rss

Записи пользователя ICWiener

по

Блоги: личный (185) | открытые (135) | корпоративные (0) | все (320)

Потенциальный профит

Нет, это не про шорты «наливающиеся прибылью», а наблюдение, являющееся продолжением этой темы https://smart-lab.ru/blog/563536.php

     Итак, трендовая система. С точкой входа мы определились, а точка выхода обычное «дайтеприбылитечь».

     Для этого достаточно трейлинг стопа, но готовые механические решения я не очень одобряю (хотя приходится использовать), т.к. нет толкового обоснования выхода. Т.е. мы закрываем позицию — потому что трейлингстоп (или стоп). В общем, если мы используем подобное решение — то временно расписываемся в собственной некомпетентности, т.к. у нас просто нет толкового ответа на вопрос как выходить.

     В данной системе используется выход со стопами «за уровнем поддержки». Понятие весьма абстрактное, но как есть. И обоснование выхода уже более логичное — «если после борьбы покупателей с продавцами цена пошла против тренда, то и нечего в нем сидеть». Проблема такого выхода в том, что мы попросту не можем брать короткие движения и они становятся для нас убытком, во-вторых, большое количество «упущенного профита»:

( Читать дальше )

Определение преимущества точки входа

Как обычно тестируют точку входа на истории?

Простые используемые методы — установка тейка равного стопу ( а еще лучше тестирование диапазонов тейков равных стопу) или выход по таймауту (диапазон таймаутов). В таком случае мы просто ориентируемся на отношение прибыльных/проигрышных сделок или просто на прибыль. Естественно надо раздельно тестировать лонги и шорты, а также, тестировать на разных участках графика (особенно против направления входа).

Но данные способы могут дать неверный результат. Например, точка хороша и мы получаем большиЕ движения в нашу сторону, но мы порубили прибыль тейками, с одной стороны, и отстопили сделки, способные выйти в прибыль, с другой стороны.

Поэтому использую новый способ оценки точки входа. Каждый вход система держит указанное количество времени, после чего сохраняет данные о максимальном размере движения в нашу сторону, так и в противоположную. Все сделки помещаем на график и получаем:

Определение преимущества точки входа

( Читать дальше )

Пилите, Шура, пилите

Вот есть у нас базовая работающая система:
Пилите, Шура, пилите


И нас не устраивает ее адская просадка (вернее с просадкой все нормально — не устраивает гладкость эквити).
Тогда мы берем самый плохой кусок, на котором произошел большой дродаун и начинаем изучать.
Пилите, Шура, пилите

( Читать дальше )

Алгоритмическое ниочем

    Поймали как-то алгоритмические трейдеры Рынок и давай его избивать. То скользящую среднюю на шею накинут и душат, то пробойной стратегией в глаз, то опционом пытаются коллоть. Но вырвался Рынок, крикнул: «Всех не перетестите» и гэпнул с 12 этажа. Да прямо на сервер московской биржи упал, тот аж сломался на час — так и остались системщики ни с чем. А Рынок и по сей день живее живых где-то бегает.

КРИЗИС!!!

— КРИЗИС!!! — с таким криком в трейдинговый офис ворвался маленький потный мужичок с всклокоченными волосами. Уже полчаса как шли торги и риск-менеджер недовольно скривился наблюдая как мужичок размахивает руками и бегает кругами мешая другим трейдерам.

— Кризис! Ставку опустили, скоро вообще отрицательная будет! Трамп не знает что делает! Все очень дорого, только лохи по таким ценам могут покупать!
— Петя прекрати! Сядь и торгуй спокойно, — сказал риск-менеджер.

Петя сразу успокоился, бухнулся за стол. Открыл терминал и спешно начал шортить стаки.

— Это кто такой? — спросил я у риск менеджера.
— Да это Петя. Вечно всех взбаламутит, опаздывает постоянно. И каждый день кризис. То война с Ираном, то перепроизводство, то Эпл телефонов мало продала, то пятница тринадцатое. Достал — сил нет.

— Небось торгует в хороший плюс?
— Да нет, куда там. Постоянно шортит против тренда. Пару дней в месяц прибыльный день, так сразу еще громче вопит, что он точно знал про кризис.

— Так чего его не уволите??!!
— Да нельзя. Он нашу контору в 2008 от банкротсва спас. Пускай работает.


Наиболее важные показатели системы

Есть такая система:
Наиболее важные показатели системы

Среднегодовая доходность в районе 17% при просадке менее 5% (и менее 7,5% к доходности). Только лонги.

