Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1661
CRUDE шорт 106,5  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1353
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0471
Газпром лонг 127,4 стоп 130
ГМК лонг 4386 стоп 4266
Лукойл шорт 1923 стоп 1930
Роснефть шорт 235 стоп 234,4
Сбер шорт 96,45 стоп 95,8
Сургут лонг  25,6, стоп 25
ФСК шорт 0,1152, стоп 0,1145
Как и ожидалось, минутки ФРС не внесли никакой ясности в плане свертывания QE, тем не менее волатильность на западных рынках была неслабая. Закончилось все уходом вниз под закрытие. Америка почти легла на свой локальный тренд, поэтому отскок в ближайшее время вполне возможен. Та же ситуация может быть и у нас — на графиках опять образовалась свечная формация «высокие волны» (правда, слабо подтвержденные объемами), которая может стать разворотной. Но открытие ниже 1370 будет опасным — мы откроемся ниже нашего локального аптренда и быкам придется приложить больше усилий для того, чтобы снова вернуться на тренд. 


( Читать дальше )

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1681
CRUDE шорт 106,5  стоп 106,5, взято 0,8% прибыли
GOLD лонг 1318 стоп 1358
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0471, взято 2% убытка
Газпром лонг 127,4 стоп 130,2
ГМК лонг 4386 стоп 4253
Лукойл шорт 1923 стоп 1923
Роснефть шорт 235 стоп 235
Сбер шорт 96,45 стоп 96,0
Сургут шорт  25,6, стоп 25,6
ФСК шорт 0,1152, стоп 0,1152
Вчера нашему рынку удалось отбиться от отметки 1370, и даже закрепиться возле 1380 — это хороший сигнал. Два последних дня закрывались «молотками», что говорит о сопротивлении быков, которые могут развить успех сегодня, закрыв рынок выше 1380, что будет хорошим сигналом на покупку. К тому же сегодня по теории циклов — локальный минимум по ММВБ и РТС. Но есть «темная лошадка» — протоколы заседания ФРС. Темность этого события не в том, что будет в протоколах — там то как раз все понятно — расклад будет прежний, с небольшими, возможно, добавлениями. Но тайной остается реакция на него рынка, склонного реагировать на одно и то же, как ему заблагорассудится, но резко. Судя по снижению предыдущих дней, американский рынок могут дернуть вверх, но вряд ли надолго.


( Читать дальше )

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1693
CRUDE лонг 105,7  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1358
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ лонг 0,04766 стоп 0,0469
Газпром лонг 127,4 стоп 130,2
ГМК лонг 4386 стоп 4253
Лукойл шорт 1923 стоп 1923
Роснефть шорт 235 стоп 236
Сбер шорт 96,45 стоп 96,45
Сургут шорт  25,6, стоп 25,6
ФСК шорт 0,1152, стоп 0,1152
Несмотря на то, что отметка 1380 в конце дня покорилась быкам, футболили ее в течение дня так активно, а закрылся рынок так шатко, что присудить им победу пока язык не поворачивается. Поэтому с интересом будем следить за вторым раундом сегодня. Юрлица почти закрыли свои лонги по фьючерсу на индекс РТС и набирают сентябрьские путы, очевидно надеясь на предстоящее снижение. Пара рубль-доллар сейчас целиком во власти налоговых выплат, поэтому расшатать ее в какую-либо сторону получается с трудом и нам она не индикатор. Сегодня будем штурмовать нижнюю границу среднесрочного июньского аптренда —  1370 пунктов. Пробой на объемах и возврат выше под закрытие будет означать, что пробой ложный и несистемщикам можно немного прикупить с понятным стопом. Но, скорее всего, рынок пойдет на 1320-1340, где дорисует второе плечо фигуры, которая, тем не менее, вряд ли будет отыграна, максимум — просто отрисована. Индекс банковского сектора ушел под границу своего аптренда, причем после ретеста снизу — плохой знак. Металлурги так же не удержались на тренде, но пока это не столь очевидно — не было ретеста. Нефтянка стоит более-менее хорошо, энергетика никуда не сдвинулась — там консолидация — внутренние дни по Вильямсу с диапазоном 1215-1195 по отраслевому индексу. Теория циклов указала на локальный минимум по индексу РТС в  среду. Итог: пока все не очень хорошо и довольно туманно, поэтому лучше придерживаться системы. Любителям ловить ножи можно посоветовать купить в среду или сегодня, если закроемся выше нижней границы аптренда, стопы — чуть ниже сегодняшнего минимума. 

Ну вот, теперь я и на СмартЛабе. Буду публиковать одну из своих торговых стратегий, направленых на отлов сильного движения. С уровнями входа-выхода. Дабы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы сразу пишу методологию: сигнал считается исполненым только по закрытию рынка (товарные и иностранные — 24:00, фьюч РТС 23:50, отечественные акции 18:45). Стоп ставится с открытия, при сильном движении сразу переносится в безубыток. При слабом — ставятся «ворота» в соответствии с дневной волатильностью (бывает, что пилит, но крайне редко. Если пилит — корректировть позициюю можно только по закрытию рынка). Можно использовать и другие подходы к выставлению стопов. 
Система отлично работает на любых трендовых рынках. При увеличивающейся волатильности слегка теряет, но потом наверстывает свое с лихвой. Для простоты написания стоп-лосс и тейк-профит называю просто — «стоп».
Ниже системнного расклада пишу свои мысли по поводу рынка, для любителей оправдывать свои несистемные действия. Но это- не более, чем мои рассуждения, торгую я по системе, сигналы которй излагаю в начале поста. Иногда могу быть с нею не согласен.

Ситуация на текущий момент:


( Читать дальше )