Фракталы они такие фракталы, или продолжение «интуитивного» прогноза.

В моих прогнозах я не руководствуюссь ничем. Мои трейды основыны ни на чем, кроме интуиции. Подробнее об этом можно прочесть в моем предыдущем топике. Я смотрю на график, и мое воображение рисует продолжение. Уверен, что мои прогнозы, статистически, окажутся не хуже прогнозов аналитиков, прикладывающих много времени и усилий для анализа рынка. И, к счастью, мне не нужно никому ничего доказывать и оправдываться потом :)

 

А это среднесрочный.

 

( Читать дальше )

Многие пишут об «интуитивном» трейдинге, то есть, это подразумевает бессистемность подхода к торговле, торговля по «наититию», не до конца осознанные сделки. В интуитивном прогнозированиии и трейдинге, трейдер не осознает причину своего выбора, а лишь предполагает, что его решение окажется верным. Но любой выбор всегда опирается на некие предпосылки, например, на опыт. Не бывает следствия без прчины, опыт формируется из прохождения некоторых ситуаций в прошлом, которые откладывают свой отпечаток на текущий выбор. Поскольку наш мозг это сложная нейросеть, содержащая в себе огромное количество связей, далеко не всегда принятое решение может быть объяснено разложением ситуации на составляющие, поскольку этих составляющих может быть большое количество. Под опытом подразумевается совокупность различных связей между нейронами, отвечающими за интерпретацию рыночной ситуации. Если опыта недостаточно, то мозг не способен решать сложные задачи прогнозирования, как следствие, это приведет к неверным решениям впоследствии. Даже если опыта накоплено большое количество, то это совершенно не означает, что накопленные связи выдадут верное решение, поскольку ситуация может повтроиться с большим отклонением от прогнозируемой, хотя вектор движения может быть угадан верно. Поэтому, любое прогнозирование и трейдинг на нелинейных взаимосвязях, сами по себе, чрезвычайно сложны и нестабильны. Если вы еще испытываете иллюзию по поводу того, что сможете набраться больше опыта и, как следствие, лучше торговать — подумайте, может быть, вы идете не в том направлении, а следует искать простые линейные зависимости, которые сохраняются на протяжении больших промежутков времени.

( Читать дальше )

Продолжаю мучить нейросеть… Прошло месяца 2 с начала ознакомления с этим продуктом математической мысли. Весело, чем больше я начинаю ее понимать, тем хуже она торгует :) :) :) Но интерес не пропадает, пробую различные варианты. Наконец-то подал на выход зигзаг! И еще 2 других выхода по индикаторам, а на входе уже 11 штук :)

Пришло осознание того, что информация, подаваемая на входные нейроны, должна быть осмысленной. Например, простые осцилляторы, как мне кажется, будут работать так, как это сейчас на моем графике — то есть никак. Как минимум, ножно комбинировать осцилляторы с различных таймфреймов, что бы сетка имела бОльшее представления о различных тенденциях и комбинациях с разных тф. Выход тоже нужно делать весьма осмысленным, недостаточно просто получить на выходе 0 или 1 (-1;1) и поиметь с этого сигнал на продажу и покупку, сигналы нейросети также необходимо фильтровать и использовать не каждый. В общем, пожалуй, это одна из наиболее сложных и неоднозначных тем в робостроительстве. Постараюсь сделать, что бы она начала-таки колюасить в + ;)

 

Письмо от работодателя:

Этим письмом мы хотим сообщить Вам о том, что Forex4you переходит на новый уровень предоставления информации клиентам.

На данный момент мы предлагаем нашим клиентам услуги технического анализа и экономические новости от ведущих компаний: Dow Jones Forex & PRIME-TASS, Autochartist, Trading Central, поэтому мы считаем, что дальнейшее предоставление блогов о техническом и фундаментальном анализе является нецелесообразным.

Начиная с 1 сентября 2015 года, записи в блогах будут прекращены и дальнейшая коммуникация с клиентами будет происходить посредством современных методов, представленных выше.