Да, конечно не фонтан, но ведь любая система не работает в одиночестве и не использует капитал на 100%. Поэтому стоит оценивать не только чистую процентную доходность, а процентную доходность на капитал задействованный во времени и и процент использования капитала во время работы других систем. Главным критерием работы совокупности систем для меня является — минимальная просадка. Идеал — отсутствие убыточных торговых дней. Поэтому, потенциально доходность системы может быть ниже безрисковой ставки. Пусть работает с 23 часов, когда другим системам капитал уже не нужен.

В данной системе меня не очень радует большое количество сделок. Потенциально количество можно уменьшить, но тогда, имхо, система потеряет стабильность. Стоит ли копать в сторону уменьшения сделок или «и так сойдет»? Какие критерии для вас являются основными при запуске системы в бой?

Система запущена на реале и показывает более высокие результаты, чем расчетные.

Приносит ли применение чисел Фибоначчи пользу в трейдинге

Приносит ли применение чисел Фибоначчи пользу в трейдинге

Да
Нет
Всего проголосовало: 235
Лично я считаю использование чисел Фибоначчи (равно как углов Гана и волн Эллиота) трейдерским мракобесием. Но удивляет большое количество адептов обратной точки зрения. Кого больше на смартлабе?

Польза батистовых портянок для трейдера

Как известно, для трейдера очень важны ноги. Без ног, я бы сказал, вообще никуда. Чем то надо покачивать, когда сидишь за терминалом, а потом надо идти в магазин чтобы купить несколько килограмм сахара на заработанные деньги. На ноги большинство трейдеров одевают носки под ботинки, кроссовки или туфли. И ведь ошибаются! Последние научные исследования, а так же найденная нога древнего питекантропа указали ученым, что истинно идеальная форма для ноги трейдера — кирзовый сапог! А поскольку носки в кирзовом сапоге быстро изнашиваются, то лучше носить портянки.

Последнее время участились: «броситькурить для трейдера, зож для трейдера, вегетерианство для трейдера, астрология для трейдера, сходилнавыборы для трейдера и даже пользажопы для трейдера» — приятно почитать.

Трейдерская фея

   Петр Плотвичкин спал беспокойным сном. Он держал большую убыточную позу по нефти и никак не мог зарезать лося. Последний день не принес хороших новостей, хотя известный аналитик смартлаба предрекал падение. 

— Дзинь, — разнеслось в комнате и Петр проснулся. Кто-то включил свет и Петр увидел странную троицу. Толстая низкая тетка с стрекозиными крыльями за спиной, двухметровый небритый дядька с ломом в руке и какая-то гладкошерстная собака.

— Вы кто?!, — испуганно воскликнул Петр.
— Не ссы, Петя. Свои. Я трейдерская фея — прилетела на помощь.

Трейдерская фея покачивалась и от нее разило алкоголем.

— А это кто такой и что за собака?
— Это не собака, а Вариационный Морж, мой питомец. А это Коля, он так, на всякий случай. Есть у тебя Петя, что-нибудь, так сказать, сбрызнуть встречу?

Петр окончательно проснулся и страх отступил. Троица скорее была нелепой, чем опасной. Особенно Вариационный Морж.

— Да, есть водка и коньяк. Что нести?
— Давай водку, от коньяка я пердю.

( Читать дальше )

Вот вам и smaska

«В Санкт-Петербурге в отношении руководителя регионального проекта международной сети ИКЕА Сергея Голубева возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Полиция задержала его после того, как господин Голубев передал гендиректору строительно-монтажной фирмы ЭТУ документы, которые позволили бы тому отсудить у компании 370 млн руб. за работы, выполненные сверх контракта. В качестве вознаграждения менеджер ИКЕА получил 14 млн руб»

Вот вам и smaska
https://www.kommersant.ru/doc/4081733

...

Российская ИКЕЯ, как всегда, с местным колоритом. Если в мире контора следит за своей репутацией, то у нас для ИКЕИ привычно кидать своих подрядчиков, из-за чего и возникла подобная ситуация.
Сотрудник ИКЕИ за 14 мультов готовый выставить свою контору почти на полярда — тоже прекрасен. Хотя пацанчик почти ни чем не рисковал, т.к. по статье «коммерческий подкуп» даже условный срок маловероятен.

Такой вот каллакс.

....все тэги
UPDONW