Все люди — трейдеры

Кто-то меняет время на зарплату
Кто-то тратит деньги на диплом
Кто-то берет риск за прибыль
Кто-то меняет счастье на безопасность
Кто-то меняет принципы за политику
Некоторые продают достоинство за деньги

Все люди — трейдеры, но лишь очень немногие это понимают. 

По самым разным инструментам, самое главное, чтобы было направление торговли, id ордеров агрессора и второй, по идее и всё.

Хочу обкатать одну гипотезу — но без обширной даты — никак. 

Всем поспособстовавшим пришлю результаты тестирования, положительные или отрицательные — это уж как получится. 

Получив спам от Амазона, что сервис Amazon Forecast стал общедоступным — решил провести небольшой эксперимент.

Очень простая задача: есть временной ряд закрытий индекса S&P500, с 2011 года по вчера, надо что-то такое сбацать предиктивное, что показывало бы наиболее вероятную цену сегодняшнего закрытия. Я знаю, что идея — говно и работать не будет, но интересовал сам процесс.

Сказано — сделано: загрузил на сервис временной ряд из 2180 значений, без сопутствующих и метаданных, создал три модели, убедился что как и ожидалось — две из них говно полнейшая, а третья так себе. 

Но вот сколько Амазон мне насчитал машинного времени за эти три модельки?

Стартовали они где-то с перерывом в полтора часа, и естественно, каждая — после создания предыдущей.

Массовое безумие футбола захватило и меня. В чём запутался:

У букмекеров есть ставки с гандикапом. То есть надо предсказать результат матча с учетом добавления или вычитания количества голов.

Например:

1. — ожидаемый результат матча: если Германия победит Корею — на каждый $100 можно получить $19 прибыли.
2. — но если поставить, что Корея проиграет Германии с разницей 2 мяча или меньше — можно получить $100 сто долларов прибыли, а если полтора мяча — 160, и так далее.
3. — есть ставки, что Корея вообще хоть что-то забьет, еще $100.

То есть все это очень похоже на цену опциона, только вместо разных страйков — различный исход матча. Когда заучит финальный свисток — часть ставок(опционов) оказывается в деньгах, часть нет. Собственно идея, как и на опционном рынке — комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) различных страйков — получить результирующую кривую доходности что-то типа такого, чтобы EV+ всей схемы было слабоположительным.