Волатильность бывает историческая HV, имплементированная (вмененная, подставленная в формулу Блека-Шолза)IV, реализованная RV.
Может быть измерена по разному — от ATR и стандартного отклонения, до каналов Hi-Low итп.
Это все изложено везде и повсюду в литературе по опционам и в справочниках.
я приведу пример как я оцениваю индикатор волотильности на сайте.
Вот эта волотильность равна 1 (единица).
а на этой кортинке — уже 2 (два)
(
Читать дальше )