Сбербанк продолжает снижение второй день. Уверен, что 234 будет достигнуто. Это уровень пробитого диапазона и наклонной линии тренда

s.tradingview.com/x/npzhbkTk/



И последней целью шорта вижу дно пробитого диапазона, совпадающий с уровнем Фибо 0,786, 220 рублей. Сезонный фактор фиксации прибыли быками должен помочь достигнуть и этой цели. А дальше посмотрю. Санкции всё ближе и ближе. Фондовый рынок покупать не хочется.

Медвежьим колл-спредом. Потому как мохаю.

Крупный покупатель долларов, вышел из тяжелого запоя, длившегося с Нового года до Рождества и продолжил скупку долларов. Минутный график:

s.tradingview.com/x/qTHmfhh2/



Обратите внимание на покупающие объемы 29 декабря и 9 января. Характерная манера двойного удара.

Неплохой день для шорта получился. Часть позиции прикрыл, а часть перенес на завтра. Сегодняшнее надгробие намекает на продолжение снижения завтра.

Случайное поведение характеризуется отсутствием памяти. Пример, рулетка. При случайных блужданиях удаление от исходной точки определяется временем в степени х=0,5. Обычно я использую это значение, но на рынке я постоянно чувствовал ущербность такого подхода. В броуновском движении (именно для него х=0,5) все происходит постепенно и нет скачков. Однако если рассматривать хаотические процессы с памятью о прошлом, то для них х находится в интервале от 0,5 до 1. Такие процессы широко встречаются в природе и имеют два важнейших эффекта: эффект Иосифа (семь тучных лет и 7 голодных лет) и эффект Ноя (потоп или катастрофа). Эти процессы еще называются черный хаос и именно к таким процессам относится рынок. Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе семь тучных лет сменятся на семь голодных или потопом(катастрофой).

Типичная величина коррекции по Мэрфи составляет 33% — 50%. Однако Сбербанк за время своего феерического роста не сделал даже коррекции в 21%

s.tradingview.com/x/ZWXIshBV/



Синяя стрелка отмечает коррекцию на 21% от роста.
Меня мучает вопрос. Как кукл Сбербанка ухитряется переводить бумажную прибыль в реальные деньги без отката цены? И вижу только два ответа. Или кукл вполне доволен бумажной прибылью, а деньги он берет в другом месте. Или он использует опционы, хотя опционы Сбербанка не особо ликвидны. Проведу-ка я шорт Сбера медвежьим спредом.

В отличие от автора https://smart-lab.ru/blog/443663.php исхожу из того, что пробой наклонной линии тренда-слабый сигнал по сравнению с пробоем горизонтальной поддержки. А горизонтальная поддержка в долларе 56,78 и она не пробита. Более того, даже наметился отскок

s.tradingview.com/x/3tQlnkx4/



Индикатор RSI находится в крайней перепроданности и во всех трех предыдущих случаях, отмеченных голубым кружком, шел отскок вверх.
9 января буду играть отскок.

Из топика Ванюты https://smart-lab.ru/blog/443595.php

«И трейдеру усредняющемуся, распределяющему ИНВЕСТИЦИОННЫЙ шорт по всему росту, идет только на благо факт, что цена растет долго, он значительно увеличивает позицию по все более вкусным ценам, в то время, как лонгисты потихоньку распродаются, и едут вверх даже не на полное депо.»

Более вредного совета для шортистов представить невозможно. Грамотный шортист будет пытаться улучшить свою позицию, не увеличивая её. При правильной игре финансовый стоп должен удаляться от рынка. Совет же Ванюты стремительно приближает финансовый стоп к рынку.

Недельный график индекса ММВБ

s.tradingview.com/x/2H7gAc22/



Внимательно смотрим на свечи в прямоугольниках. Похоже? Значит и исход должен быть похожим. Вероятность роста существенно ниже вероятности коррекции.