Так как  Ивана Чурилова забанили уже второй раз за последние две недели, напишу от себя.

Первое большое видео, которое он выложил на ютуб и анонсировал на смартлабе, уже вызвало резонанс.

Я составил для удобства тех, кто еще будет смотреть или пересматривать видео, подробную его хронологию.

Итак, хронология первого видео от Ивана Чурилова

«МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ. ЧАСТЬ I.»

Вот ссылка. https://www.youtube.com/watch?v=_pdef9_ilb0

1. 0.00 – 2.32  Знакомство, вступление.
2. 2.33 – 3.25  Действия крупных профессиональных спекулянтов  видны даже тогда, когда кажется, что на рынке царит хаос. Это подсказки, которые можно считывать.
3. 3.26 – 5.46  Есть нюансы, которые надо учитывать, чтобы не входить в заведомо убыточные сделки. Почему не рассказывают про эти нюансы? Почему о них свободно говорю я? Почему чужая торговая система вам не подойдет?
4. 5.47 – 7.34 ВАЖНО: чем метод отличается от торговой системы – пример с автомобилями и ПДД
5. 7.35 –10.35 Промежуточные выводы по теме «к чему приводит наличие крупных спекулянтов».
6. 10.36 – 13.54 Рыночные предпосылки как совокупность подсказок. Объективные подсказки. 
7. 13.55 – 20.56 Рыночные предпосылки, субъективный анализ и прогнозирование.
8. 20.57 – 22.26 Промежуточные выводы по теме «рыночные предпосылки». Переходим к спекулятивным подсказкам.
9. 22.27 – 30.17 Рыночные предпосылки. Спекулятивные подсказки. Одиночный импульс. Определение, оценка.
10. 30.18 – 36.20 Классификация одиночных импульсов, подробнее про утренний гэп. Почему играть на закрытие гэпа — уязвимая идея.
11. 36.21 –39.36  Промежуточные выводы по теме «одиночные импульсы». Переходим к двойным импульсам.
12. 39.37 – 45.14 Рыночные предпосылки. Спекулятивные подсказки. Двойной импульс. Первая беда частного трейдера – игра против двойного импульса.
13. 45.15 – 53.14 Рыночные предпосылки. Спекулятивные подсказки. Тренд.
14. 53.15 – 54.59 Рыночные предпосылки. Спекулятивные подсказки. Акция лидер. Вторая беда частного трейдера  — игра против акции лидера.
15. 54.50 – 58.02 Окончание. Общие выводы ко всему видео.
16. 58.03 – 59.23 Заключение. Анонс второй части. Предложение направлять отзывы и оценивать данную работу.

Примечание 1.
Если вы хотите чуть-чуть сэкономить время, поставьте в настройках скорость 1.25.

Примечание 2.
И еще: кому видео понравилось или показалось полезным, ставьте лайки)).

Привет всем!

На праздники отлучился  отдохнуть  в солнечную Италию,  и рад передать привет всем, кто на выходные остался на смартлабе)))

 В данный момент нахожусь на озере Гарда, севере Италии, и путешествую по близлежащим уютным и красивым городкам.

Система СОТ имеет отношение к рынку фьючерсов и опционов. Предполагается, что торговые компании(Commercials, хеджеры) используют форвардный рынок для хеджирования своего производства или стоимости запасов, поэтому часто оказываются в контртренде, они не заинтересованы в большом отклонении цены, им нужна гарантия «своей» цены в определенное будущее время, им нужно не столько заработать на фьючерсах и опционах, сколько сохранить прибыль в реальном секторе. 

Всем кажется, что конечно же по своим. Это не совсем так. Правила нашей торговой системы  глубоко индивидуальны, верно. Но в основу нашей торговой системы скорее всего положены ЧУЖИЕ правила.

Вот несколько тезисов для размышления.

Еще 20 лет в Америке почти не было спекулянтов, как класса. Не было частных трейдеров, которые пришли на фондовый  лишь с развитием интернет-торговли. Не было крупных банковских подразделений и хедж-фондов, которые ставили перед собой задачу отыграть отдельные важные события внутри года, в частности, сыграть коррекции рынка.

Весь мир торговал согласно действующей и сегодня рыночной парадигме. Ее теория сформулирована двумя нобелевскими лауреатами 2013 года Ю.Фамой (автором гипотезы эффективного рынка) и Р. Шиллером (автором теории поведенческих финансов).

Согласно этим постулатам гурами прошлого (Д.Швагером, А.Элдером, Ван Тарпом и другими) были сформулированы инвестиционные правила, по которым тогда торговали наемные управляющие крупных инвестиционных  фондов.

Как и обещал в предыдущем посте (http://smart-lab.ru/blog/323740.php), я определился с формой, в которой предложу вам тезисы моего несостоявшегося доклада.

Это будет бесплатный вебинар буквально на 30 минут, через ДВА ДНЯ, в четверг, 28-го апреля, вечером, в 20:15, на webinar.ru

Три вопроса, по 10 минут каждый, все вопросы я соберу и отвечу отдельным образом на сайте, а не во время вебинара, чтобы сэкономить общее время. Никакой воды.

Также я сторонник того, чтобы вы уже понимали, о чем я буду говорить, поэтому предлагаю ознакомиться с развернутыми тезисами вебинара заранее, и, кстати, записаться на него здесь:

http://uni-met.com/praktika.html

Это мой сайт (добрые люди помогли сделать все быстро).

http://uni-met.com

На нем вы можете также БЕСПЛАТНО скачать мою первую биржевую тетрадь, как введение в универсальный торговый метод, с которым я хотел бы всех познакомить.

Фонды и управляющие компании (УК) берут себе вознаграждение в размере фиксированного процента от размеров активов под управлением, а также часть прибыли (при ее наличии за отчетный период).

Чтобы оставаться в игре, фонду не так важно заработать, как ограничить амплитуду негативных колебаний счета, например в размере -10-15%.

Понятно, что управление риском означает наложение различных ограничений на торговые операции, что отражается на доходности фондов. Согласно мониторингу, 80% американских взаимных фондов уже 40 лет не могут обыграть рынок, то есть получить результаты лучше динамики биржевых индексов. Но им это и не нужно. Чтобы к ним поступали инвестиции, им нужно лишь обыгрывать рынки на падении. А в случае восходящего тренда они также получат прибыль, пусть и меньше той, которую виртуально отсчитывают биржевые индексы.

Некоторые банки предлагают своим клиентам новые структурные продукты, которые защищают вложения от всех значимых рисков. Доходность при этом ничтожна – но крупных клиентов это устаивает, если они хотят не столько преумножить, сколько сохранить деньги, переждать лихие времена.