Сбой в айти? У меня одного смартикс уже часика полтора ни к одному серверу не коннектится?
Сбой в айти? У меня одного смартикс уже часика полтора ни к одному серверу не коннектится?
читать дальше на смартлабе
комментарии Sergey Pavlov на форуме
-
FXMM vs короткие ОФЗ
В последнее время распространяется мнение о том, что FXMM это прекрасный финансовый инструмент для парковки рублей, что подкрепляется убедительными рассказами о самой высокой надежности американских биллов, а также иллюстрируется графиком, у которого почти нет просадок. Почти это значит пренебречь хвостами отдельных свечек. Если подходить формально и мерить эти хвосты, то просадки в FXMM по -5-6% случаются. Поскольку пока эти просадки длятся недолго (в пределах одного дня), то вроде как можно считать данный инструмент беспросадочным.
Поскольку тема с парковкой рублей (либо свободного остатка по счету либо всего счета на какое-то время) актуальна и для т.н. инвесторов и т.н. спекулянтов, попробуем объективненько разобраться, кто выгоднее: короткие ОФЗ или FXMM.
Из ОФЗ я буду рассматривать только ПД: 26208 (191 дней до погашения), 26216 (268 дней до погашения) и 26210 (478 дней до погашения). В этом же порядке будем смотреть на картинки.
читать дальше на смартлабе
FXMM vs короткие ОФЗ
В последнее время распространяется мнение о том, что FXMM это прекрасный финансовый инструмент для парковки рублей, что подкрепляется убедительными рассказами о самой высокой надежности американских биллов, а также иллюстрируется графиком, у которого почти нет просадок. Почти это значит пренебречь хвостами отдельных свечек. Если подходить формально и мерить эти хвосты, то просадки в FXMM по -5-6% случаются. Поскольку пока эти просадки длятся недолго (в пределах одного дня), то вроде как можно считать данный инструмент беспросадочным.
Поскольку тема с парковкой рублей (либо свободного остатка по счету либо всего счета на какое-то время) актуальна и для т.н. инвесторов и т.н. спекулянтов, попробуем объективненько разобраться, кто выгоднее: короткие ОФЗ или FXMM.
Из ОФЗ я буду рассматривать только ПД: 26208 (191 дней до погашения), 26216 (268 дней до погашения) и 26210 (478 дней до погашения). В этом же порядке будем смотреть на картинки.
читать дальше на смартлабе
Финам "шалит" на ровном месте
Вот опять пришло письмо:
Финам говорит мне о том, что собственных средств якобы -40% (примерно).Обращаем Ваше внимание, что стоимость портфеля по брокерскому договору №КлФ-ХХХХХХ приближается к уровню минимальных требований поддержания маржинальных позиций.
На 19/06/2018 14:02 стоимость собственных средств составляет:
-хххххх руб.
В течение 5 минут брокер будет вынужден принудительно сокращать ваши позиции в последовательности, определяемым брокером и в соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 4. Приложения №26 Регламента брокерского обслуживания до значений начальных требований поддержания маржинальных позиций «значение начальной маржи из риска».
На счете всё в порядке. Примерно 50% счета это свободные рубли сейчас. Утром распродал синтетическую облигацию.
Если в спокойное время Финам «шалит», то что будет в неспокойное время? Он же может по ошибке зарезать позиции автоматом, а я, например, поздно это замечу… подумалось мне:)- Финам "шалит"
Финам прислал маржин-коллы.
На одном счете написал, что собственные средства где-то -120%. На другом -380%.
Ну и, конечно, напугал тем, что принудительно всё прикроет.
Счета ЕДП.
Есть у кого такое в финаме? 
- Шортистам сбера
1. Шорт стоит примерно столько же (по порядку величин) сколько и среднегодовая доходность сбера B&H за 20 лет.
2. Очевидно, что мы не можем отрицать возможности заработка на шорте, но, если это плохо получается от лонга, то ожидать, что это получится от шорта — наивная глупость.
3. Плохо зарабатывать от лонга это пытаться словить альфу, но не превзойти среднегодовые 20-30% сбера в B&H. Хотя тут можно поспорить.
4. Бывали времена, когда сбер за год успевал удвоиться, утроиться, учетвериться и не только.
5. Если предположить, что сбер за ближайший год удвоится, то дойдет до 500 рублей. Это вполне реально, хотя и не гарантировано.
6. Шорт сбера через фьюч даст преимущество перед шортом спота только при длительном удержании шорта (более недели хотя бы).
Вывод: ну нафига его шортить?
