Метод ГП по своим свойствам потенциально мог бы являться универсальным методом поиска алгоритма оптимизирующего заданную целевую функцию. И я как любитель эволюционной оптимизации не мог пройти мимо такой заманчивой идеи.

Торговый алгоритм ищу в виде набора элементарных функционалов. Каждый функционал может иметь любое количество входов и по крайней мере один выход. Вход и выход характеризуется типом данных. Выход одного функционала может быть подан на вход другого при условии, что тип данных входа и выхода совпадает.

Например, функционал вычисления минимума/максимума в заданном окне получает на вход интересующую величину и значение размера окна, а также имеет 4 выхода: минимум/максимум, позиция точки минимума/максимума в окне.

ГП должен подобрать функционалы и связать их входы и выходы так, чтобы в итоге получился единственный выход типа сигнал (сигнал есть либо нет), который и будет являться сигналом на покупку/продажу. Связанные функционалы с общем случае образуют граф. Целевой функцией является критерий Шарпа с поправкой — наказанием за информационную сложность алгоритма.

( Читать дальше )

www.rbc.ru/finances/04/01/2016/568aa7269a79471cc7b75331

«Bloomberg обращает внимание на тот факт, что первый торговый день в году — плохой предсказатель будущего поведения рынков.

Данные компании Dow Jones Indices показывают, что рынки заканчивали год также как начинали — ростом, если выросли в первый день или падением, если рухнули в первый торговый день — в 50% случаев.»

Ну то есть 50/50? Чистая угодайка? Но как подано! ;)

Вечные ценности одновременно подошли к важным поддержкам

Злато


Серебро


( Читать дальше )

     Сейчас я попробую разложить торговлю по полочкам, вычленить независимые составляющие и их проанализировать.

     Пусть у нас есть торговый алгоритм, который выдает приказ на покупку или продажу. Для выхода используем тупой алгоритм типа таймаут, случайный выход, выхода по стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп и т.п. Комиссию не учитываем.

     Обозначим рекомендацию алгоритма O[i] = -1, 0, 1, где i — номер потенциальной сделки. -1 соответствует рекомендации продать, 1 — купить, 0 — ничего не делать. Объем сделки обозначим V[i] >= 0.

     Результат сделки и при единичном объеме и при условии что только покупаем обозначим R[i]. Будем считать что на рынке на всем периоде торговли нет устойчивого тренда вверх т.е. стратегия “купил и держи” в среднем прибыли/убытка не приносит. Тогда матожидание (M) от произвольной сделки на покупку равно нулю M(R[i])=0.

     Итого, мы разделили торговлю на три независимые составляющие: 

( Читать дальше )

Часто для оценки связи между значениями (например, приращениями цены) используют коэффициент корреляции. И как мне кажется, мало уделяется внимания тому моменту, что речь идет именно о линейной корреляции т.е. корреляции в узком смысле. Нулевой коэффициент линейной корреляции в общем случае не говорит об отсутствии связи между величинами.

Вот иллюстрация на python:

import numpy as np
# создаем массив чисел, равномерно распределенных от -1 до 1
x = np.random.uniform(-1, 1, 10000000)
# каждое число возводим в квадрат (можно еще вычесть 1/3, если хотим нулевое матожидание)
y = x**2
# y полностью определяется x, значит x и y коррелированы в широком смысле
# но вычисление ЛИНЕЙНОГО коэффициента корреляции дает 0 (+- с учетом случайного разброса)
print(np.corrcoef(x,y))

Вчера писал по вульф в золоте. Но есть не менее четкий вульв и по серебру, несколько меньшего размера.
Поскольку серебро и золото сильно коррелированы, то сойдет за дополнительное подтверждение.

 

Москва. Вчера.
Чувствуется кисть художника пару раз слившего депо.

Уже несколько лет слежу за там, как некий Andrea Rossi являет миру новый способ получения энергии. Речь о явлении, которое пока толком не изучено, но его предположительно связывают с возможным протеканием ядерных реакций при низких энергиях взаимодействующих частиц и потому называют LERN (low energy nuclear reactions). Подобные «открытия» появлялись и раньше, но вроде не подтвердились и эспериментаторы были разжалованы в шарлатаны.

Современная наука пока теоретически не может предположить возможность протекания подобных реакций, но несколько лет назад некий Andrea Rossi демонстрировал выделение большого количества энергии из смеси порошка никеля и водорода. При этом у Rossi была склонность скрывать детали процесса с целью первым запатентовать идею и вывести ее на промышленный уровень. На данный момент итог такой:
— планы выхода на промышленный выпуск в конце 2013 не оправдались
— патентное бюро США окончательно отклонило заявку (в интернете есть полный текст решения)
— Rossi продолжил заниматься якобы сделанной им установкой мегаваттного уровня для одного неизвестного заказчика (детали скрываются).

( Читать дальше )