Индикатором для торговли служит ситуация в корзине ликвидных фьючей, входящих в индекс РТС и Si.
Сделки одного дня (30.01.2019).
Скрин:



Если есть желание «поковыряться» в сделках более подробно, вот видео запись. Время без сделок вырезано (длительность 14 минут):



( Читать дальше )

Сегодня, вроде как, суббота. Все нормальные люди отдыхают. Нормальные… ;) Ладно, к делу. Речь, собственно, не только о результатах реальной торговли на паре SV/GD. Речь больше о том, о чём я постоянно говорю. О том, готовы ли мы принять реальность такой, какая она есть? Не сломаемся ли, пока ждём прибыли? Длительность просадок на экране монитора при тестировании стратегий занимает, как правило, 2-5 см. Но это только на экране. В реальности же, это запросто может занять пол года жизни и даже больше. Если вы к этому не готовы, то в моём проекте вам делать нечего.
Читать дальше...

Рабочая пара LK/GZ
Соотношение кол-ва контрактов 1/2
Размер ГО на конструкцию около 8 т.р.
График исторической доходности за 2,5 года:


О соответствии тестов и реальной торговли.
Конструкция включена в торговлю 10.07.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах: +6853 р.
В реальной торговле: +6783 р.
Скрин статистики робота:


( Читать дальше )

Сегодня разберём пару MM/GZ.
Соотношение кол-ва контрактов 2/3
Размер ГО на конструкцию около 10 т.р.
График исторической доходности за 3 года:

О соответствии тестов и реальной торговли.
Конструкция включена в торговлю 16.06.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах: +13600 р.
В реальной торговле: +12900 р.
Скрин статистики робота:


( Читать дальше )

Количество возможных конструкций для торговли арбитражными методами довольно велико, даже на срочном рынке FORTS. Планирую рассматривать их постепенно. Информации накопилось достаточно.
Сегодня предлагаю рассмотреть вопрос соответствия результатов тестов и реальной торговли на такой конструкции как GZ/SR.
Соотношение кол-ва контрактов 3/2.
Итак. График исторической доходности за 2,5 года выглядит так:


Внимание. Прибыль на истории не гарантирует прибыль в будущем!

Теперь что касается соответствия. 
Конструкция включена в реальную торговлю 16.06.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах:+5621 р.
В реальной торговле: +5720
Скрин статистики робота:



( Читать дальше )