Попалась интересная статейка о кухонно-кукло-хитрых делах, цитирую:

«Опубликовано 03 апреля 2013 г., 18:58 -0400
Как сообщалось ранее, 34-летний Мэтт Тейлор, выпускник Массачусетского технологического института (MIT) и бывший трейдер Goldman Sachs, торговавший за счёт банка, сдался властям сегодня утром. Позже в федеральном суде США он признал себя виновным в одном случае «мошенничества с использованием телефонной или телеграфной связи» (по законам США – отягчающее обстоятельство), заявив, что он «превысил внутренние лимиты риска и солгал руководителям банка Goldman Sachs для сокрытия результатов своей деятельности". Впоследствии он был отпущен после внесения залога в размере $ 750.000 и гарантий его явки в суд, данных двумя поручителями. Слушание суда, на котором ему будет вынесен приговор, назначено на 26 июля. Тейлору грозит тюремное заключение от 33 до 41 месяца, плюс штраф в размере от $7500 до $75.000. Он, скорее всего, получит по нижней границе этих и так весьма нетяжёлых наказаний, буквально «шлепков по рукам», выйдет из тюрьмы с минимальным режимом (даже если мы предположим, что он получит реальный тюремный срок) – и сможет снова получить доступ к своим деньгам, часть которых надёжно спрятана на оффшорных банковских счетах (и уж конечно, не на Кипре). Эти деньги Тейлор заработал за много лет манипулирования рынком – сначала он это делал для банка Goldman Sachs, а позже – для Morgan Stanley. И мы можем с уверенностью говорить о том, что рынком он действительно манипулировал — потому что благодаря расследованию новостного агентства Reuters мы теперь знаем все подробности его преступления.

( Читать дальше )

Почему говорят, что крупные компании предпочитают работать с трейдерами с плавной кривой доходности?

Может потому, что большие доходности можно показать оперируя только небольшой суммой, а работая с большими средствами чисто технически не войти в рынок за 1клик и по стопу не выйдешь с проскальзыванием 1-2пкт?

Или дело все же в самом подходе к торговле?

Риск-менеджемент может быть практически сходным, ну там в районе 1% на вход(утрируя), у больших капиталов наверняка — не больше 0,5%(догадки).
Для упрощения задачи берем этот параметр равным.

Тогда где собака зарыта, в используемом периоде рабочего графика?!

Как и определенная часть СЛ практикую активный трейдинг, т.е. вхожу в позицию с коротким стопом и со всеми плечами, которые допускает риск-менеджемент.

Входы осуществляю на малых таймфреймах.
Здесь похоже и ахиллесова пята…

( Читать дальше )

Никто не задавался вопросом, Почему рынок становится таким вялым, низковолатильным, где выловить/поймать какое-либо движение — это становится практически сродни увидеть «жар-птицу»))

Давно посещает мысль и наверняка не меня одного, что сие действо происходит не без участия высокочастотных роботов, которые зарабатывают на микродвижениях и «жмут» стакан в очень узкую полоску..
Кто-то скажет, ничего плохого, наоборот зер гуд — создают ликвидность и т.д. в таком же духе)

Но что происходит на самом деле? В двух словах «съедается» волатильность. Скажете каким образом? Объясню(как я это вижу), только появляется какой-никакой сигнал и мелкие, и разных мастей спекулянты начинаю входить в позиции, но… лебединная песня будет коротка, потому что на взлете, ей быстро почикают крылышки и погонят в обратку. Скажете ну и что, а то что робот наверняка гонит вниз пока срабатывают стопы) Потом часть толпы начинает верить в хороший противоход и тоже запрыгивает в поезд, а тут вуаля — смена семафора))

( Читать дальше )

Ох уж, мне этот рынок.
Ох уж, мне эти спекуляции, акции-шмакции(деривативы))

Торговля на финансовых рынках волей не волей закаляет серое(белое) вещество, искривляет извилины и т.д., и т.п.
Одним словом, дает прекрасную пищу для ума и размышлений — что на самом деле прекрасная зарядка для развития умственных способностей..
Извиняюсь за масло масленное)

Ну да ладно, перейду к сути. Вся эта зарядка, почитывая смарт-лаб, меня привела к той мысли: что все наши поведенческие  стереотипы и клише, которые мы имеем в торговле или они нас имеют)
Так или иначе проецируются на обычное общение на форуме.
К чему это? Объясню.

