Для большинства инвесторов ключевой вопрос звучит так: какие акции купить? Но для алгоритмического трейдера фокус совсем другой: важно не то, что вы покупаете, а то, как вы это делаете — с какими правилами входа, управления риском и выхода.

Почему «как» важнее «что»

• Любая «крутая» акция может привести к убытку, если вход сделан случайно, без плана и без ограничения риска.

• Даже средняя по качеству бумага может быть прибыльной, если к ней применён строгий алгоритм: понятный вход, фиксированный риск, чёткие условия выхода.

• Рынок не платит за прогнозы, он платит за управление вероятностью и риском.

Пример 1: Интуитивный покупатель

Человек покупает акции, потому что:

• увидел в новостях «перспективную компанию»;

• кто-то в чате сказал «беру в долгосрок»;

• график «выглядит красиво».

Что обычно происходит:

• вход без стратегии;

• объём позиции — «на глаз»;

( Читать дальше )

АХАХАХА я вам как алго трейдер с 20+ лет стажем скажу, потому-что большие управляющие торгуют по нему ))))))))))))))))))))))))))))))))))

По этому он хорошо работает в России и не очень в других странах )))) ой короче 

Можно построить модель с годовой доходностью 50% но с риском при хеджирование (0% риск в моменте) знаете что мне один из них ответил ))) что в этой конструкции риск 0% да но чтоб ее построить нужно рисковать ))))))))) ахахах как вы тут деньги делаете без риска даже на создании конструкции или продукта ))) ОФЗ и все? вам в самом верху не хватает много кого чтоб этот рынок ожил, а ждать денег от инвесторов в счета это как укол наркоману))))))))))))  ладно пошел я в свой домик АЛГО 

Nedelini grafik

rub/dollar

RTS


( Читать дальше )

Всем привет, вопрос что главное для трейдера?

Количество прибыльных сделок влияет на результат .
Управление риском влияет на результат .

Что важней, всегда быть в плюсе или всегда быть в плюсе не зависимо от прибыльных сделок ?

Мой рекорд (делал специально) 72 подряд убыточные сделки, после чего 1 прибыльная сделка ( отбила весь убыток что был и вышла в плюс)
Так вот скрытые ценности трейдинга не стараться быть правым на рынке, а найти тот метод управления капиталом который вам позволит всегда бать в плюсе!!!

Всем привет и всех с новым годом!!!

Почему я торгую всегда на всю котлету и до сих пор не слил ни одного счета !!!

Все очень просто, перед тем как торговать своими стратегиями я их проверил на все возможные риски и проблемы в плоть до технических ошибок.

Задайте себе вопрос если бы вы знали что вы всегда будите торговать в плюс, разве вы бы не торговали на всю котлету, вот и все, вы просто или не уверены в своей стратегии или не проверили ее на все возможные тесты, я всегда торгую только тогда когда потратил минимум 3 месяца на тестирования, ответил на все свои вопросы по стратегии, представил все варианты (даже когда рынок всегда будет идти против меня).
За всю торговлю более 15 лет я ни разу не слил ни одного счета не допустил ни одной просадки, так как я торгую всегда НА ВСЮ КОТЛЕТУ.

Будьте аккуратней трюк выполняет профессионал не ПОВТОРЯЙТЕ.

Перед инвестицией подумайте, что вы будете делать когда цена будет расти и что вы будете делать когда цена будет падать !!!

ВАЖНО: перед инвестицией знать ответ на эти два вопроса и самый важный навык в инвестициях быть всегда в плюсе в обоих случаях.
Если вы не знаете как это сделать вы ИГРОК и не важно как классно вы разбираетесь в экономике и акциях.

Если вы не ответили на два эти вопроса положительно, вы ИГРОК запомните это навсегда и вы не чем не отличаетесь от игрока в казино.

Представьте вам предлагают купить носки и на рынке они стоят 20 р, вы покупаете так как вам нужны носки, но покупаете одну пару из 10 вы не торопитесь, вы заранее знаете что вам еще нужно 9 покупок и 9 пар, но покупаете 1, потом рынок говорит цена 15 р за носки и вы покупаете еще 1 пару, так как вам нужно еще 8 таких пар носков вы ждете лучшей цены, вот это называется настоящие инвестиции.

Как поступают все при покупке носков ))) носки по 20р куплю сразу 10 пар, вдруг дешевле не будет.

Вывод: разве падении цены на хороший товар это плохо или вы просто плохой покупатель и плохой инвестор.

Каждый год наша компания увеличивает долю клиентов, так как это находится в другой стране данный пост не несет ни какой рекламы!!!

Так вот клиенты растут, все приходят и хотят инвестировать, чтоб их капитал по немногу рос и увеличивался в не зависимости что происходит на рынке и в мире.

Главное в этом, КЛИЕНТ хочет стабильный доход БЕЗ РИСКА, что самое интересное наша компания при росте клиентов не нанимает больше ТРЕЙДЕРОВ и не нанимает экономистов итд
Финансовые специалисты идут мимо, кого нанимает компания? 

Компания нанимает разработчиков (так как они имеют свойства ротации), так же в штате есть ядро всех отделов математики, их тоже очень редко нанимают, так как они ядро компании (потеря или замена всегда болезненно).

К чему я виду , компания управляет автоматическими транзакциями,  по заранее просчитанной математической модели и рискам.

ТАМ (в компании) НЕТ ОБСУЖДЕНИЯ ЧТО СКАЗАЛ ТРАМП, КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОМПАНИЙ И КУДА СЕГОДНЯ ИДЕТ РЫНОК, ЭТО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОТОРЫЙ ВСЕГДА ГЕНЕРИРУЕТ(может меняться только доход год от года) ПРИБЫЛЬ.

( Читать дальше )

🔥 ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

1. ПРОФИ ТОРГУЮТ В ДВЕ СТОРОНЫ  Профи: 60% лонг + 40% шорт (хеджирование) Любитель: 100% лонг (просто держит) Рынок +30%: ✅ Любитель: +30% ❌ Профи: +18% (шорты тянут вниз)

Пример: S&P500 +25% (2023). Фонды шортили «перегретые» tech акции → убытки.

2. PROFESSIONALS — OVERTRADING (комиссии + спреды съедают профит) Профи: 500 сделок/месяц × 0.1% комиссия = 50% профита уходит Любитель: 2 покупки/год = 0% издержек Рынок +20%: ✅ Любитель: +20% чистыми ❌ Профи: +20% - 10% комиссии = +10%

Факт: Хедж-фонды платят $100M+ в год комиссий.​

3. ПРОФИ ПЕРЕУСЛОЖНЯЮТ (модели ломаются на тренде) Профи: 50 индикаторов + ML модели + HFT алгоритмы Любитель: "Всё растёт → покупаю" Результат трендового рынка: ✅ Любитель: +рынок ❌ Профи: модель "mean reversion" даёт ложные сигналы

Пример: 2020-2021. Quant фонды (Renaissance) теряли на простом тренде.

( Читать дальше )