Активно распространяемая мысль о том, что крут тот трейдер, который умеет заработать от шорта, это любопытная мысль. Например, у меня от шорта почти не получается зарабатывать системно. Поэтому я согласен с таким тезисом. Но не вижу смысла играть от шорта, когда актив упорно растет и растет.
Скорейшая схема разорения: усреднять шорт сбера. - Александр Горчаков возглавил направление алготрейдинга в "ФИНАМ"
Можно поздравлять Александра Борисовича с новым местом работы
и ждать от сервиса КОМОН еще больше всяких приятных приятностей!
пруф 
Как я стал клиентом брокерского обслуживания в Сбербанке
Не забавы ради, а для пользы продолжаю коллекционировать брокеров.
Настал черед воспользоваться услугами и возможностями этого монстра:)
Клиентом традиционного банковского обслуживания в сбере я являюсь более 10 лет и всем доволен.
Открытие брокерского счета потребовало моего физического присутствия в одном из обычных офисов.
Всё заняло не более 10 минут.
Далее на следующие сутки мне пришли все необходимые данные для авторизации в торговых системах, которые на следующий день после открытия счета полностью функционировали: квик, вебквик, сбер-инвестор (всё бесплатно) с единого логина-пароля, но одновременно ко всем средствам коннектиться нельзя.
В этот же (следующий после подписания бумаг) день я перевел денюжку через сбербанк-онлайн на счет. Без комиссий. Деньги увидел уже через 30 минут.
Счета в брокерском сбере раздельные, никакого кросс-маржирования и взаимного сальдирования тут не увидеть.
Комиссии на срочке маленькие. Комиссии на фонде большие.
Ничего негативного, всё понравилось. Почти не спамят сообщениями.
Буду исследовать его в действии.
Как в квике получить текущую позицию по бумагам
Коллеги! Помогите решить простую задачку.
Дано: имеются позиции по бумагам (TQBR).
Надо: получить текущую позицию по каждой бумаге при помощи LUA.
Пробовал пользоваться таблицами depo_limits, firm_holding и account_balance.
Хоть каких-то чисел добился лишь через таблицу depo_limits следующим кодом:
pos1={} pos2={} for j=0,getNumberOf("DEPO_LIMITS")-1 do pos1[#pos1+1]=getItem("DEPO_LIMITS",j).sec_code pos2[#pos2+1]=getItem("DEPO_LIMITS",j).currentbal endПроблема такого варианта в том, что он показывает ненулевые значения в currentbal только для позиций, которые были открыты ранее (возможно, по которым прошло +2 дня). По позициям, которые были открыты сегодня, он точно показывает 0.
Подскажите, как правильно решить эту задачку?
Премного благодарен:)- Maximus, делать зарабатывающие системы на рыке (инженерия) и развивать бизнес (организация, управление) — разные компетенции. Редко, когда один человек одинаково успешен в обеих.
- Maximus, масштабирование, доступ к определенным ресурсам, наличие (если и небольшой, но стабильной) за, коллектив. В одиночку многого не сделаешь:)
Про открытие
Сегодня у меня закончился срочный вклад в Открытии.
Пришел, забрал.
Без проблем.
Очередей или ажиотажа не заметил.- Код робота на LUA для QUIK
В двух словах: робот анализирует спот, выставляет лимитные и стоп-лимитные заявки по фьючерсу. Делает пересчет сигналов по выбранному тайм-фрейму, снятие выставленных заявок, запись в файл текущего состояния, ведение логов, сообщения, запрос текущей позиции и пр. Из робота удалена алгоритмика вычисления сигнала и в текущем виде скрипт будет иметь сигнал на покупку на каждом баре.
Предназначается для новичков в алготрейдинге, что-то типа болванки.
Важно: выставление заявок я закомментировал, поэтому можете смело запускать этот скрит, он не натворит ужаса по счету.
