Что можно извлечь из анализа открытого интереса юриков по итогам закрытия вчерашнего дня? Обращаем внимание на резкое (почти в полтора раза) закрытие лонгов по Бренту. В результате отношение лонгов к шортам по нефти резко пошло вниз. Это не означает лишь потеря интереса, и обычно после такого цена может начать болтаться в узком коридоре или незначительно снижаться. На сильную коррекцию без падения S&P пока рассчитывать нельзя. Впрочем падение может начаться вечером на официальных данных по запасам.
По Si юрики упорно держат короткие позиции, что подтверждается движением цены пока вниз и слабого реагирования на нефть.
По Ri юрики очень медленно, но потихоньку закрывают лонги, без агрессивного открытия шортов. Вероятно расчет идет на сильный рубль.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

Пока наш центробанк отмечает праздники, кери-трейд продолжает давить на курс рубля. Предполагаю, что не только нерезиденты продают доллары под покупку ОФЗ. Наши экспортеры тоже не дураки. Зачем создавать малые предприятия, замучиваться с персоналом, налогами, отчислениями в пенсионный и медицинский фонды, что-то строить и т. п.? Когда можно тупо продать валюту, купить ОФЗ под 10% годовых и отправиться на отдых на теплые моря. Доход будет даже выше, чем от бизнеса в России, ведь потребительский спрос населения падает. Зато центробанк доволен. И инфляция снижается и курс доллара стабилен. Вообщем, на кладбище все спокойненько. Ребята, давайте жить мирно. Ничем хорошим это не закончится. Похоже таким темпами действительно дойдем до 57 по рублю.
Наша группа по обсуждению тоговых идей в контакте vk.com/club134589212

Вчера на американской сессии очень агрессивно действовали продавцы нефти. Возможно это начало коррекционного движения с первой целью 52 по Бренту. Далее на 48. Соответственно Si попробует сегодня возвратиться к 63500 и если там закрепится, то следующая цель 65000. Достаточно резкое движение по драгоценным металлам говорит об инфляционных ожиданиях в США. Возможно их рост продолжится до конца месяца.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

Начинается новый год но  идеи по торговле старые. Все плавно перетекает в начало года. Итак, что думаю по предстоящей неделе 03-06 01.17. Есть ощущение, что последние два дня торговли декабря 2016 года, в Si на росте, физики набирали лонги, а юрики, наоборот, не выходили из шортов и закрывали старые лонги. (см. ниже график открытого интереса). Скорее всего Si еще сходит на 58-59. А дальше все будет зависеть от нефти. Последняя нацелилась на 60-62. Это может произойти уже на этой неделе. Соответственно Ri могут дотянуть до 120-122. ED сегодня, 02.01, корректируется и, возможно, направляется на обновление своих последних минимумов. Судя по открытым позициям, юрики ушли на праздники в длинных позициях по Ri. Впрочем помешать такому сценарию может развитие коррекции фондового рынка в Штатах. Если там распродажи усилятся, то это не может не затронуть наш рынок. Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212



( Читать дальше )

Тренд на рост РТС остается еще в силе, потому что нефть может все-таки сходить на важный рубеж в 60 долларов. При такой цене фьючерс РТС может протестировать 120000. На это указывает и соотношение длинных и коротких позиций в открытом интересе по  юр. лицам. Они еще не выходят из лонгов.
Наша группа по обмену идеями по торговле по дневным графикам в контакте vk.com/club134589212

Как будут разводить трейдеров сегодня на валютном и фондовом рынках? Рулить, конечно, будут американцы. Классический развод -это на оглашении ставки сделать рывок вверх как по фонде так и по доллару. Затем на комментариях могут еще добавить  в эту же сторону. А уже через полчаса развернуть доллар в обратную сторону, да и фонда американская может начать фиксацию прибыли. Вот такой сценарий предполагаю нам сегодня готовят.

Деревья до небес не растут. RIH7 может скорректироваться уже  к концу текущей недели в район 108000. Косвенно обэтом сигнализирует сокращение длинных позиций юридическими лицами. (см. график)
Наша группа пообсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

ЦБ, помня нехорошие движения валютного курса в декабре 2014и 2015гг., видимо решило в последний  месяц года заранее максимально зажать рублевую ликвидность и заставить нерезидентов активно продавать валюту для приобретения выгодных для них рублевых облигаций. Однако Минфин должен в последние две недели декабря выдать получателям федерального бюджета почти 3 трлн. рублей. Часть этих денег все равно будут  последними направлены на покупку валюты, а значит с понедельника должны активизироваться и покупатели SiH7. И во-вторых, тому же Минфину невыгоден сегодняшний курс рубля для наполнения бюджета уже следующего года. Поэтому очень реально увидеть долаар к 30.12 по 64, а к 15.01.17 — по 65 на споте, причем независимо от нефти.
Наша группа по торговле по дневным фреймам в контакте vk.com/club134589212

Пара готова выйти из консолидации из трехнедельной консолидации. Может быть выйдет вверх сразу завтра, но более вероятно, еще раз перед ФРС сходит к 0,745, а затем вверх на ширину коридора в район 0,77. Открываться лучше 14 через часик после ФРС.
Наша группа по обсуждению идей по дневным графикам в контакте  https://vk.com/club134589212





( Читать дальше )

Сложились хорошие уровни для входа в SiH7 с текущих уровней и добавлением позиций при движении к 65-66. Движение может произойти на горизонте до 20 января. Это для тех, кто планирует торговлю по дневным фреймам. Думаю что можно покупать на 20-30% от части депозита, выделенной для работы с этим инструментом. Возможная просадка 1- 1,5 рубля. Добавляться к позиции только в случае роста выше 62000 по мартовскому фьючерсу.
По РТС входить в шорт еще рано. По ММВБ шорт уже вполне возможен.
Группа для обсужденияторговых идей по дневным графикам в контакте vk.com/club134589212