уже поздно, но был в бане за это и не сумел донести до масс… (а как хотел, как хотел...))) фотошопом не увлекаюсь, поэтому

прилагаю первоначальный вариант торгового сценария по фьючерсу на РТС

Разговоров много, куда вверх пойдем, вниз пойдем, в сторону погуляем, мнений много) Сценарий был сделан в это воскресенье. сравнение не проводил (кроме 14 часов) — рынок всех расставит по своим местам :-)
Кому надо, тот получил его своевременно.




оригинал-источник

Недавно получил отчет от одного из клиентов, который использовал стратегии по газпрому, и которые часто упоминались, и были опубликованы на смартлабе: smart-lab.ru/blog/95156.php

Итак, я искренне порадовался, и просто было очень приятно, что не только все сработало, но и нашелся грамотный трейдер, который эти самые стратегии использовал в торговле и заработал. Причем заработал немало.

Торговал он газпромом.



Вот его комментарий по этому поводу: «Сценарий был получен в самом начале декабря, от меня требовалось только ждать, что я и делал, перед новым годом встал в позицию 27 декабря по Газпрому, по сценарию рост должен был начаться гораздо раньше, как на практике и произошло, но я прозевал момент, в результате вход только 27… и выход из позиции 8 числа утром, опять же… по сценарию выходить надо было 9-10, т.е. опять не до конца следовал ему, в итоге закрылся в неплохом плюсе, но

( Читать дальше )

так называется пост рбк. top.rbc.ru/economics/09/01/2013/839579.shtml

лаконично, просто, констатация факта, опять дана установка рынку — «не рыпайся!», «сливай новогодний профит».

Верников в чем-то прав.


От себя добавлю, ждем, когда упадет ниже) а вот про сильную волатильность в январе — это не правда. ее не будет. как был рассчитан рынок на январь. так он уже рассчитан на весь этот 2013 год от Рождества Христова. поэтому основные моменты, на которых можно подняться, уже понятны. ждем триггеров, когда рынок заглотит наживку.

Вспоминаем стратегию по Уралкалию на 8-е января от 3-го))) января, опубликованную на смартлабе.

..и сбербанк от 2-го января)))

пружинка сухого в 86? и +300% (на глаз)

— использование повторяющихся паттернов на рынке позволяет значительно увеличить доходность торговых операций на рынке
— сезонно инвестирование также защищает от рыночного риска, когда в опасные периоды времени инвестор находится вне рынка
— стратегия «купил и держи» в данном случае показывает результаты лучше рынка
— получение дохода на длительных отрезках времени при любых циклах рынка
— простота применения стратегий на практике с использованием ETF
— широкая диверсификация
— более высокая доходность от инвестирования по сравнению с портфельными стратегиями за один и тот же промежуток времени
— для сезонных стратегий нет хороших и плохих времен года на рынке. Стратегии используют преимущества как растущих, так и падающих рынков.
— позволяют эффективно использовать капитал в период летних отпусков и январских праздников
— позволяют использовать короткие продажи, продажи с использованием рычага, предоставляю инвестору широкую свободу действий в выборе стратегий инвестирования


( Читать дальше )

***Сначала читаем вопросы и ответы в этой ветке: smart-lab.ru/blog/95942.php ***

ДУ

риски: рыночные присутствуют (всегда), риски контролируются стратегий

стратегии: срочные, спекулятивные, cash акции

доходность: выше рыночной (но не заоблочная).

расчетная доходность:от 50% годовых

вероятность успеха: выше рыночной (около 85%)

vehicle (инвестмеханизм): оптимальный (личный счет инвестора в  IB, CCC, ADS), у инвестора свой личный кабинет и просмотр статистики в любое время


( Читать дальше )

Использованы для получения общей картины по рынку на следующую неделю: биржевой фонд SPY, мартовский фьючерс на индекс S&P, сам индекс S&P 500.

Результат расчетов ниже. Пиво не пью.



( Читать дальше )