ICWiener: блог

rss

по

Блоги: личный (213) | открытые (144) | корпоративные (0) | все (357)

НЕФТЬ 2020 20

Такими темпами пробьем и двадцаточку.
А в этом случае придется поднажать в проекте «нефть из народа».
Ну а под кризисный шумок, тем временем, будем подправлять конституцию.
Надо сказать, подобное лицемерие вызывает отвращение.

НЕФТЬ 2020 20



Письмо

Уважаемый Джон! К сожалению, это последнее письмо, которое мы можем отправить, если Вам не удастся предотвратить катастрофу.

Мы получили от Вас письмо, в котором пишите, что котировки, которые мы прислали за 1958 год были верными лишь первые полгода. Это означает, что те действия, которые Вы производите на финансовых рынках изменяют будущие цены. А значит изменяется и само будущее, что дает нам надежду.

Поэтому в этот раз мы отправляем Вам, в приложении к этому письму, не котировки акций, а другие знания, не зависящие от фондового рынка: время неурожаев сельскохозяйственных культур, временно-территориальную карту чрезвычайных происшествий как ураганы, тайфуны, землетрясения, карты залежей нефти, газа, золота и прочих полезных ископаемых. Сосредоточьтесь на торговле товарными фьючерсами.

Также отправляем Вам формулы вероятностных моделей неизвестных в Вашем времени. Цепи Маркова вы уже знаете, а вот алгоритм Баума-Велша, байесовские сети, будут полезны. Когда на рынке активно начнут торговаться опционы Вы сможете применять модель Блэка-Шоулза, которая к тому времени еще не будет известна. В наше время мы используем эти стратегии для торговли с помощью вычислительных машин, Вам же придется нанять множество математиков и трейдеров, чтобы на них зарабатывать. Мы постарались адаптировать алгоритмы под Ваше время (в наше время шаг цены активов измеряется не четвертью доллара, а одним центом), но всего учесть не могли.



( Читать дальше )

Пробили 100 000

Карта распространения коронавируса
Пробили 100 000


Зато теперь волатильненько

Всякое про падение

Как обычно при падении рынка, пробудились всадники апокалипсиса.
Если честно, то они никогда не спят и годами, во время бурного роста рынка, предрекают неминуемый кризис.
Когда-нибудь они окажутся правыми, но как заработать, если ты прав один год из десяти?

Лично мне падение рынка видится не только не страшным, но и полезным. Во-первых, увеличилась волатильность, а это позитивно влияет на доходность моих систем, во-вторых, без проливов двигаться наверх и не получается, поэтому прекрасно, что рынок падает на новостях не из мира экономики. Легкое кровопускание у зажравшегося буржуя.

Кризис 2008 года произошел по причине обрушения одного из столпов экономики — ипотечного кредитования (в том виде как оно существовало на тот момент). Проблемы же китайцев с коронавирусом (по большому счету они только у китайцев, т.к. смертность большая лишь там, где низкий уровень медицины) в долгосроке имеют позитивный эффект. Запад будет тыкать в них горящим факелом и переводить производство в Америку и Европу. Вполне себе толковый способ борьбы с экономическим конкурентом. Глядишь и новые болезни в Китае объявятся.

( Читать дальше )

Мало упали

Рынок сегодня открылся более позитивно, чем я предполагал накануне. Но это его не спасло.

Вообще я предполагал, что статистика на стороне выкупа, а не пролива https://smart-lab.ru/blog/596428.php

Поэтому хорошо, что торгую не я, а роботы, которые нарубили сегодня более 7% к ГО.
«Открытие» с терминалом МТ5 показали себя очень достойно без всяких глюков и тормозов с исполнением ордеров.
Мало упали
MIX и RTS падали без серьезных шансов на отскок, Si хоть как-то сопротивлялся.

В итоге -3,3% по ММВБ — в то время как западные рынки упали вдвое больше за два дня.
Поэтому мы либо «тихая гавань», либо бросимся вдогонку ))



Куда пойдем завтра?

К сожалению, сегодня выходной день на Московской Бирже и алгоритмы не могут пировать совместно с американскими коллегами, пожиная колоссальную прибыль. А ведь именно в такие дни генерируется значимая часть годового профита.

И вместо толковых торгов мы получим лишь большую свечу за первую минуту торгов. При этом она совершенно бесполезна, т.к. биржевые лаги не дают возможности ее использовать.

Теперь, экспресс-анализ дальнейшего направления движения активов.

Si. Возьмем случаи, когда первая минута была крайне велика (т.е. ее размер превышает среднедневной ATR за 10 последних дней * коэффициент).
Таких случаев было всего 20 с 2016 года (а значит данные нерепрезентативны). Входим против направления движения первой минуты и держим до конца дня.
Куда пойдем завтра?
В результате получаем, что направление мы не угадываем, но движения против первой минуты больше, поэтому система в плюсе.

Теперь возьмем MIX. Получаем 26 сделок и данные тоже нерепрезентативны, НО 

( Читать дальше )

Где торговать биткоином?

Вообще к биткоину относился всегда скептически, думал, что это типичный pump-and-dump и истерия скоро пройдет.
С истерией так и произошло, но до этого был рост в 20 раз, менее чем за год. А это та вещь, которая не может игнорироваться трейдером.

После того как актив накачали и раздали, он обычно сдувается, лишь иногда бывают быстрые всплески.
Типичный pump-and-dump:
Где торговать биткоином?

Но, биткоин не таков. Он вполне себе подает признаки жизни:

Где торговать биткоином?

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

Вынос по Si

Ну, вполне себе симпатично:
Вынос по Si
Вечерняя свеча получилась даже больше чем утренняя, а уж по объемам превзошла в разы.
Прокатиться вверх можно было совсем без проскальзывания — наливали охотно.



Нужна ли диверсификация?

… продолжение общественных размышлений на тему мани-менеджмента https://smart-lab.ru/blog/581450.php

Допустим у нас есть 4 системы:
Нужна ли диверсификация?

Для простоты будем считать, что системы не перекрывают просадки друг друга. И результаты систем стабильны погодно, т.е. ни одна из них на каком-либо этапе не перекрывает характеристики другой.

Если мы разделим капитал на четыре равных части и раздадим системам, то мы УХУДШИМ потенциальные результаты, как если бы дали одной
только системе «Пушистые у кота».

Взглянув на «Лоботомию Эллиота» можно сказать, а зачем она вообще в портфеле, показатели у нее так себе. Но взгляд то это субъективный,
 почему мы считаем ее «так себе», да потому, что есть с лучшими показателями риск/доходность. Тогда «Золотого хомяка» тоже надо выкидывать или он уже норм?

Да по сути, надо весь капитал отдать «пушистым», но вдруг она сломается? Да другие тоже могут. И соотношение 3 к 1 будет неверным, т.к. системы с худшими параметрами вероятнее выйдут из строя.

Какие мнения на данный счет?

....все тэги
2010-2020
UPDONW