Как проверить торгового бота перед реальными деньгами: бэктест, демо и 5 метрик

Главная ошибка при выборе торгового бота — смотреть только на красивую доходность.

Перед реальными деньгами я бы вообще не начинал с вопроса «сколько он заработал?».

Гораздо важнее понять, КАК этот результат был получен и что происходило с капиталом по дороге.

Вот схема, по которой я бы проверял любой торговый алгоритм.

1. Сначала — исторический тест

Бэктест показывает, как правила стратегии отработали бы на исторических данных.

Это полезно, но здесь легко обмануть самого себя.

Можно подобрать период, параметры и условия так, что практически любая стратегия будет выглядеть убедительно.

Поэтому хороший график equity — ещё не доказательство того, что алгоритм готов к реальной торговле.

Я смотрю минимум на:

— количество сделок;
— максимальную просадку;
— средний результат сделки;
— profit factor;
— стабильность результата на разных участках рынка.

И только потом — на итоговую доходность.

2. Не тестировать на одном удобном участке

( Читать дальше )

Win rate 90%. Звучит отлично.

Но есть проблема: стратегия может закрывать в плюс девять сделок из десяти — и при этом терять деньги.

Причина простая: процент прибыльных сделок ничего не говорит о размере прибыли и убытка.

Разберём без маркетинга.

Допустим, алгоритм совершил 10 сделок.

9 сделок дали по +1%.
1 сделка дала −12%.

Win rate = 90%.

Но итог серии отрицательный.

Именно поэтому я практически перестал воспринимать высокий win rate как самостоятельный показатель качества торгового алгоритма.

На что смотрю вместо этого?

1. Max Drawdown

Максимальная просадка показывает, насколько глубоко стратегия проваливалась от предыдущего максимума капитала.

Для меня это один из первых показателей, которые нужно смотреть.

Можно показать красивую доходность за период, но если ради неё счёт переживал просадку, которую реальный человек психологически или финансово не выдержит, цифра доходности мало что говорит.

2. Средняя прибыль и средний убыток

Представим две системы.

Стратегия A:
80% прибыльных сделок.

Стратегия B:

( Читать дальше )

API Bybit для торгового бота: может ли бот вывести деньги с биржи?

Когда человек впервые подключает торгового бота к Bybit, один из первых вопросов звучит примерно так: «Я сейчас дам программе API-ключ — она получит доступ ко всем моим деньгам?»

Нет. API-доступ можно ограничивать разрешениями. Торговому алгоритму можно дать возможность работать с ордерами и позициями, не предоставляя ему право на вывод средств.

Но здесь есть важный нюанс: отсутствие права на вывод не означает отсутствие торгового риска.

Разберёмся без маркетинга.

Что вообще такое API-ключ Bybit

API — это способ взаимодействия программы с биржей.

Торговому боту не обязательно знать пароль от аккаунта или получать доступ к вашей почте. Для него создаётся отдельный API-ключ, которому назначается определённый набор разрешений.

По сути пользователь сам определяет границы доступа.

Например, программе может потребоваться возможность:

— получать необходимые данные аккаунта;
— видеть позиции;
— создавать ордера;
— изменять или отменять их;
— выполнять предусмотренную алгоритмом торговую логику.

( Читать дальше )

Год держу торговых ботов на Bybit по API. Самый частый вопрос от знакомых: «если дать боту ключ без права вывода — деньги в безопасности?»

Короткий ответ: от вывода — да, от слива — нет. А ещё есть три момента, о которых обычно не пишут в инструкциях «как создать ключ».

Как устроены права ключа

В Bybit V5 права ключа разбиты на группы. Торговля — ContractTrade (Order, Position) и Spot (SpotTrade). Деньги — группа Wallet: AccountTransfer, SubMemberTransfer, Withdraw.

Это разные разрешения. Ключ с торговыми правами и без права Withdraw может совершать разрешённые торговые операции, но не получает право на вывод средств.

Отдельно есть режим readOnly: для одного ключа может быть доступ только на чтение, для другого — разрешённые операции записи, необходимые для торговли.

Что ломается №1: ключ без IP может перестать работать

При работе с API важно отдельно проверить срок действия ключа и возможность привязки разрешённых IP-адресов.

Если сервис предоставляет фиксированные IP своих серверов, их имеет смысл добавить в белый список. Это дополнительный уровень защиты: даже при компрометации Secret запрос с постороннего адреса не должен пройти при корректно настроенном ограничении.

( Читать дальше )