Всем доброго вечера

      Возникло желание вынести не обсуждение вопрос о том, может ли кто-нибудь на данном ресурсе предложить стратегию, как ловить такие движения, как было за 2 недели по Ri (падение на 14 тыс пунктов), при условии обязательного короткого стопа в 300-400 пуктов. 

вот собственно график за пару недель:




Задача — опишите условия для открыия / закрытия позиции (можно и шорт и лонг), при обязательном наличии стопа на все сделки не более 400 пунков. 
При этом требуется поймать хотя бы половину от данного движения — т.е. хотябы 7 тыс. пунктов на каждый контракт Ri за прошедшие 2 недели.



 

   Кто-нибудь понимает тайный смысл этих затухающих конвульсий нашего рынка? 

[24.09.2014 23:44:57] Roman Kulinkovich: недавно заехал встретить друга на ладожском вокзале… на бесплатной парковке небыло мест… поставил у дороги… на 15 минут отошел… и всё… машины нет..) знака что остановка запрещена тоже небыло там… но увезли… и тут сразу таксисты кучей предлагают за 500 р доехать до штрафстоянки… Салтыковская дорога участок 10…  звоню в справку 004 и прада — моя тачка уже там… ) в итоге 2700р. за эвакуацию + 3 т.р. еще штраф за парковку в неположенных местах… оперативно всё) забрал через час машину… но 5700 содрали всё равно)+500 за такси… бизнес блин)

[24.09.2014 23:46:36] Олег К Y: да, тема такая и у нас и во многих городах процветает. сам попадал летом на такие же бабки (

[24.09.2014 23:52:00] Roman Kulinkovich: меня первый раз так эвакуировали… раньше я думал что большие тачкки им трудно забирать… а оказалось нифига) просто помню когда ломался… эвакуаторщик долго искал как меня прицепить… рычаг искал спереди между колес т.к. нету цеплялки… просил поставить на нетралку… потом ручник… и долго закреплял… а тут 15 мин и всё… не парясь вообще)

[24.09.2014 23:53:31] Олег К Y: бля все в нашей стране для человека. полный сервис!

[24.09.2014 23:56:24] Roman Kulinkovich: ага… а на штрафстоянке там очередь людей… такое единение… все так друг друга поддерживают… всех незаконно эвакуиаровали… прикольно… а гаишник в вагончике весь такой гламурный… в погонах… и с модным планшетом )) сидит довольный… и куча мужиков полубандитского вида смотрят какойто сериал по телеку… все такие счастливые… идилия прямо)

[0:00:00] Олег К Y: да, к такому придется привыкать. власть сменить вряд ли светит. эта зашла на долго..

[0:09:49] Roman Kulinkovich: ну понятно что хорошо у кормушки… всё законно… и сразу видно как человек преображается от бабла… все водилы эвакуаторов такие целеустремленные… охранники так бодро ворота отрывают… документы смотрят… и т.п… всё что требуется делают эффективно… бысто… без перерыва выгружают тачки и едут за новыми… несмотря на весь цинизм ситуции общаются вежливо… после работы идут в душ… переодеваются… и едут домой… жизнь кипит =) вот бы так было в других отраслях… в деревнях всяких… колхозах… а то как-то странно… желание работать в людях просыпается только на обдирании других людей… )

( Читать дальше )

   В начале лета решил больше не улучшать свою торговую систему — пусть покажет результат без подстроек и подгонок задним числом. Понятно, что при тестах на истории любая хрень покажет +100500%, если сделать побольше настроечых параметров и подогнать их. Уже сделал ещё более улучшенный алгоритм, но это не интересно, хочется всётаки проверить прибыльность того, что было запущено несколько месяцев назад, и вот.. 

   В теории должно было быть 200-300 % годовых как на всех годах на истории. А в реале получилось то, что как только я её запустил — рынок стал тухлым и медленным.

   За сентябрь как-то так:

   

около +1500 п прибыли на один котнракт ри. Всё из-за того, что сильных движений мало, и много стопов. 

В связи с чем вопрос — почему такой тухляк? Зачем так долго и муторно рынок стоит на одном месте?
Ведь это не мне одному не нравится, а наверняка всем. Не ужели сложно выпускать и запихивать обратно Евтушенкова почаще, или выдумать другую хрень, чтобы придать жизненный импульс нашему болоту?

 

Но помнят её губы, как вёл себя он грубо..

Короче… кто из Питера  - поехали бухать! Могу заехать по пути) пишите)
Что касается рынка — он падает, расклад такой:




мой робот сначала заработал, а последние недели 2 в нулях застрял… если вниз, то он вшортит сразу по 115400 и ниже… а вверх, то лонг откроет только выше 118800… где-то там… поэтому хочется конечно вниз, чтобы побыстрее.

А кто хочет бухать — поехали… гаишникам я привык отвечать на вопрос «Вы пили вчера?» — НИ КАПЛИ! И мне всегда верят, т.к. я очень убедителен.
После корпоративов всегда всех развожу по домам) 

Всем приятных выходных! 

Всем привет.

    После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления.  На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам. 

   В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.

   В отпуске несколько раз  заглядывал на свой счёт — и видел просадку…  был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут…  решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…

( Читать дальше )

Недавно опубликовал (пару дней назад) на смарт-лабе пост о своей новый версии торговой системы на сматр-лабе.

  И вот статистика посещений моего сайта:

 

На самом деле офигенный эффект... 
с одной стороны круто, а с другой… сайт притягивает людей, которыми движет надежда… надежда найти что-то, что поможет им заработать, но реально ценной инфы мало кто постит, а как площадка для рекламы — очень даже эффективно работает.
Торговля надеждой стать богаче… вечно не реализованной надеждой… торговля вечностью… блин… круто))

    Как любой трейдер в выходные чувствую себя немного не у дел, продолжил поиски и тестирование различных марок вина купленного накануне в ближайших магазинах, дабы не быть лузером стоя перед прилавком, а точно знать что мне нравится. На данный момент экземпляры для тестирования закончились и нужны новые. Какую паузу необходимо выдержать, чтобы промиле упали до допустимого законом уровня?

Коллеги, приятных всем выходных. 

     Банальный вопрос — сохранение истории из QUIK в нормальном формате, типа как с финама в текстовом виде, где есть дата, время и параметры свечи. Кто-нибудь реализовал такую штуку? У меня робот тупо сосет из финама историю по склеенному фьючу RTS, но хочется брать из QUIKа, так как это надежнее.   
    Пробовал на lua делать скрипт который выполняет экспорт из квика графика, но там ограничение в один день, и глюки начинаются… при сохранении файла истории меняется текущая дректория и квик теряет путь к файлам ключей и отваливается. 

   Есть вариант сохранять историю находу… самому запоминать хай, лоу, опен и клоз каждой свечи и по концу свечи сохранять эти данные, полученные из стакана или параметров спрос/предложение. Но может уже есть что-то готовое, как это проще и надежнее сделать… чтобы данные из квика не сильно отличались от тех, что брокеры дают скачивать ?

Всем спасибо за ответы. 

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )