Выступление 3 – Каленкович Алексей.
Немного философская тема – сейчас многие не совершают сделки с опционами, не до конца разобравшись во всех деталях. Методы опционов превалируют над самим понятием опционов. Я считаю это неправильным – вы можете всю жизнь понимать, что такое цена опционов. Надо практиковаться и изучать во время совершения операции. Совершая одну сделку с опционами – один участник продает, другой покупает основываясь на своих доводах. Говорить нужно не о цене опциона, а о диапазоне цены.
Я на всех семинарах говорю, что рыночная улыбка опционов неправильна. Задача профессионала разобраться как с такой улыбкой работать.
Например, я использую рыночную улыбку и говорю, что хеджить буду по своей построенной улыбке.
Нет единого понимания цены опционов, у вас должно быть несколько умений, навыков
Не ищите правильные цены опционов! Ищите диапазоны!
Маленькое следствие – торгуйте не голыми опционами, а комбинациями, спредами например.

Следующая тема – Антон Павлов, ММВБ-РТС. Отвечает на вопросы
Тима: минусы от объединения бирж для участника
Ответ: нет, ничего нет. В прошлый раз вы спрашивали меня про увеличение тарифов из-за монополизации биржи – ничего нет. Если говорить о плюсах: то 5 апреля на конференции ММВБ-РТС будут объявлены новые технические новости (инсайд) – будут подвижки в шлюзовом доступе, интерфейсе.
Тима: 19 декабря был сбой на бирже. Его причины?
Ответ: есть пресс релиз, там написана правда.
Вопрос из зала: прямой канал к бирже когда будет?
Ответ: он уже есть
Вопрос из зала: планируется ли поддержка биржей транзакций, фастом?
Ответ: да. Объявят о сроках 5 апреля
Вопрос из зала: для арбитражеров, пользующихся micex api поддержка будет?
Ответ: мы движемся в этом направлении
Вопрос из зала: обещали на прошлой встрече к февралю новое ядро, которое увеличит возможности фортс
Ответ: передвинули на июнь. Версия 3.9
Тима: насколько роботы увеличивают нагрузку на сервера? Планируется ли повышение платы за транзакции
Ответ: уже много что улучшено за последние 1,5 года. Единственное  проводятся исследования по вводе платы за ошибки роботы – если робот посылает транзакции за планки, если робот несколько раз отправляем транзакцию о снятии заявки, хотя она уже снята.

в 12 добрались только самые стойкие смартлабовцы -из 250 человек 50. из известных лиц уже на месте Олейник, Радченко, Каленкович.

Тима начал с регламента мероприятия, после чего перешли к докладам.

первый доклад — «фьючерс на корзину офз: как получить 30% доходность в год». скажу честно, пока грааля нет :) заваливают терминами про облиги, про офз, про дюрацию (доходность — риск). основная идея — покупая фьючерс, по сути мы получаем бонд, который можем фондировать в репо. зарабатываем на удержании позиции — керри тренде и российской специфики — длинные деньги дороже коротких, происходит снижение % ставок… дальше последовала длинная дискуссия Олейника и докладчика о том что действительно происходит в России

Перечитала все посты сегодняшнего дня. Как то мы все дружно забыли поздравить с днем рождения замечательного человека, блоггера smart-lab.ru/profile/svep/ и трейдера, Семена.

Семен, с днем рождения тебя!!! Успеха в  трейдинге, бесперебойности работы роботов, профита и, главное, исполнения всех желаний!

Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков, создатель роботов, занявших призовые места на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». В основном зачете он занял второе место: robot_Brochetзаработал за три месяца 8 115 782 рублей, показав доходность 95%. Robot_Saumon занял первое место в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ», заработав 86 282 рублей с доходностью 172%. Лучшим трейдером на рынке акций стал robot_Maskinonge, который увеличил начальную сумму на 121,98%, принеся своему владельцу 60 988 рублей.




Константин Солдатенков, церемония награждения ЛЧИ-2011
Я перечитал интервью, которое мы делали год назад(год назад Константин стал победителем  Кубка ММВБ и дал интервью журналу D’. — Прим. ред.) Как тебе конкурс в этом году? Ты работал с фьючерсом на индекс РТС?

( Читать дальше )

Только что вернулась с семинара Арки, проводимого в Marriot Moscow Grand Hotel (семинар еще продолжается)

Что сказать — программа очень и очень интересная:

— Основные направления развития Арки

— Подходы к организации риск менеджмента на базе продуктов линейки квик

— Ожидания участников в отношении изменения технологической инфраструктуры доступа к биржевым торгам в связи с процессом объединения торг. систем ММВБ и РТС

— Современная трейдинговая инфраструктура

и прочее

Было много представителей Арки (в том числе  и лично Владимир Курлянчик), сотрудников бирж ММВБ-РТС (в том числе выступающих с докладами по объединению бирж) и проф. участников (брокеров)

В целом прошло в дружной и непринужденной атмосфере. Особенно жарко прошли круглые столы, организованные во второй части семинара)

Если быть в краце — то Арка делает все возможное, чтобы удовлетворить все возрастающие потребности клиентов (простых физ. и юрид. лиц), брокеров (особенно в части организации риск менеджмента) и подстроиться под изменения бирж (валютная секция, перевод вторичных сделок с ММВБ ГЦБ на ММВБ Основной и прочее)

Уже и не вспомню когда я видела такую. 1000 пунктов без отскоков и коррекций на 5ти минутке. Идеальное «пике» прям.
Если вы еще не в рынке — то вам туда. Хотя, боюсь, уже поздновато.

Только что нашла у него в ЖЖ пост fenix-fx.livejournal.com/375099.html

для тех, кто не в теме — вчера, точнее сегодня ночью, один из смартлабовцев выложил пост про Феникса — smart-lab.ru/blog/mytrading/39599.php, процитировав интервью Александра журналу ФО

комментарии Александра по этому поводу можно найти у него в ЖЖ