В свою очередь, мы предлагаем Вам дальнейшее участие в развитии сервиса, подготовке обучающих материалов с современным подходом (видео ролики, интерактивные уроки, вебинары).

Мы желаем развиваться и шагать в ногу со временем, и смотрим положительно на все предложения с возможностью их реализации в будущем, поэтому мы ждём от Вас ответа с предложениями или вопросами о продолжении сотрудничества.

( Читать дальше )

Мне нравится эта симметричная формация, несколько недель уже работает. А вообще, всё это похоже на простой пятиволновый импульс (в потенции), волна 4 которого должна быть оформлена, перед пятым импульсом роста. Сопротивление видится на уровне 66+- руб, поддержка 62.

При нормализации входных данных для нейросети, нормализовать стоит для каждого входа отдельно, или же объединить и нормализовать весь массив данных, а затем разделить их для каждого входа. 

Ведь порядки входных векторов могут различаться, например для рси они лежат в диапазоне от 0 до 100, а для stdV от 0.000001 до 0.001, например. 

Уважаемые нейросетевики, а также им сочувствующие, если столь умные люди присутствуют на этом странном, отражающим всю суть русского этноса, ресурсе. А я знаю, пара-тройка точно есть :) Подскажите пожалуйста, что можно подать на выход нейросети, и что более правильно? Из нескольких источников узнал, что самое популярное подавать зигзаг. Так и не понял почему. Что еще можно подавать?

Пока что моя нейросеть работает как-то так. На вход подается рси, на второй вход индикатор стандартного отклонения. На выход подается рси более крупного тф, вернее разница между рси текущего и предыдущего периода. В промежуточном слое 50 нейронов.

Делаю нейросетку всего 3-й день, поэтому пока еще слабо шарю.

 

Может кто-то знает как заюзать программно новые фички в стакане? На mql нашел только стандартные структуры обращения к очереди заявок, а как со всем остальным то быть?
Балуюсь с роботом, до этого уже был написан бот, торгующий в стакане, теперь хочу новые фички приделать.

И поясните плиз, что отображается здесь, человеку, всю зизь торгующему на форепсе? :)
Если расскажете как это использовать — скину исходник своего роботоса, может кому-то интересно будет. Или доработаю его.

Собственно, до этого были посты с небольшим описанием системки. Сегодня решил написать, потмоу что вывел свой первый ПРОФИТ с данной системы. Он пусть и не большой, зато я всё это придумал и запрограммировал сам.

Тестовый депозит был 100$, для разогрева. Робот за неполных 2 месяца увеличил счет до 950$. За это время появилось небольшое число инвесторов (70 штук), почему небольшое потому что вкидиывли все кто сколько мог, средний депозит там баксов 50  наверно, не суть.

850% за 2 месяца очень хорошо. Теперь начинаем играть по крупному, будет открыт счет на бОльшую сумму. С 1к долл я планирую заработать за 2 мес 10к, что уже неплохо по деньгам. Возможно, залью больше денег, по ситуации.

https://www.share4you.com/ru/master/3075379/Cent4/

На EURUSD на минутках, начал переваливать за 300% за полтора месяца. Мне кажется это неплохой результат, поскольку на форексе нет ни стакана и ничего такого, за что можно было бы цепляться для скальпинга. Полностью индикаторная система. В планах переписать всё это дело под мт5 и под российский рынок, с добавлением стакана соответственно. Ну а в более ртдаленной перспективе делать его мультивалютным с использованием нейросетки.
 
Картинка взята с мониторинга.

А это бэктест за год, 200 000%. Стоит отметить, что на реале сделки полностью совпадают с тестером. Ну чО, я пока что доволен, но работы еще очень много. Такие системы, по хорошему, должны быть коллективной работой, особенно в части оптимизации. Но когда делаешь, один тоже есть плюсы, не нужно ни с кем делиться, правда времени уходит уйма.