До экспирации увидим 128000 про фРТС.
Сейчас 141000. 

Это мой тех. анализ дневок, не больше.  

Где то полгода назад вернулся я обратно из ручного трейдинга к робототорговле.
smart-lab.ru/blog/54747.php

С тех пор депо удвоилось, хотя первые три месяца был практически флет.
За это время я сделал кучу изменений в нём.

Последнюю существенно полезную идею я внедрил прям перед ЛЧИ, больше серьёзных изменений небыло.
С мая по сентябрь робот принёс мне 35%, а с сентября по сейчас — 65%
Итого прибыль 100%.

Было при этом моё (не очень успешное) вмешивание ручной торговлей, ведь от лудомании трудно избавиться.....

Update: исполнилось  год, как я знаком с ФОРТС и с понятием фьючерса

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической  эквити:


И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

( Читать дальше )

До 146К. После берём 131 — 133К.

Сходил в астрал — увидел.
О фактическом результате прогноза отпишу в отдельном посте

П.С. прогноз не торгую, потому как руками не торгую

Периодически меня робот удивляет выходами из позиций...

Как и тут например http://smart-lab.ru/blog/76068.php 

Прошло четыре недели конкурса.

Вроде как эти четыре недели и пилило, но вроде и не сильно раз робот уверенно держится на плаву. Создалось впечатление, что рынок был оптимален для того, чтоб заработало меньшинство.

Приятно удивил тот факт, что последние две недели робот находится в первой сотне из 2200 участников. Хотя по сути эквити робота находится во флэте уже четыре недели (если считать не относительно ГО).

Пришло ещё несколько идей по его улучшению, но, к сожалению, на всё не хватает времени, чтобы их проверить. Делаю в порядке приоритетов. 

Скоро исполнится год как я знаком с Фортсом (до этого полгода лудоманил на ММВБ). Надо будет это как то отметить наверно)

Пока робот на 75 месте, продолжаем наблюдать.

Прошло, можно сказать, 2 недели со старта конкурса.
Участвую в нём первый раз — было интересно пощупать его изнутри.

Недостатков того, что участвую — для себя не нашел.
Мне интересны два момента: 

1. Хватит ли три месяца для того чтобы распределить  участников по своим местам в зачете или они так и будут продолжать совершать броуновское движение в статистике. Пока статистику перемещения моего робота по списку заношу как «мой счет» на смартлабике — потом проанализирую.
2. Оценивать работу других роботов по отношению к моему. Кто как повёл себя в разных фазах рынка.

Сделал вывод, что спрашивать советов у смартлаба по поводу роботостроения не стоит — врядли чем подскажут. Так и придётся продолжать разбираться в этом самому.

За прошедшие две недели ничего интересного на рынке не произошло, движений сильных особо небыло, рынок стоит на месте, поэтому и робот во флэте.
Сейчас 123 место у него. Будем смотреть дальше. 

Глянул сегодня сделки робота UT.
Имхо конечно, но оно имеет место быть.

Ничего заумного — просто котирование заявок.
Грубо: Взяли большую историю тиков, прогнали на ней стратегию «Постоянного котирования» с различными параметрами (отступ от последней сделки, время перестановки заявки и т.п.), увидели что мат ожидание плюсовое и всё!)

Конечно стратегию можно наверно улучшить, но основная идея, думаю, заключается именно в котировании.

Стратегия для инструмента Si
График эквити с просадкой:


Просадка в моменте (от последнего максимального пика) умножена на 10 для наглядности графика.
Цифры слева — рубли. 
Если кому интересна — в личку. 
Продам за ненадобностью — в роботе моём стратегии лучше и не продаются.