require"QL" log = "sbrf.log" seccode = "SRM6" lots_in_trade = 80 accnt = "" better = -5 chart = "sberbankxxx" is_run = true prev_datetime = {} len = 100 basis = 9 k_bal = {0,1,2,3} sell = false buy = false id = 0 first = true function trade_signal(shift) number_of_candles = getNumCandles(chart) bars_temp,res,legend = getCandlesByIndex(chart,0,number_of_candles-2*len-shift,2*len) bars={} i=len j=2*len while i>=1 do if bars_temp[j-1].datetime.hour>=10 then sk=true if bars_temp[j-1].datetime.hour==18 and bars_temp[j-1].datetime.min==45 then sk=false end if sk then bars[i]=bars_temp[j-1] i=i-1 end end j=j-1 end t = len+1 do_sell = false do_buy = true value = 0 if do_sell then value = 1 end if do_buy then value = -1 end toLog(log,"value="..value.." on candle: "..bars[len].datetime.year.."-"..bars[len].datetime.month.."-"..bars[len].datetime.day.." "..bars[len].datetime.hour..":"..bars[len].datetime.min.." O="..bars[len].open.." H="..bars[len].high.." L="..bars[len].low.." C="..bars[len].close.." V="..bars[len].volume) return value end function mysplit(inputstr, sep) if sep == nil then sep = "%s" end local t={} ; i=1 for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do t[i] = str i = i + 1 end return t end function OnInit(path) log=getScriptPath()..'\\'..log toLog(log,"==========OnInit: START") toLog(log,"==========OnInit: FINISH") end function OnStop() is_run = false toLog(log,"==========OnStop: script finished manually") end function CheckBit(flags, bit) -- Проверяет, что переданные аргументы являются числами if type(flags) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 1-й аргумент не число!"); end; if type(bit) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 2-й аргумент не число!"); end; local RevBitsStr = ""; -- Перевернутое (задом наперед) строковое представление двоичного представления переданного десятичного числа (flags) local Fmod = 0; -- Остаток от деления local Go = true; -- Флаг работы цикла while Go do Fmod = math.fmod(flags, 2); -- Остаток от деления flags = math.floor(flags/2); -- Оставляет для следующей итерации цикла только целую часть от деления RevBitsStr = RevBitsStr ..tostring(Fmod); -- Добавляет справа остаток от деления if flags == 0 then Go = false; end; -- Если был последний бит, завершает цикл end; -- Возвращает значение бита local Result = RevBitsStr :sub(bit+1,bit+1); if Result == "0" then return 0; elseif Result == "1" then return 1; else return nil; end; end; function killorders(ccode,scode) for i=0,getNumberOf("orders")-1,1 do local t=getItem("orders", i) if t ~= nil and type(t) == "table" then if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then local transaction={ ["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)), ["ACTION"]="KILL_ORDER", ["CLASSCODE"]=ccode, ["SECCODE"]=scode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum), } res=sendTransaction(transaction) end end end end function killstoporders(ccode,scode) for i=0,getNumberOf("stop_orders")-1,1 do local t=getItem("stop_orders", i) if t ~= nil and type(t) == "table" then if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then local transaction={ ["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)), ["ACTION"]="KILL_STOP_ORDER", ["CLASSCODE"]=ccode, ["SECCODE"]=scode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["STOP_ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum), } res=sendTransaction(transaction) end end end end function main() toLog(log,"==========main: START") while is_run do if isConnected() == 1 then ss = getInfoParam("SERVERTIME") if string.len(ss) >= 5 then hh = mysplit(ss,":") str=hh[1]..hh[2] h = tonumber(str) if (h>=1000 and h<1400) or (h>=1405 and h<1845) or (h>=1905 and h<2350) then if first then for ti = 50,2,-1 do trade_signal(ti) end if buy and not sell then message(seccode.." Current state: green and buy",1) end if sell and not buy then message(seccode.." Current state: red and sell",1) end if buy and sell then message(seccode.." ERROR: green and red",1) end if not buy and not sell then message(seccode.." WARNING: nothing",1) end first = false end prev_candle = getPrevCandle(chart,0) if not isEqual(prev_candle.datetime,prev_datetime) then current_value = trade_signal(1) if current_value ~= 0 then optn = "B" if current_value==1 then optn = "S" end curvol=0 no=getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING") if no>0 then for i=0,no-1,1 do im=getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING", i) if im.sec_code==seccode then curvol=im.totalnet end end end trvol = -current_value*lots_in_trade-curvol if trvol ~= 0 then killorders("SPBFUT",seccode) killstoporders("SPBFUT",seccode) f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf2_pos.txt","r") sbrf2_pos=f:read("*n") f:close() f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf3_pos.txt","r") sbrf3_pos=f:read("*n") f:close() pr,n,l = getCandlesByIndex ("futsber", 0, getNumCandles("futsber")-1, 1) local trans = { ["ACTION"] = "NEW_ORDER", ["CLASSCODE"] = "SPBFUT", ["SECCODE"] = seccode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["OPERATION"] = optn, ["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close+current_value*better), ["QUANTITY"] = tostring(math.abs(curvol-sbrf2_pos-sbrf3_pos)), ["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id) } id = id+1 --res = sendTransaction(trans) message(seccode.." Send : " .. res, 2) toLog(log,"Send: ".. res) for btr=0,200,5 do local trans = { ["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER", ["CLASSCODE"] = "SPBFUT", ["SECCODE"] = seccode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["OPERATION"] = optn, ["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*btr), ["STOPPRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*(btr+better)), ["QUANTITY"] = tostring(6), ["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id), ["EXPIRY_DATE"] = "GTC" } id = id+1 --res = sendTransaction(trans) message(seccode.." Send : " .. res, 2) toLog(log,"Send: ".. res) end if current_value == 1 then message(seccode..' RED: buy->sell',1) toLog(log,"RED signal") else message(seccode..' GREEN: sell->buy',1) toLog(log,"GREEN signal") end else if current_value == 1 then message(seccode..' RED: buy->sell',1) toLog(log,"RED signal, but nothing to do") else message(seccode..' GREEN: sell->buy',1) toLog(log,"GREEN signal, but nothing to do") end end else if buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. Current state: green and buy",1) end if sell and not buy then toLog(log,"Nothing to do. Current state: red and sell",1) end if buy and sell then toLog(log,"Nothing to do. ERROR: green and red",1) end if not buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. WARNING: nothing",1) end end prev_datetime = prev_candle.datetime end end end end sleep(5*1000) end toLog(log,"==========main: FINISH") end 
2017: мои июньские итоги
По деньгам на каких-то счетах небольшой плюс, где-то около нуля.
По всяким технологичным штукам. Вёл эксперимент по сравнению, кто лучше торгует. Через второй тслаб у меня три брокера: экзанте, финам, айтиинвест. Торгуется одно и то же. В 90% случаев первым заявки ставит экзанте (фикс). В 10% случаев его опережает финам (высокоскоростной транзак). Заявки через айтиинвест (смартком) ну просто всегда ставятся последними и получают самую худшую цену сделки (я бью по стакану лимиткой со смещением в два-три шага цены).
Из любопытного обнаружил в экзанте возможность торговать биткойном через их фонд, но там только для долгосрочных лонгов, ибо условия конские. Также кому любопытно, вот тут можно взять разные исторические (тиковые) данные по криптовалютам.
С одной стороны, жаль, что нет движений а-ля 2014 или 2015, тогда было так легко делать по 10-20% за несколько дней при втором-третьем плече. С другой стороны, полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка. Я разбавил наконец свой трендовый подход контртрендом.
Алгопортфель (с хэджем) на акциях это рабочая тема. Из всего, что у меня торгуется, за последние пару месяцев это оказалось одним из лучших по результатам. Использую пока около 20 бумаг. Вполне нормально закладывать издержки в 0.2% при тестах — в это реально укладываться (пока).
Опционы. Интересная тема. Торгую их от продажи с хэджем дельты по широкому шагу (хэдж ведется непрерывно, а не при выходе цены за какой-то диапазон, убыточный с точки зрения экспирации). Эта тема также прибыльной оказалась пока. Поскольку дельта-хэдж у меня слабо чувствителен к колебаниям внутри дня, то интересно, как это всё отработается, если что-то типа планок произойдет. На истории тестировал в два приема: с 2006 года и с 2013 года. Тесты трудно верифицируемы на близость к реальности, но говорят, что небелые лебеди не должны меня уничтожить, дельта-хэдж спасет. Был бы рад, если бы в этом году случилась хотя бы одна планка где-нибудь за недельку до экспирации — посмотреть бы на это.- Глюки второго тслаба часть 1
На текущий момент наблюдаю два устойчивых сценария падения второго тслаба:
1. Переименование скрипта, на основе которого создан, но остановлен агент.
2. Нажатие кнопки «старт» в оптимизации.
Второй сценарий актуализировался после последнего обновления.
Первый сценарий наблюдается очень давно. - SergeyJu, есть еще вариант — взять данные по фьючерсам прямо с биржи. Получится набор из десятков файлов, но для теста все равно придется же самому склейкой заниматься. Так что тут и так неудобно и так неудобно. Хотя, если торговля частая внутри дня, то вариант с биржевым фтп и раздельными контрактами лучше.
- Было бы что красть и было бы чему утекать… Самое ценное в этой сфере — люди, имеющие опыт создания работающих «вещей». От их кражи или утечки страдают компании.
- Иван Ру, там всё просто. Примерно 10-го числа каждого квартала они с друзьями… Надо лишь знать, в какую дату у них случается гэп из-за склейки, чтобы его правильно на истории отторговать.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