На мой скромный взгляд, откуда берется чувство юмора у удачливого/успешного трейдера? Так же как и в торговле, человек умеет принимать убытки, вовремя их признавать и обрезать — одним словом не париться)

( Читать дальше )

Наблюдаю, что в последнее время народ все чаще обсуждает разворот рынка, его перекупленность. Что внешний фон так и кричит о возможности жесткого разворота и т.д.
Послушаешь, почитаешь и создается впечатление, что рынок уже давно развернулся, просто он еще не знает об этом)

А если серьезно, то на мой скромный взгляд — ну не может быть все так просто. Рынок часто работает против всеобщего мнения. Сейчас все говорят о развороте, об открытии шортов, а он берет и дальше ползет(на тех же самых шортистах) и на каждой более-менее коррекции история повторяется вновь..

Это как с около финансовыми масс-медиа когда они начинают «нагнетать» что-нибудь, то обязательно происходит что-то прямо противоположное))

Так и сейчас, ну не будет этого разворота пока все его видят и обсуждают. А вот как только все поверят в сильный тренд и дальнейший рост и начнут капитально «набирать» рынок, то жди долгожданной «неожиданности»))

( Читать дальше )

Ну вот хоть убейте меня)))

На рынке Si, кто-то «жирный» очень любит играть против тренда!

То ли стратегия такая, антитрендово-скальперская.
Каждый пробой — жирно поворачивать обратно.

То ли тот кто должен поддерживать рынок — активничает в свой карман))

Да, был еще вариант с простым смертным из цб, которому там что-то нужно(то ли заявку испонить, то ли еще что).

Одним словом — Не Суть.

Просто хочу обратить внимание чесного народа на такой Факт, И… принять к сведению при работе/торговле!

P.s. больше всего нравится, когда его все-таки «выдавливают из позиции», тогда он устраивает настоящий праздник))
пару раз видел — очень приятное зрелище, этакий Айвазовский от биржи, «Девятый вал»!


P.p.s.  И ещё, в догонку)



( Читать дальше )

Интересно, когда на рынке происходят какие-то несоответствия)

Возможно за этим ничего и нет, мираж, но… в свободную минуту — можно построить догадки,
устроить зарядку серому веществу или белому(не биолог или нейролог)))

О чем речь, прошел значимый объем, но свечка никакая.
А по логике вещей должно было произойти хоть какое-то движение.
Догадка: кто-то, не важно кто — лихо продавал(или крыл позу, не суть).
А рывок в цене не получился..
Значит супротив «встали» и «забирали»  практически все, не давая цене свалиться)
Вопрос: Зачем?
Первое — кто-то держит большой лонг и не пускает(маловероятно).
Второе — пришлось маркет-мейкеру держать «ответку» в силу своей роли.

( Читать дальше )

На рынке тишь, да гладь)
А неспокойный разум не дает покоя)))
Давно витала эта мысль, но 1е — хотелось бы её сформулировать, 2е — возможно мой скромный взгляд принесет кому-то практическую пользу.

В рынке немного больше, чем один день — поэтому расскажу о разных обучениях.

Существуют так сказать учителя или компании — 1й стадии.
Толком ничему не обучают, так азбуке. Преподают все что нужно и не нужно, особо себя не утруждая в полезности преподаваемого материала. Материалы подаются по разному(курсы, вебинары, копипасты и т.д).
На мой взгляд можно прочесть любую книгу по трейдингу, результат будет такой же, даже лучше.
Плюс подключить демо-версию квика и опробовать его функции.
Можно сказать, такое образование ни о чем…

Вторая группа, здесь уже интереснее)

( Читать дальше )

Подскажите непосвященному, гипотетически — может ли иметь место такая вещь:

Биржа(или крупный брокер) видит скопление стоп-приказов на определенном уровне.
И… естественно не сам, а через третьи руки и т.д. немного «помогает» цене туда приблизиться и вуаля, начинается лавина из срабатывающих приказов.
Большое будет или нет движение, но относительно гарантированно можно снять пенку с рынка)

Я конечно понимаю, что у нас биржа честная, брокеры тоже. Но вот чисто технически, раз у нас все проходит через сервера(программы и т.д.) значит такую цифирку можно видеть. И совсем не обязательно даже заниматься «стрижкой» человеку, а достаточно аккуратной компъютерной программки;)

Искусс — страшная весчь))

 P.s. На фортсе есть ли какие-то штрафы за ложные заявки?
На Si в стакане постоянно «мерцающие» заявки где-то по 20тыс. контрактов в обе стороны.

 Часовой фьючерс РТС.

Красную линию пробьем- сформируется «неудавшийся размах» и получим движение, которое на дневном как минимум будет коррекционным движением.

Синюю линюю пройдем- что ж, тогда на 161000..
SIH2 тоже пока к этому варианту тяготеет.


«Налево пойдешь без коня будешь, направо пойдешь- сам жив не будешь, а прямо пойдешь- все потеряешь»))) народные сказки