Дождались, ура патриоты — на частоте Эхо Москвы звучит эстрада, сайт заблокирован! Вот так и происходит — назад в будущее Рашки!
Только там, места свободным и разумным людям нет! Шортисты довольны — рынок слит, как и страна!
Жизнь продолжается, только делать здесь нечего — средний класс выводы сделает!
Одна надежда — долго этот театр абсурда не продлится!
Есть комбинация типа call spread. То есть купил опционы на фьючерс РТС со страйком А и продал опционы с более высоким страйком В.
Сегодня подходит время экспирации опционов.
Если цена фьючерса немного превысит В, то теоретически я в выигрыше.
Однако, как быть с проданными опционами В?
Поскольку опционы со страйком В, строго говоря, уже вошли в деньги, могут ли у меня покупатели при экспирации потребовать поставки соответствующего количества фьючерсов по цене В и как это обсчитывается по ГО?
Какая технология их предьявления и исполнения?
Что, в конце концов, выгоднее для меня при условии, что цена на момент экспирации чуть-чуть превысила B: закрыть позицию вручную до 18-45, в день экспирации или оставить позицию на экспирацию?
Что будет происходить, если я оставлю такую позицию на экспирацию?
Спасибо за ответы.