшить объём мува)
2. Произвести один мув.


( Читать дальше )

Вот есть инструмент и стакан. Нужно определить его справедливую цену в данный момент времени, от всего остального кроме этого инструмента абстрагируемся.

Можно делать как биржа при расчёте индексов — средневзешенная цена последних 10 сделок по инструменту, но такой расчёт немного «запаздывает» особенно на низколиквидных инструментах. А что ещё хуже — здесь нужны все сделки по инструменту, и далеко не всегда они у нас есть.

Можно было бы взять просто (bid+ask) / 2 — но тогда при достаточно широком среднем bid-ask спреде данное соотношене может неожиданнно «прыгать», если например вдруг заявку на покупку ставять впритык к заявке на продажу, а до этого был большой спред.

Можно было бы брать средневзешенную цену X объёма на покупку и X объёма на продажу, ну и он при определённых обстоятельствах будет «прыгать».

А хочется что-нибудь этакое чтобы и гладкое было с одной стороны, и «не запаздывало» с другой, кто что порекомендует?

Решил свой пост отсюда http://stopmoose.livejournal.com/343958.html копипейстнуть

В общем попал я довече на загадочную комиссию от брокера, не скажу какого.
Идёт оно вот так:

Комиссия Брокера за прием поручения посредством ИТС QUIK -102,66
-102,66 Комиссия за транзакции QUIK за 19.11.2012

Расследование выяснило, что:

Это дополнительная комиссия Брокера за подачу поручения Посредством ИТС QUIK в секции срочного рынка FORTS и секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ»
Комиссия Брокера за подачу поручения посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду — 1,18 руб. с НДС. Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение ранее поданного поручения.

А теперь представьте себе жизнь простого алготрейдера. стоит у вас 100 заявок например активных. У тут трахтибидох робот сказал до свидания а заявки остались. Конечно вы бежите спотыкаетесь к терминалу и быстрее в квике шмакаете по кнопке «снять все заявки».

( Читать дальше )

нужен индикатор который бы измерял насколько котировка меняется «в моменте». т.е. на первом же сильном тике вверх или вниз он должен давать результат.

что есть для таких задач? по идее можно просто ROC наложить на короткую MA (построенное либо по close либо по median). что ещё?

В общем есть два инструмента, скажем Газпром и Лукойл.
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.

Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).

Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.

Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».

Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?