Интересная, кстати, ситуация в перспективе в нефти… не прямо сейчас, в условиях хаоса — а на протяжении текущего года.  Насколько я знаю — в США демократы в целом придерживаются точки зрения о целесообразности ядерной сделки с Ираном (которую похерил Трамп, а заключил, помнится, Обама, за что и был изрядно облаян нынешним президентом). И теперь предвыборная интрига в США, по всей видимости, будет наилучшим (в смысле волатильности) образом отражаться как раз на нефтяных ценах. Чтобы понять о чем я, и как это работает — рекомендую внимательно посмотреть динамику курса доллара к мексиканскому песо на протяжении всех перепетий предвыборной борьбы в 2016г., всех этих дебатов, локальных побед и поражений, расследований в отношении Хиллари и их прекращения и т.д. и т.п… и наконец — по факту победы Трампа. А все дело… образно говоря… в Великом Мексиканском Заборе, который обещал построить этот эксцентрик (понятно, я имею ввиду весь комплекс пересмотра несправедливых, с его точки зрения, торгово-финансово-миграционно-и т.д. взаимоотношений). Человек круто «накатывал» на Мексику, от чего курс песа капитально «скакал» в зависимости от его текущих электоральных перспектив. И теперь то же самое, вероятно, ожидает нефть. Надо будет иметь это дело ввиду. Что же касается текущей ситуации… то, как думается, все нынешние «шумы» уж в ожиданиях, ибо сложно было предположить иную реакцию со стороны Ирана. Надеюсь, дальше дело особо не пойдет… ибо возможность США капитально «жахнуть» по любым иранским объектам у меня лично сомнения не вызывает — полагаю, как и в самом Иране. Но, конечно, если пойдет серьезная, реальная «заруба»… здесь все непредсказуемо.

Ну, в общем, по поводу этих сделок — вот такие были мысли (видео). По факту удалось неплохо пофиксить 2/3 золота (на опасениях, что не все так просто… об этом в ролике); остальное б-у-хнулось. Половина иены неплохо покрылась — здесь цели более скромные были изначально. Еще половина пока в б-у-игре. Экстаза не вышло, но… вероятно — сделал все, что мог.

После тщательного анализа по нефти я принимаю решение убрать стоп и оставить сделку на выходные, так же в выходные выходит важная новость, в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в ходе которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Сделка закрылась конечно удачно. но повторять такое я больше не буду это точно, оно того не стоит

TTopTrades- новый индикатор бигтрейдов и крупных серий сделок с выделением направления сделок цветом. Автоподбор настроек для каждого ТФ с помощью параметра Details, который позволяет увеличить или уменьшить детализацию показа. Скачать


( Читать дальше )

Опционы – это контракты которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. Права на саму покупку или продажу актива принадлежат инвестору, купившему опцион (его также называют держателем опциона, Опционы — продвинутый финансовый инструмент, при покупке которого вы имеете возможность получить неограниченную прибыль при отсутствии стоп-лосс, а убыток ограничен только уплаченной премией

ответ на Вопрос — (Мне очень интересно Ваше мнение по поводу австралийца. Посмотрите какой там огромный перекос в сторону шорта. Неужели цена может на конец 3 января дойти до 0,68? Это примерно 170 пунктов от текущих цен.)

Применение наклона волатильности для среднесрочного прогнозирования. А идет в нем речь вот о чем. Опционная предполагаемая волатильность вдруг, внезапно, в пятницу перестроилась таким образом, что указала на весьма преобладающие ожидания заметного роста по сравнению с ожиданиями снижения (фьючерс иены) в самое ближайшее время, до экспирации 3 января. И… тут же, прямо ночью, вскоре после открытия рынка, фьючерс продемонстрировал взрывной рост, а пара доллар — иена, соответственно — обрушилась… Эта взаимосвязь явно требует изучения и наблюдения, дабы попытаться определить, работает ли логика изменения т.н. наклона волатильности при среднесрочном прогнозировании изменения цены соответствующего актива. 

Рассматривается процесс создания и анализ опционной позиции покупки волатильности в золоте, в контексте преимущества использования опционов в сравнении с непосредственной покупкой / продажей базового актива. Рассматривается сущность дельты и гаммы, веги (чувствительность к изменению волатильности), тетты (скорость временного распада), их влияние на выбор времени экспирации. Используются соответствующие числовые расчеты, а также графическая интерпретация. На основе реальных данных о параметрах опционов в сайта CME 

На графике 15м нефть WTI СL наблюдается дивергенция роста цены и падения кумулятивной дельты отличный сигнал для подтверждения к развороту

Сегодня 23.12.2019 наблюдаем отработку нашего воскресного анализа просматриваем где мы были не правы а где наши рассуждения и анализ подтвердился, делаем выводы откладываем в нашу папочку в голове